トレンド判定後の利益曲線

基本的な移動平均によるフィルターは、あらゆるフィルター検証プロセスの基礎となるもので、あらゆるマーケットで元の仕掛けのテクニックに対して最も有効な参照期間を探っていく トレーディングシステム入門、P332

いままで会社の昼休みにブログを書いていたんだけど、セキュリティの関係で書けなくなってしまった．．．やれやれ(-_-+

で、まともに更新ができていなかった間にniftyのトップページで「いま話題のブログ」として紹介されていたようだ。

なんだか嬉しいけど、更新しないうちに紹介の掲載が終わってしまって、何だか損した気分。

そろそろ、ブログの方もmixi日記と同じく、携帯で更新できるようにしようかな？

．．．といっても、携帯じゃぁグラフの貼り付けやバックテストはできないから、エッジ付B5ノートパソコンが欲しいところだなぁ。

ここの方々はどんな環境でブログ書いてるんでしょ？

今回は、前回組み込んだトレンド判定フィルタによって結果がどうなったのかをチェック。

．．．とその前に、ドローダウン（AG列）と回復期間（AH列）にエラー（#VALUE!と表示）が出ているので、その原因となっている値洗い損益（V列）を修正する。

V278に「=IF(O277=1, (E278-T278)*S278, IF(O277=-1, (T278-D278)*S278,))」と入力し、V278をコピー、V279～V991にペースト。

これで、ドローダウン（AG列）と回復期間（AH列）がエラーでなくなるはず。

さて、修正も終わったことだし、各銘柄の利益曲線をチェックしてみよう。

トレンド判定フィルタ適用前のバックテストの利益曲線と比べて欲しい。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

その結果、S-Revengeの利益曲線とシステム評価は、こんな感じになる。

なんだかトレンド判定フィルタ適用前より、すべて悪くなっているような気が．．．

それに、利益曲線の後半にかけての下落がひどい。

これはなぜなんだろう？

次回は、その原因について、考えてみる。

ではでは(^_^y

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トレンド判定フィルタ

トレンドフォローの長所は単純である。あなたはいかなる市場でも、主要な動きを決して逃すことはないだろう 魔術師たちの心理学、P119

投資やトレード、ビジネスをやっていると、「トレンド」がいかにパワフルなのかを知ることができる。

その威力は、トレンドの発生を確認した後に、すぐにトレンドに飛び乗っても、結構な利益を出せることからも分かる。

でも、最も旨みがあるのは、トレンドがまだトレンドとして認識される前に仕掛けること。

投資家やトレーダー、ビジネスオーナーとしてのチカラは、トレンドをどこまで読んで、フォローするかという先見性にかかっているのかも知れない。

ランキングも上昇トレンド突入中？

今回は、トレンド判定をトレードシステムに組み込んでみる。

さて、トレンド判定として何を使うのか？

それは．．．

移動平均。

「えっ？シグナルでダメ出ししていた移動平均！？」

というのもの、”価格を動かす要因として”の移動平均にはあまり説得力がないが、トレンドの大雑把な方向を示すので、短期トレードシステムでのトレンド判定としては移動平均が適している。

次の問題は、移動平均の平均日数をどのぐらいにするか？

200日移動平均（約1年弱）を使うとちょうどいい。

では、なぜ200日か？

特にこれといった根拠がある訳ではないが、マーケットのサイクルにピッタリ来るらしい。

人間心理として、1年間は区切りがいいのと同時に、「飽きやすい」「あきらめやすい」「手放しやすい」感じになる期間なのかも知れないなぁ（実際は、3の倍数の日数や週数、月数がそういう風になりやすいサイクルだと私は思っている）。

参考までに、グランビルの法則でも200日移動平均は重要視されていて、長期機関投資家や長期トレンドフォロワーの多くも200日移動平均をシグナルとして採用しているようだ。

