システムトレードで+13,500%デイトレード・ライフ

mixi日記ではもっと人間味溢れるますく（笑）を知ることができるのでどうぞ

楽しかった大阪

ますく — 2007-05-23T19:03:03+09:00

大切なのは、共通点を発見することだ
魔術師たちの心理学、P94

週末に大阪で3本のセミナー（システムトレード、マーケティング、セールス＆コピーライティング）をこなしてきたら、ノドがガラガラになってしまった(-_-u．．．

今年は、人前で話す機会が多くなりそうだから、ボイストレーニングでもしておこうかな。

一角さんに相談してみよっと(^_^)

大阪終了後、サボってたら見るみる順位転落(T_T)

今回は、5/19（土）に大阪で開催した「マイペースなシステムトレード・セミナー 2007 in 大阪」のレポートを。

午後1時、スタッフが到着するよりも前に会場入りしているお客さんが！

受付ブース、まだ作ってないんですけど．．．

その後、開演15分前までには、ほとんどのお客さんが席に着いていた。

これが東京開催だと、15分前に集まってくるって感じなんだよね。

うーん、さすが大阪、東京よりもセミナーの頻度が少ないだけに、東京者とは意気込みが違う。

午後2時、美しい我が相棒、たまきち嬢の司会（写真ピンボケですまぬ）でセミナースタート。

そういえば、女性の司会者ははじめてだな。

例によって、元クラブDJの弟と仲間が作ったダンスミュージックをオープニングに私が登場。

内容的には、昨年行った「マイペースなシステムトレード・セミナー」と同じく、心理面重視。

初心者の参加者もいたため、変動幅（ボラティリティ）、信用取引、逆指値、トレイリング・ストップ、プロフィット・リトレイスメント・ストップなどの初歩的な説明も交えながら、私の3年間のシステムトレード・ライフの中の心理の変化とシステムの進化について参加者に追体験してもらう。

実際に私が使っていた一世代前のシステム「SystemZero」を見せながら、ニュースもチャートも見ないで、どうやって1日15分でサラリーマン以上に稼いでいくのかを解説。

その後、参加者に強みと弱みを書き出してもらい、周りとシェアするエクササイズをやると、場は和み、私のトークはさらにヒートアップ！

「すべての責任をトレードシステムに押し付けろ！」

「（相場について）人の話は一切聞いちゃいけない！」

「チャート100枚プリントアウトして過去の共通点を探るんだ！」

「事実は事実じゃなくその人の信念だ！」

このあたりの台詞を聞いていたスタッフが、私のことを「非人間的な感じで冷たい」と後でツッコミ入れてきた(^_^u

まぁ、懇親会で誤解だって気付いてもらったけどね。

それから、システムトレードのファンダメンタル（基本講座）に突入。

「トレードシステム開発の12ステップ」の中の「過去データから共通点を探す」
の部分を話している最中に、参加者からいろいろ質問やツッコミが入る。

「うーん、このままセミナー先に進めても、おさまりがつかなそうだなぁ．．．」

そう思った私は、急遽、過去データの共通点発見と検証のやり方にフォーカス。

ホワイトボードに、手書きのチャート、シグナル、ストップをガンガン書いていく。

裁量トレードなら見た目で「上昇相場」や「安値が切り上がる」、「前々日の安値を下回ったら損切り」と簡単に言えることも、トレードシステムに落とすときは、すべて計算式に書けるレベルに定式化する必要がある。

簡単なシグナルとストップの例しか出せなかったものの、たくさんの方がうなづいていた。

と同時に、頭の上に「？」マークが付いていた人もいた。

ここら辺から、一気に中級コースへとスイッチしてしまったかも。

やがて話は、ポジションサイジングに。

単利と複利の違いを実際のトレードシステムの利益曲線の比較を見てもらい、その可能性にまずは気付いてもらう。

その後、Excelの数式も交えて解説していると、「なぜボラティリティに合わせてポジションサイズを変えるのか？」という、とても素朴だけど、非常に重要な質問が挙がった。

その答えは．．．やはり、セミナー参加者だけの秘密にしておこう(^_^)