そして、この200日移動平均をどう使うか？

200日移動平均の方向とシグナルの方向が合っているときだけトレードを行う「トレンドフィルタ」として採用する。

こうすることで、トレンドに逆らうシグナルを排除でき、短期シグナルのダマシに合うことを避けられる。

さて、200日移動平均を出すにあたって、200日前からの日足データが必要となる。

まずは、200日分の行を先頭行の前に挿入しよう。

58行で右クリック、「挿入」で空の行が挿入される。

これを5回ほど繰り返して、58～62行を選択して、挿入を行うと、5行まとめて挿入される。

これを4回繰り返し、58～77行を選択し、挿入を行うと、20行まとめて挿入される。

これを10回繰り返せば、200行の空行の挿入は完了。

次に、200日分の過去データを手に入れる。

例によって、パンローリングの相場データ ダウンロードページから、”株式　各銘柄日足場帳ダウンロード”をクリック。

銘柄コードを入れ、日付を2003/10/8～2003/8/1と入れ、個人情報を入れてから、「ダウンロード」ボタンをクリックし、.tsvファイルとして保存しよう。

.tsvファイルの日付と4本値をコピーして、各銘柄のB58にペースト。

ここまでを、4銘柄すべてに対して行う。

これで、200日前の過去データが追加ができたので、トレンド判定用の入力パラメータを追加。

C15に「フィルタMA」、D15に「200」を入力。

それから、トレンド判定用の列を3列追加。

J列で右クリック、「挿入」で空の列が挿入される。

J51に「トレンドフィルタ」、K51に「トレンド方向」を入力。

J258に200日移動平均の式「=AVERAGE(OFFSET(F258, -$D$15+1, 0):F258)」を入力し、K258に上昇トレンドを1、下降トレンドを-1とするための「=IF(J258>J257,1, -1)」を入力。

J258～K258をコピーして、J259～K991にペースト。

これで、トレンド判定フィルタは完成。

最後に、シグナルにトレンドフィルタを反映させる。

O277に「=IF(M277>N277, IF(K277=1, 1, ), IF(K277=-1, -1, ))」と入力。

O277をコピーし、O278～O991にペースト。

これで、200日移動平均が上向きのときは買シグナルだけが動作し、200日移動平均が下向きのときは売シグナルだけが動作するようになり、短期システムでも長期トレンドをフォローできるようになる。

では、その結果はどうなったか？．．．

その続きは、次回(^o^)

ではでは(^_^y

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システムのポジションサイジング

マイペースなスキー＆ソースツアーを3月に開催予定。昼はスキー、夜はソースを楽しむ一泊二日のツアー（どんなことをやるかについてはこちら）。「ソースセルフスタディキット」を持ってこれることと、スキー（スノボも可）で初級コースをラクラク滑れることがクリアできれば、誰でも参加OK。去年、私が実行して年収3倍になったプランや戦略をツアー参加者だけにこっそり暴露予定(^_^)
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ギアボックス（資金管理）というのは、実際極めてシンプルなものである トレーディングシステム入門、P387

とある投資家の影響で、為替オプションを勉強している。

これまで、安く現物株式を手に入れるための個別株オプションの使い方（ただし、国内株式ではこの戦略がほぼ使えない．．．）ぐらいしか価値を見出せていなかったけど、自分のトレードシステムにオプションを組み込んだら、なかなかいい戦略が組めることが分かってきた。

ようやくボードゲームのキャッシュフロー202と同じレベルでのトレードができそうな予感。

トレードだけでなく、投資やビジネスの面でも、キャッシュフロー202と現実がリンクし始めている。

これは、なかなか嬉しいねぇ。

微妙にランキングも好調？

今回は、前回までにシグナルとストップを最適化したS-Revengeが、ポジションサイジングでどこまでパフォーマンスを伸ばせるか探ってみる。

対象となるのは、バックテストのExcel。

ポジションサイジングの基準となるのは、以前、個別銘柄に対して行った方法と同じで、システム停止条件を最大ドローダウン25%とした上で、その半分の12.5%になるまではS-Revengeの最大ドローダウンを許容する前提で、各銘柄のポジションサイズを調整していく。

各銘柄のポジションサイジングのリスク率は、同一とする。

まず、リスク率を同一にするために、S-Revengeの入力パラメータにリスク率を追加して、他の銘柄のリスク率もここを使うようにする。

S-RevengeのC11に「リスク率」、D11に「1.16%」と入れてから、全銘柄のD11に「='S-Revenge'!D11」と入れる。

次に、リスク率に対するS-Revengeの最大ドローダウンを0.1%刻みでリストアップする。

S-RevengeのT2に「=D45」、T3に「0.1%」、T4に「0.2%」、T3～T4を選択、選択範囲の右下をクリックしてT52までドラッグ（5.00%まで作られる）、U2にダミーで「1」を入れる。