参加者のみなさん、オフレコでよろしく。

あのホワイトボードに書いたじょうごのような黒の線とそれに反比例する赤の線の説明、すごく簡単に思えるかも知れないけど、本当に重要なポイントなので、自分でトレードシステムを開発する際は、ぜひこっそり実践して欲しい。

圧倒的なパフォーマンスに驚くはずだ。

そんなこんなで、3時間の楽しいセミナーは、アッという間に終わった。

後半には、もう少しテクニカルな内容を用意していたものの、参加者の熱気ある質問に導かれ、その辺りはほとんど話せなかった。

物足りなかったあなたは、プレゼンテーションをダウンロードできるようにしたので、ぜひ中身をチェックしておいて欲しい。

私の中では、セミナーの中で話していたことをちゃんと押さえていれば、後のテクニックは、さほど重要ではないし、わざわざ私から聞かなくてもやっていけると思う。

「基本」と言うと、”初心者や入門者のやることだ”というイメージがどうしてもつきまとうのかも知れないが、セミナーでお話したような「基本」ができていれば、大損することも、心乱されることもないはず。

その後やるべきことは、自分の心理的な許容量とトレードシステムのパフォーマンスとの折り合いを調整していくだけの、極めて心理的かつ個人的な作業だけなんだ（これはセミナーで散々伝えたよね）。

メタルギア・ソリッド3で、ザ・ボスがスネークにこう言っていた。

「心技体のうち、心の部分までは教えられない」

まさしくその通りで、その人の心が、何を感じ、どこまで受け入れるかまでは、誰にも教えられない。

それは、経験の中で己を知っていくことによってのみ、身につくものだから。

私ができるのは、基本となる「技」と、それを実行するための「基礎体力」のつけ方、そして「心理を制する者がトレードを制する」という事実を伝えるだけだ。

おっと、スパルタモードに入ってしまった。

その後の懇親会も、和やかな雰囲気で、楽しく夜は更けていった．．．

大阪スタッフのみなさん、初対面にも関わらず、親切な心配り、本当にありがとう。

大阪の会場に足を運んでいただいた多くの参加者のみなさん、最高の１日をありがとう！

ではでは(^_^y

mixi日記でパッションのこと書いてる（笑）のでどうぞ

セミナーの新たなコンテンツ

ますく — 2007-05-17T02:25:04+09:00

今週末5/19（土）、大阪で「マイペースなシステムトレード・セミナー2007in大阪」開催！私の3年間のシステムトレード・ライフをメンタル面とテクニカル面の両方から解剖。3時間で成功するシステムトレーダーになれる？料金\10,000。終了

戦略の説明には相場が上昇し始めたところを示すグラフが掲載されている。そのような「都合の良い」グラフは多くの人を引き付け、本はよく売れるのである。
魔術師たちの心理学、P5

大阪セミナー用のプレゼンテーションを作ってるんだけど、去年のセミナーのプレゼンテーションに約1年分の新たな情報と初心者向けの情報を追加したら、ナント、ページ数が倍の65ページになってしまった(-_-u．．．

こりゃ、3時間どころか、1日分のボリュームだな。

とりあえず、大幅に削らなくては。

追加するのは簡単だけど、削るのは大変そうだなぁ．．．

やれやれ。

うわっ！！一気に20位分もジャンプアップしてる！こりゃ、びっくり(^o^)

今回は、大阪セミナーで新たに入るネタについて。

TRADE YOUR WAY TO FINANCIAL FREEDOM SECOND EDITIONでも、セカンドエディションになって新たに追加された「経済の動きの見方」や「システム評価」といったコンテンツがあるように、私のセミナーも新たなコンテンツがある。

それは、「システムトレードに踏み出せないのはなぜ？」、「1年9ヶ月のシステムトレード・ライフ」、「バイアンドホールド戦略 vs システムトレード」の３つ。

「システムトレードに踏み出せないのはなぜ？」は、システムトレードの良さが分かっていても、いろいろな障害で始められない心理について解説し、どうやったら始められるかというノウハウを伝えようと思う。

「1年9ヶ月のシステムトレード・ライフ」は、私がシステムトレードの運用を開始した2005年10月から今までの1年9ヶ月に起こったシステムのバージョンアップや利益曲線、資金の増減を見てもらうことで、リアルなシステムの進化と利益の伸び方を疑似体験してもらおうと思う。

「バイアンドホールド戦略 vs システムトレード」は、上昇し続ける銘柄を対象に、バイアンドホールド戦略、つまり買って持ち続ける戦略と、システムトレードのどちらの方がより有利に立ち回れるかを戦わせてみようと思う。

これらは、前半のメンタルサイドのコンテンツ追加だけど、後半のテクニカルサイドもかなりいじっていく予定なので、セミナーに来られる方はお楽しみに！

なお、これら新コンテンツは、時間の都合で、断りなく取り詰めする可能性もあるので、そのときはご勘弁をm(_)m

ではでは(^_^y

p.s.High FAI TradersのKonSinさん、大阪セミナーのご紹介、ありがとうm(_)m

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私の3年半を3時間にするレシピ

ますく — 2007-05-15T14:16:50+09:00

世間には誤った情報があふれ、それが一般の人を惑わしているからである。誤った情報といっても、大部分は意図的に流されたものではない。人は惑わしてほしいのだ。
魔術師たちの心理学、P4

ブログの更新が止まっている間、「もうシステムトレードはやめちゃったんですか？」とか「ビジネスや不動産投資の世界にハマっちゃったんですか？」とか、様々な憶測が飛び交ったらしい(^_^)

えーと、ブログは止まってたけど、システムトレードの運用そのものは、淡々と続けてたよ。

12月と1月は、年末年始の不安定さからドローダウンが数十万円出たものの、3月と4月にその何倍もの利益が出たので、トータルではとてもホクホク。

少し良すぎたので、利益が許容リスク範囲内かどうか、チェックしないといけないところではあるが．．．

3月の始めの暴落は、クロス円通貨ペアのスワップ派や株式をやっていた人たちにとっては最悪のイベントだったようだが、私にとっては心地よい追い風だった。

本当に、システムトレードは、心に平和をもたらしてくれたよなぁ．．．

しばらく見ない間に規模が大きくなっている．．．追いついていけるかな？

今回は、前回の予告通り、今週末5/19（土）に開催する「マイペースなシステムトレード・セミナー2007 in 大阪」の告知．．．

．．．をしようと思ってたら、「セミナーズ」に大阪セミナーの告知がすでにされているのをGoogleで偶然（笑）見つけてしまった(-_-u

☆マイペースにシステムトレード☆常勝の秘訣☆
ブログランキング1位の人気講師による投資セミナー。勝つための要素の９０％がここにある!!

大阪スタッフのどなたかが、私にナイショでこっそりセミナーズに掲載した模様．．．

あー、びっくりした。

それにしても、セミナーズ、懐かしいなぁ。

セミナーズはじまったばかりの2年ほど前、運営に関わっていた方と一緒に週末セールス修行してたんだよね（掲載した大阪スタッフの方もこれは知らないっしょ？）。

さて、大雑把な概要は、セミナーズの告知を見てもらうとして、私はより突っ込んだ内容について、書いておくとするかな。

今回のセミナー、コアとなる部分は、昨年の夏にやった「マイペースなシステムトレード・セミナー」を受け継いでいるんだけど、システムトレードや投資をよく知らない初心者でも、システムトレードの世界に入っていけるような内容にしている。

セミナーの目標は、「システムトレードって何？」という人が、セミナーを聞いたら「システムトレードってすげぇ！自分も早速やろう！」と思うようになること。

なので、前半はシステムトレードの基礎知識を実際のトレードシステムを見ながらお話するところから。

それから、私がシステムトレードを始めるまでに2年かかったのはなぜかをお話しようと思う。

これは、システムトレードをやりたくてもできない壁が一体何なのかということと、では何が揃えば始められるのかということを、私の実体験を踏まえて伝えるので、システムトレードに二の足を踏んでいる人なら、ここを聞けば、きっとシステムトレードへの最初の一歩を踏み出すことができると思う。

次に、私の1年9ヶ月のシステムトレード・ライフの中で、どんなことをやってきたのか、どんなことが役に立ったのかを、利益の推移やシステムの移り変わりと共にお伝えする。