T2～U52を選択して、「データ」メニューから「テーブル」を選択。

”行の代入セル”にダミーの「a1」、”列の代入セル”に「$D$11」を入力して、「OK」ボタンをクリック。

これで、リスク率に対する最大ドローダウンの分布がリストアップされる。

1.7%～1.8%の間に最大ドローダウンが12.5%をオーバーする値があるので、今度は0.01%刻みでリストアップするために、T3～T13を1.70%～1.80%に書き換える。

すると、リスク率が1.73%のとき、最大ドローダウンが12.5%以内に収まる最大の12.42%となる。

最後に、D11を「1.73%」に変更すれば完了。

利益曲線とシステム評価は、以下の通り。

ここまでで、この段階のS-Revengeのシステム構築は終了。

できあがったシステムの最終評価をしよう。

利益曲線は、でこぼこしているものの、基本的に右肩上がりでイイ感じ。

IRR（年利回り）が14.65%なので、海外ヘッジファンドと同じくらいの利回りは出た。

日経平均をバイ・アンド・ホールドした場合よりは、2倍ぐらいいいパフォーマンス。

とはいえ、最大ドローダウンが12.42%なので、利回りに対するリスクはちょっと高め。

それを示すように、シャープレシオが117.95%とかなりギリギリな結果になっている（シャープレシオの見方については、ブログ左上の「ネタを探す」から”シャープレシオ”で検索すること）。

プロフィットファクターを見れば、184.33%なので、そこそこの水準な気はするが、200%以下なので、魅力的なトレードシステムとは言えないレベル。

平均トレード期待値は、\16,288.43なので、1トレードあたり資金の0.2%のプラスが出ていることになる。

．．．んー、イマイチかなぁ．．．

1円あたりの期待値は、\7.55と、割とイイ感じに見える。

ということは、トレード頻度が低いんだろうな。

総トレード回数を見ると、3年間4銘柄で216回。

1銘柄あたり年間18回．．．月に1～2回しかトレードしていないことになる。

日足ベースの短期トレードシステムとしては、少ない方だろうね。

各銘柄で見ていくと、高速（7504）がとてもいいパフォーマンスを出しているのに対して、富士ソフト（9749）や三菱自動車工業（7211）があまりよろしくない。

これらの銘柄を外して、ポートフォリオを組み直してもいいレベルかも知れない。

さて、それほど抜群の評価ではないものの、とりあえず右肩上がりでリスクもそこそこのシステムができあがった。パチパチ！

システムトレードの入門レベルとしては、まぁこんなもんだろう。

もしよければ、ここまでのプログラミングが簡単だったか、それとも難しかったかなどをコメントしてもらえると嬉しいなぁ。コメントした方に合わせて、以降の記事のレベルを調整する予定。

次回から、いよいよシステムトレードの本番(^_^)

まずは、ここまでやってきた入門トレードシステムと、実際に運用に耐えうるトレードシステムの違いについて、触れてみようと思う。

ではでは(^_^y

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最適化後の利益曲線

このシステムは、最大負けトレードと平均負けトレードの金額からも分かるように、適正に開発されたストップなしでは、依然として危険なものである トレーディングシステム入門、P106

ストップの記事を書いていて、裁量トレーダー時代の苦い想い出を思い出した。

トレードで大失敗する原因のワースト１は「大き過ぎるポジションを持つこと」。

ワースト２は「ストップをかけないこと」。

私は、そのどちらもやってしまっていた(-_-u．．．

そうしてしまう原因は．．．”大勝の経験”と”期待”、そして”過去データへの無頓着”。

どれも、自分を過信することから生まれ、金銭的にも心理的にもトレーダーを破滅へと導く。

システムトレードをやっていて、最も良かったなぁと思うのは、このような「自分への甘さ」をプログラムがおおかた排除してくれて、心理的に安定したこと。

もうトレードシステムなしでトレードすることは一生ないと思う．．．IPO以外は(^_^)