そして、システムトレード・ライフを経て得たノウハウをまとめる。

ここまでが、システムトレードによってライフスタイルや考え方がいかに変わるかというメンタルサイド。

後半からは、具体的にシステムトレードを始めるために、システムトレードで必要な要素の説明と、トレードシステムをどうやって開発するかというテクニカルサイド。

まずは、トレードシステム開発の12ステップ＋αを紹介し、軽いエクササイズでもしようと思う。

その後、ストップや利食いによって、トレードシステムのパフォーマンスがどのように変わるかをリアルタイムにExcelをいじって参加者にもリアルに体感してもらう。

それから、利益の90%を決定するシンプルな秘訣（前からこのブログの読者なら何となく分かるよね）をババンと公開し、こちらもリアルタイムにExcelをいじって体感してもらう。

そして最後に、1日15分でサラリーマン収入を超えるシステムトレードを運用するためのノウハウをお伝えして、一通り終わり。

キャッチコピーを作れば、「システムトレーダーとして成功するための私の3年半を3時間で追体験するジェットコースターセミナー」(^_^)

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「マイペースなしステムトレード・セミナー2007 in 大阪」

■日時：２００７年５月１９日(土)
　　　　１４：００～１７：００

■場所：大阪市立中央青年センター　視聴覚室
　　　　http://www.chu-sei.com/

■参加費：１０，０００円

■定員：４５名
　＊先着２０名様に限り７，０００円にて参加できます＊

お申し込みはコチラから

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さらに．．．セミナー参加者限定の特別特典！

”私の大好きな地”大阪でセミナー開催をするにあたり、年利回り37%の投資案件を参加者限定で特別にご紹介。

高利回りのヘッジファンドでも20%前後なので、ここまで利回りの高い投資案件を見つけるのは、なかなか難しいはず。

また、システムトレードをやるには、ある程度の資金が必要なんだけど、なぜか資金を持っていない人たちばかり(^_^)

．．．という訳で、最初の軍資金を作るためのビジネス案件もご紹介。

私は、このビジネス案件で昨年の半年間だけで400万円近い収入が．．．

それでは、当日あなたとお会いできることを楽しみにしてるね！

ではでは(^_^y

p.s.私は東京在住のため、大阪でのセミナーは滅多にできない。
今回は、大阪の熱烈な希望者からオファーがあったため、急遽セミナー開催を決定（それで告知がギリギリだったんですわ）。
本当は、大阪に行くなら、道頓堀あたりでのんびりお好み焼きを食べたり、モノレールに乗って大好きな「太陽の塔」を見に行きたいところなんだけど、ギリギリのスケジュールでセミナーと懇親会を行った後、すぐに東京にトンボ帰りの強行スケジュールで望むぐらい、それこそ滅多に見れない”気合いの入ったますく”が見れる数少ないチャンスなので、お見逃しなく！

mixi日記でパッションのこと書いてる（笑）のでどうぞ

ゆういちさんのメール

ますく — 2007-05-14T22:01:27+09:00

Psychology. You could have the best opportunities and resources in the world but if your psychology is flawed, you won't make it.
TRADE YOUR WAY TO FINANCIAL FREEDOM SECOND EDITION、xv

3/15から、実に2ヶ月ぶりのブログ。

その間、High FAI Tradersセミナーの司会をやったり、私のブログのファンのみなさまとお会いしたり、ドル円の暴落を体験（といってもポジション持ってなかったけど）したり、C#で動く株式用トレードシステムを開発したり、数人のシステムトレーダーとお会いしたり、一角さんの北辰セミナーに参加したり、個人的にヴァン・タープさんの「Position Sizing Special Report」の翻訳をしたり、青本の英語版第２版を友達からもらったりと、システムトレード関連のイベントには事欠かなかったけど、とにかく私にブログを書かせる何かが抜けていたようだ。

．．．というか、会社みたいに「やりたい放題」できない環境での昼休みみたいな”ちょっとした時間”に書けなくなったことが一番の原因だな、きっと。

家に帰ったら、家でしかできないことで「やりたい放題」だから、時間取れないしね。

トレンドフィルタとか中級編を書き始めたばかりだけど、重いネタは週1ぐらいにしとかんと、ブログ書くことそのものがストレスになっちまって、マイペースどころじゃなくなりそう．．．

いっそ、携帯で書けるレベルの記事にしちゃおうかな？

そう割り切っちゃえば、ブログもmixi日記みたいに頻繁に更新できるかもね(^_^)

それにしても、更新ない間も、ほとんどアクセス数が落ちなかったのは、不思議だ．．．

ランキングもとりあえず25位前後。こちらも不思議だ．．．

復活一発目は、早速軽い内容で(^_^)

このブログを読んで、トレードシステム開発した、ゆういちさんからのメールをご紹介。

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こんにちは、ゆういちと申します。

ブログやmixiをいつも楽しみに拝見しております。

今回は、私がとっても嬉しかったので勝手に報告しちゃいます！！

なんと、自分のオリジナル投資システムが完成しました！！
それもこれも、ますくさんのブログのおかげです。

システムを構築しようと勉強をはじめて約一年（長かった。。。）
難しい投資本と格闘してきましたが、ますくさんのブログには
それらを理解するカギがたくさんちりばめられていました。

頭から煙が噴出す中（笑）
あきらめずにここまでこれたのは、ますくさんのおかげ。

本当にありがとうございます。

それに、ひとつシステムを作り終えたことで、
今まで理解できなかったことや、なんとなくだったことが、
はっきりとわかるように・・・
（今、昔のブログを読み返しているところです。）

特にストップとポジションサイジングの関係を体感できた時、
ものすごく感動しました。

平均利回り１７％のシステムが、ポジションサイジングを組み込んで
８６％（最大ドローダウン１９．２％）にぃぃぃ！！

まだまだ、ますくさんからみればヒヨッコシステムでしょうが、
これが私の大切な第一号☆

これからもっともっと勉強と研究を繰り返して、いずれますくさん
のような３０００％システムにしたいと思っています。

忙しい毎日を送られていることと思いますが、
風邪には十分にお気をつけて、これからもがんばって下さい。

今後のご活躍を期待しております。
それでは。

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ちょくちょく質問や相談、もしくは「システムを作ったから評価してくれ！」という妙ちくりんなメールをもらうことはたまにある（しかも、興味がないと返事してない．．．）けど、こういう喜びのメールをもらうのは、半年ぶりかも。

ブログをまた書きたいなと思ったのは、このメールをもらったからなんだよね。

ゆういちさん、どうもありがとうm(_)m

さて、せっかくもらったメールだから、ワクワクしながらツッコミを入れてみよう(^_^)

まず、勉強はじめて約一年なら、全然長くない！

私は、2003年11月にヴァン・タープさんの「常勝トレーダーの心理学」CDや青本でシステムトレードの存在を知ってから、まともに運用開始するまで、実に二年もかかってるからねぇ。

しかも、はじめた頃は、システムトレードそのものも全然知名度なかったし、プログラミングやExcelの資料なんてもちろんなかった。

巷には「株でｘｘ億儲かる！」とか「これで私は株でｘｘ億儲けた！」とか、タイトルだけは景気のいい本だらけ（ま、そういう本の作者が今はボロ負けなのがシステムトレーダーとしては「システムは多数に明かしてはいけない」と言ういい教訓になっているが）。

その後も、システムトレードのことについて書いてある本は少しは出たが、青本あればみんないらないレベル。

だから、「システムトレードをはじめた頃の私が欲しいと思うようなシステムトレードコンテンツ」を目指して書いたのが、何を隠そうこのブログ。

Excelでのプログラミングについて具体的に書いているのも、自分のトレードシステムの可能性について書いているのも、全ては「これからシステムトレードをはじめる人」に向けて書いたもの。

人が何かをするモチベーションの多くは、「昔の自分を救うため」だったりするんだよね。

つまり、ゆういちさんの「難しい投資本と格闘してきましたが、ますくさんのブログにはそれらを理解するカギがたくさんちりばめられていました。」とか「あきらめずにここまでこれたのは、ますくさんのおかげ。」と言う言葉は、私にとって最高の褒め言葉！ヒャッホゥ！

．．．と同時に、ブログを通じて、ゆういちさんをサポートすることができて、心からよかったなって思う。

中でも、ポジションサイジングとストップについては、他のコンテンツではなぜか明かしていない裏情報（青本とか赤本に普通に載ってるけど）。

常勝トレーダーには、絶対必須の内容なのにね。

私は、そうした他のコンテンツへの皮肉も込めて、あえてポジションサイジングとストップのことを特に強調したし、ポジションサイジングとストップにまつわる私のシステムトレード体験を結構バラした。