システムトレードをネタにするブログも結構増えてきた気がするなぁ

今回は、前回、最適化分布を調べたストップの最適値を使った、各銘柄の利益曲線とS-Revengeの利益曲線、システム評価をチェックする。

まず、ストップの最適値として、以下を使った。

インパクト21（9944）：11.5%
高速（7504）：17.0%
富士ソフト（9749）：4.5%
三菱自動車工業（7211）：1.0%

そのときのバックテストとフォワードテストの利益曲線は、以下の通り。

■インパクト21（9944）

バックテスト

フォワードテスト

■高速（7504）

バックテスト

フォワードテスト

■富士ソフト（9749）

バックテスト

フォワードテスト

■三菱自動車工業（7211）

バックテスト

フォワードテスト

これらの結果、S-Revengeの利益曲線とシステム評価は、以下のようになった。

バックテスト

フォワードテスト

各銘柄は、割とバタバタした利益曲線だけど、合成すると、そんなに悪くない形になっているんじゃないかな？

次回は、ポジションサイジングでS-Revengeがどこまでパフォーマンスを伸ばしていけるか探ってみる。

ではでは(^_^y

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ストップ最適化分布

ほとんどの場合、トレードを仕掛けることよりも、手仕舞いすることのほうがはるかに重要であるといえよう トレーディングシステム入門、P185

一応、私は理系出身なのだが、論理的な文章を書いたり、システマチックに考えをまとめたりするのは苦手。

どちらかと言えば、大雑把でアバウトな性格だと思う。

でも、プログラミングやシステムトレード、投資、ビジネスのときは、そのぐらいの方がかえって事がうまく進むような気がする。

論より証拠（使い方、合ってるのかなぁ？）ってところか(^_^)

ランキングも論より証拠．．．なのかな？

前回、バックテストとフォワードテストのシグナル最適化分布から、短期MA／長期MAの最適値が分かったので、今回はストップの最適値を求める。

ちなみに、最適値とは言っても、たったこれだけの事例では、将来を約束することもできない（そもそも100%の約束なんてできないけどね）し、現時点では「真のドローダウン」も分かっている訳ではないので、実際にトレードするときは評価以上のドローダウンが出るかも知れないという覚悟をお忘れなく。

以下のバックテストとフォワードテストで共にそれなりの成績が出たシグナル最適値を設定して、再度ストップの最適値を求めてみよう。

インパクト21（9944）：短期MA3／長期MA12
高速（7504）：短期MA20／長期MA4
富士ソフト（9749）：短期MA17／長期MA13
三菱自動車工業（7211）：短期MA13／長期MA18

■インパクト21（9944）

バックテスト

フォワードテスト

16%～30%は、どちらもシャープレシオに変化がない。

9.5%～14.5%は、バックテストでいい成績が出ているので、この辺りを使うのがいいかな？

■高速（7504）

バックテスト

フォワードテスト

14.5%～19%、28%～30%でそこそこのパフォーマンスを出している。

17%付近が使えそう？

■富士ソフト（9749）

バックテスト

フォワードテスト

2.0%～5.5%、29%～30%がバックテスト／フォワードテスト共通でプラスになっている。

同じぐらいのシャープレシオなら、ドローダウンや平均トレード期間の小さい2.0%～5.5%の方が有利か？

■三菱自動車工業（7211）

バックテスト

フォワードテスト

バックテストとフォワードテストでえらくカーブが違うので、中間をとって、1.0%がいいところかな？

各銘柄とS-Revengeの利益曲線がどうなるかについては次回。

ではでは(^_^y

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シグナル最適化分布

システムの検証や設計というものは、必然的にヒストリカルデータに基づかざるを得ないということである トレーディングシステム入門、P89

私は、システムトレードという、いかにもロジカルっぽいことをしている割には、占いや風水を信じている。

テレビの占いとかはあまり見ないが、普段使うものの色や形には結構こだわる。

だから、服とか財布を買いにいくと、かなり時間がかかったりするんだけどね(^_^u

ブログのカラーリングも、今年の運勢に合わせて変えてたりする。

んで最近、ホロスコープというものを知ったんだけど、これがかなり面白い！

トレードやビジネスにも役立つ感じなので、目に見えないチラカとか信じる方だったら、やってみるといいかもね。

案外、ランキングも占いに左右されたりして(^_^)