運用経験が増えるたびに、昔の記事を読み返していただければ、バラした点を新たなに見つけられると思う。

最後に、ヒヨッコシステムなのは、お互いさま。

私のシステムだって、いまだ機能する理由を100%解明している訳でもないし、それがいつ機能しなくなるのか完璧に分かった上で全てに手を打っている訳でもない。

もしかしたら、一生かかっても、100%なんてないのかも知れない。

正直、はじめた当初は、システムトレードがこんなに奥深い分野だと思っていなかった(-_-u

高校の頃、「こんなもん何の役に立つんだ！？」とポイ捨てした確率・統計や微積分を30才過ぎて勉強し直すとは思っていなかったし、システムトレード関連の洋書や英語レポート読むために苦手な英語を覚えるとも思っていなかった。

知識や分析が足りなくても、行動に移す「アバウトさ」が実は利益を出すために最も重要だってことも、システム開発して運用してみるまでは分からなかった。

たくさん失敗して、損失やドローダウンを重ねて、イライラして、少し落ち着いてトレードシステムを見直して、自分の心も見直して．．．そんなことを繰り返した先に、ちったぁ使えるトレードシステムが見つかるんじゃないかなって今は思う。

今後は、運用を始めてから体験するプロセスや心理面について、書けたらいいなぁ。

．．．あ、なんだか、メールに突っ込んでいるうちに、ブログの方向性、決まったかも(^o^)

これまで、セミナーやアフターフォロー勉強会を数回やるたびに「ヴァン・タープさんみたいにシステムトレーダーのセラピーをやりたいな」と思ってたから、ちょうどいい機会かも。

ゆういちさん、本当にいろいろとありがとうm(_)m

．．．って、白熱して気付いたら、全然軽くない記事になっちまった(^_^u

ではでは(^_^y

p.s.今週末5/19（土）に大阪にて「マイペースなシステムトレード・セミナー2007」開催！！詳細は明日。

ここ最近、他のブログも更新が止まっていたみたい．．．そういう時期なのかな？

High FAI Tradersにようこそ

ますく — 2007-03-15T19:17:16+09:00

ファンダメンタルに基づく価格目標を採用することによって、素早く、小幅な利益を得たいのか、あるいは大きな長期的価格目標を目指して保持しておきたいのか、原則的な考えを確立できるはずである
魔術師たちの心理学、P124

家族総出で風邪を引いてしまってから、しばらくブログを書けない日が続いちゃったけど、だいぶ落ち着いてきたので再開。

ブログ用のトレードシステムを作ったり、書くネタを考えるのは、それほど時間がかからないんだけど、グラフや画面キャプチャを貼り付ける作業が、思ったよりも時間がかかってしまうので、まとまった時間がないと書けないんだよね(-_-u．．．

．．．と言う訳で、これからは、あまり時間のかからないレベルで、短めの記事でいこうと思うんだけど、それでもよければどうぞ～。

今回は、3/24（土）に開催するセミナーのお知らせ。

．．．といっても、私は講師ではなく、ナビゲータとして参加予定。

講師は、私のデータマイニングの先生で理論派の日経２２５先物システムトレーダーKonSinさん、JASDAQをはじめとする新興市場の個別株に強いスイングトレーダーおかもさん、一子相伝の日経２２５先物トレードシステムの継承者（なんだか北斗神拳みたいだな）の徒霊田さんのお三方。

３人と付き合うきっかけは、KonSinさんが昨年8月の「マイペースなシステムトレーダー・セミナー」に参加したことからだった。

私のセミナーを受ける前から、日経225先物のシステムトレーダーだったし、私よりも理論的なトレードシステムを運用していたKonSinさんだったけど、私のセミナーで話した心理面についてやセミナー受講者限定の「アフターフォロー勉強会」でのシステムトレーダー同士の交流がKonSinさんの琴線に触れたらしく、昨年11月の私のセミナーで司会をやっていただいたり、新年会や勉強会、シークレットセミナーの常連として、いろいろな場面で活動を共にするようになった。

その後、KonSinさんは、KonSinさん自身のトレードの先生である徒霊田さんと、KonSinさんと同じように徒霊田さんから教えを得ているおかもさんと３人で「High FAI Traders」というジョイントブログを開始した。