前回、バックテストとフォワードテストのシグナル最適化分布を行ったので、今回はその結果について解説したいと思う。

高さを視覚的にチェックするために、3Dグラフを使用するが、短期MA／長期MAの正確な数字は、前回作ったグラフを見ながら、フォローして欲しい。

■インパクト21（9944）

バックテスト

フォワードテスト

短期MA4／長期MA14と短期MA18／長期MA13の周辺が、バックテストとフォワードテストで共通に大きめの利益を出している。

3Dで見ると、短期MA4、長期MA14の方が、バックテストとフォワードテストで高低差がなく安定しているように見えるので、使いやすいかも知れない。

■高速（7504）

バックテスト

フォワードテスト

短期MA6／長期MA2と短期MA18／長期MA6の周辺が、バックテストとフォワードテストで共通に利益を出している。

ただ、あまり面積は大きくないので、インパクト21（9944）と比べると過敏かも知れない。

3Dで見ると、短期MA18／長期MA6の方は、それほど利益が大きくないことが分かる。

■富士ソフト（9749）

バックテスト

フォワードテスト

短期MA17／長期MA13がかろうじてバックテストとフォワードテストで共通に利益を出しているだけで、他に利益を共通に出しているポイントがない。

3Dで見ても、山になっているところがほとんど重ならない。

ストップに期待といったところか。

■三菱自動車工業（7211）

バックテスト

フォワードテスト

短期MA14／長期MA8のわずかな部分と、短期MA13／長期MA19の割と広めのところで、バックテストとフォワードテストで共通に利益が出ている。

3Dで見ても、この2点は共通に利益が出ているが、バックテストで利益が出ていた左上の領域が、フォワードテストでは大幅にへこんでいて、堅牢性が低下しているように見える。

これもストップで改善されるところだろうか．．．

．．．こんな感じで、ストップなしのシグナル最適値のチェック完了。

ストップを止めることで、シグナルそのものの特性が見えたと思う。

後はストップでパフォーマンスや安定性を伸ばすことができるかどうか。

次回は、ストップの最適化分布をチェックする。

ではでは(^_^y

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シグナルの堅牢性チェック再び

データの一部を処女データによるテストのためにとっておくことはいいことなのかということである。その答えは、システムと基礎となる前提条件によるが、多くの場合違いはないであろう トレーディングシステム入門、P88

「マイペースなシステムトレーダーズ（このブログの左下）」のブログが、けっこう面白くなってきた(^_^)

システムトレーダー仲間に囲まれて、いろいろな活動や試みをやるのが前々からの夢だったので、少しずつ実現しているってところかな。

私のセミナーやDVD予約をしたことがある、もしくはmixiのコミュニティに参加している方で、ブログをお持ちであれば、ブログやホームページのアドレスをこちらで密告してちょm(_)m

ここにもおもしろいネタがたくさんあるね

前回のフォワードテストにおけるストップの最適化分布によって、ストップのパラメータで改善しようがないことが分かった。

そこで、ストップを一時的に無効にして、純粋なシグナルのみの堅牢性チェックをしてみようと思う。

これをフォワードテストとバックテストの両方で行う。

まずは、バックテストから。

バックテストExcelの各銘柄のストップ率（D5）を「100%」にすることで、ストップが無効となる。

ストップシグナル（W列）に”ストップ”が出なくなることを確認しよう。

それから、総損益によるシグナルの最適化を行い、分布をグラフにする。

そして、バックテストExcelと同じことを、フォワードテストExcelでも行う。

これらの結果は、以下の通り。

■インパクト21（9944）

バックテスト

フォワードテスト

■高速（7504）

バックテスト

フォワードテスト

■富士ソフト（9749）

バックテスト

フォワードテスト

■三菱自動車工業（7211）

バックテスト

フォワードテスト

結果の解説については次回。

ではでは(^_^y

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バックテストの堅牢性チェック（再）

もしサンプルが正確でないと、シミュレーション結果も正確にはならない 魔術師たちの投資術、P336

何ヶ月もかかっちゃったけど、トレーディングシステム入門を実践で再現できるレベルまで読み込んだ。

具体的なExcelのプログラミングについて書かれてはいるものの、どのセルへの入力なのかが分かりにくかったので、キチンと理解するまで悩みまくった。

この分かりにくさは、魔術師たちの心理学を超えているかも知れない．．．

ただ、得られるものは、非常に大きい。

特に、データマイニングの考え方と、ストップの論理的なアプローチ、トレンドをシグナル／フィルターの両方に使うやり方は、とても参考になる。

魔術師たちの心理学を読みこなした後に、実践レベルの手引きとして読むと、とても相性がいいと思う。

次のレベルにステップアップしたい方はどうぞ。

こちらもステップアップしたいなぁ(^_^)