それ以来、私も３人とたまに飲み（といっても私はいつも通りノンアルコールだが）に行ったりするようになった。

私のトレードシステムの発想は、機能する概念や参加者の心理状態をベースに、過去データのトレンドやサイクルの発生確率を分析して、未来のトレードへと応用していくタイプ．．．まぁ、システムトレードとしては割とポピュラーなタイプなんだけど、徒霊田さんのトレードシステムは、価格の上限／下限や、転換点となる適正価格をバッチリ当てていくタイプ。

株式と債権の凄腕トレーダー、マイケル・スタインハルトさんがそういうタイプのトレーダーらしいけど、実際に同じようなことをやれる人に会うのは、徒霊田さんがはじめてだった。

その考え方ややり方は、まだ私も分かっていないことが多いので、セミナーや懇親会で話を聞けるのをワクワクしている。

ちなみに、マイケル・スタインハルトさんは、マーケットの魔術師でインタビューに答えているし、NO BULLという本も書いている。

おかもさんは、私が最も馴染みが薄い新興市場のいろいろな銘柄について話してくれる。

流動性の低さやトレンドの直進性のなさから、私は新興市場の日本株は避けてきていたけど、何か新しい発見がありそうで、こちらも楽しみ。

KonSinさんは、データマイニングの専門家として、どう過去のデータを分析したり、トレードシステムを組み立てていくかについて話してくれる。

私のブログで伝えているような内容が好きなら、KonSinさんの話は、非常に楽しめるはず。

私は、聞くのに夢中になって、ナビゲータの仕事を忘れてしまいそう(^_^u．．．

各講師がどんな相場を手掛けていたり、どんなトレードシステムを使っているかについては、High FAI Tradersで３人でローテーションしている記事を読むと、雰囲気が分かるかも。

セミナーの詳しい案内や、申し込みについては、High FAI Tradersのブログをどうぞ。

ちなみに、懇親会には私も参加するので、オフラインで私に会ってみたいという危篤なあなたは、この機会をお見逃しなく。

ではでは(^_^y

トレンド判定後の利益曲線

ますく — 2007-02-27T23:59:00+09:00

基本的な移動平均によるフィルターは、あらゆるフィルター検証プロセスの基礎となるもので、あらゆるマーケットで元の仕掛けのテクニックに対して最も有効な参照期間を探っていく
トレーディングシステム入門、P332

いままで会社の昼休みにブログを書いていたんだけど、セキュリティの関係で書けなくなってしまった．．．やれやれ(-_-+

で、まともに更新ができていなかった間にniftyのトップページで「いま話題のブログ」として紹介されていたようだ。

なんだか嬉しいけど、更新しないうちに紹介の掲載が終わってしまって、何だか損した気分。

そろそろ、ブログの方もmixi日記と同じく、携帯で更新できるようにしようかな？

．．．といっても、携帯じゃぁグラフの貼り付けやバックテストはできないから、エッジ付B5ノートパソコンが欲しいところだなぁ。

ここの方々はどんな環境でブログ書いてるんでしょ？

今回は、前回組み込んだトレンド判定フィルタによって結果がどうなったのかをチェック。

．．．とその前に、ドローダウン（AG列）と回復期間（AH列）にエラー（#VALUE!と表示）が出ているので、その原因となっている値洗い損益（V列）を修正する。

V278に「=IF(O277=1, (E278-T278)*S278, IF(O277=-1, (T278-D278)*S278,))」と入力し、V278をコピー、V279～V991にペースト。

これで、ドローダウン（AG列）と回復期間（AH列）がエラーでなくなるはず。

さて、修正も終わったことだし、各銘柄の利益曲線をチェックしてみよう。

トレンド判定フィルタ適用前のバックテストの利益曲線と比べて欲しい。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

その結果、S-Revengeの利益曲線とシステム評価は、こんな感じになる。

なんだかトレンド判定フィルタ適用前より、すべて悪くなっているような気が．．．

それに、利益曲線の後半にかけての下落がひどい。

これはなぜなんだろう？

次回は、その原因について、考えてみる。

ではでは(^_^y

トレンド判定フィルタ

ますく — 2007-02-21T23:59:00+09:00

トレンドフォローの長所は単純である。あなたはいかなる市場でも、主要な動きを決して逃すことはないだろう
魔術師たちの心理学、P119

投資やトレード、ビジネスをやっていると、「トレンド」がいかにパワフルなのかを知ることができる。

その威力は、トレンドの発生を確認した後に、すぐにトレンドに飛び乗っても、結構な利益を出せることからも分かる。

でも、最も旨みがあるのは、トレンドがまだトレンドとして認識される前に仕掛けること。

投資家やトレーダー、ビジネスオーナーとしてのチカラは、トレンドをどこまで読んで、フォローするかという先見性にかかっているのかも知れない。

ランキングも上昇トレンド突入中？

今回は、トレンド判定をトレードシステムに組み込んでみる。

さて、トレンド判定として何を使うのか？

それは．．．

移動平均。

「えっ？シグナルでダメ出ししていた移動平均！？」

というのもの、”価格を動かす要因として”の移動平均にはあまり説得力がないが、トレンドの大雑把な方向を示すので、短期トレードシステムでのトレンド判定としては移動平均が適している。

次の問題は、移動平均の平均日数をどのぐらいにするか？

200日移動平均（約1年弱）を使うとちょうどいい。

では、なぜ200日か？

特にこれといった根拠がある訳ではないが、マーケットのサイクルにピッタリ来るらしい。

人間心理として、1年間は区切りがいいのと同時に、「飽きやすい」「あきらめやすい」「手放しやすい」感じになる期間なのかも知れないなぁ（実際は、3の倍数の日数や週数、月数がそういう風になりやすいサイクルだと私は思っている）。

参考までに、グランビルの法則でも200日移動平均は重要視されていて、長期機関投資家や長期トレンドフォロワーの多くも200日移動平均をシグナルとして採用しているようだ。

そして、この200日移動平均をどう使うか？

200日移動平均の方向とシグナルの方向が合っているときだけトレードを行う「トレンドフィルタ」として採用する。

こうすることで、トレンドに逆らうシグナルを排除でき、短期シグナルのダマシに合うことを避けられる。

さて、200日移動平均を出すにあたって、200日前からの日足データが必要となる。

まずは、200日分の行を先頭行の前に挿入しよう。

58行で右クリック、「挿入」で空の行が挿入される。

これを5回ほど繰り返して、58～62行を選択して、挿入を行うと、5行まとめて挿入される。

これを4回繰り返し、58～77行を選択し、挿入を行うと、20行まとめて挿入される。

これを10回繰り返せば、200行の空行の挿入は完了。

次に、200日分の過去データを手に入れる。

例によって、パンローリングの相場データダウンロードページから、”株式　各銘柄日足場帳ダウンロード”をクリック。

銘柄コードを入れ、日付を2003/10/8～2003/8/1と入れ、個人情報を入れてから、「ダウンロード」ボタンをクリックし、.tsvファイルとして保存しよう。

.tsvファイルの日付と4本値をコピーして、各銘柄のB58にペースト。

ここまでを、4銘柄すべてに対して行う。

これで、200日前の過去データが追加ができたので、トレンド判定用の入力パラメータを追加。

C15に「フィルタMA」、D15に「200」を入力。

それから、トレンド判定用の列を3列追加。

J列で右クリック、「挿入」で空の列が挿入される。

J51に「トレンドフィルタ」、K51に「トレンド方向」を入力。

J258に200日移動平均の式「=AVERAGE(OFFSET(F258, -$D$15+1, 0):F258)」を入力し、K258に上昇トレンドを1、下降トレンドを-1とするための「=IF(J258>J257,1, -1)」を入力。

J258～K258をコピーして、J259～K991にペースト。

これで、トレンド判定フィルタは完成。

最後に、シグナルにトレンドフィルタを反映させる。

O277に「=IF(M277>N277, IF(K277=1, 1, ), IF(K277=-1, -1, ))」と入力。

O277をコピーし、O278～O991にペースト。

これで、200日移動平均が上向きのときは買シグナルだけが動作し、200日移動平均が下向きのときは売シグナルだけが動作するようになり、短期システムでも長期トレンドをフォローできるようになる。

では、その結果はどうなったか？．．．

その続きは、次回(^o^)

ではでは(^_^y