今回は、前回直した修正を踏まえて、バックテストの堅牢性チェックをやり直す。

．．．とはいっても、全部やり直す必要はなく、影響のある箇所だけ。

バックテストの堅牢性チェックのときに、最適化の基準として使っていたのが、シグナルは総損益、ストップはシャープレシオだった。

総損益は修正対象じゃないから、シャープレシオが絡むストップだけやり直せばいい。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

※修正前と変わらなかった。

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

全体的に、修正前と比べて、あまり変わりがないみたい。

．．．という訳で、あまりにもあっさり終わってしまったから、フォワードテストのストップ最適化分布についてやっちゃった(^_^)

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

うーん、どれも見事なまでにひどいなぁ．．．

ストップのパラメータで改善のしようがない上、バックテストにはないレベルでの落ち込み方なので、シグナルがカーブフィッティングしていると見て間違いないだろう。

次回は、フォワードテストのシグナルについて検証してみる。

ではでは(^_^y

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ABS関数にご注意

対象期間のチャートと処女データ期間のチャートを比較することで分かる別の興味深い事実は、12バーの手仕舞いの移動平均が両期間を通じて良好な結果を残していることである トレーディングシステム入門、P156

昨年、システムトレード関連の本がポコポコ出始めたけど、最近は本屋にいっても新刊を見かけない。

昨年のライブドア暴落のあおりを受けて、いろいろな意味でダメになったシステムトレーダーが何人もいた影響かな？

裁量トレードの本も含めて、ここ数年、あまりいい内容とは言い難い本が乱発されていたので、他人事ながらいい教訓だなって思う。

同時に、システムトレードの真のパワーを知るには、最高の時期とも言える。

私もこのブログで株式のトレードシステムを作ってしまったので、無関係じゃなくなっちゃったしね(^o^)

マーケットが不安定な時期ほどランキングに出ているブログに依存しがちだが．．．他人の銘柄推奨は鵜呑みにしない方がいいだろう

今回は、前回作ったフォワードテストの結果について、いろいろ考察してみる．．．予定だったけど、プロフィットファクター、損益レシオ、最大ドローダウン%、シャープレシオの計算に致命的な間違いがあったので、これらを修正する。

間違いの元凶は、ExcelのABS関数。

以前、プロフィットファクターを作った際にいただいたコメントを参考に、”-1”を掛け算する代わりにABS関数を使うようにしていたけど、今回のフォワードテストのようにマイナスの値が出たとき、プラスで結果が出てしまい、おかしな結果になる。

やっぱ、新しいことをやるときは、ちゃんと検証しないとね．．．

．．．という訳で、バックテスト、フォワードテストの各4銘柄＋S-Revengeの合計10箇所のプロフィットファクター、損益レシオ、最大ドローダウン%、シャープレシオの式を直す必要がある。

とりあえず、全てのセルが同じ位置にあることが幸いしていて、バックテストのExcelの全4銘柄とS-RevengeのシートをCtrlキーを押しながらクリックして全て選択状態にする。

この状態でセルを変更すると、全てのシートに変更が反映される。

プロフィットファクターは「=D26/D27*-1」、損益レシオは「=D36/D37*-1」、最大ドローダウン%は「=D44/D7*-1」、シャープレシオは「=D28/D44/D33*-1」と式を修正する。

これと同じ作業をフォワードテストのExcelでも行う。

これで修正は完了。

次回は、今回の修正を踏まえて、再度バックテストの堅牢性チェックからやり直す．．．はぁ(-_-u．．．

ではでは(^_^y

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フォワードテスト

厳しい現実－人は望んだものを手に入れる 魔術師たちの投資術、P349

ここのところ、新しい投資／ビジネス案件で忙しかったのと、予定外の休日出勤が重なったせいか、ひさびさに家族とのんびり過ごした週末だった。

mixi日記にも書いたけど、家族との時間（独身なら恋愛の時間かな？）はとても大事。

家族（恋人）の未来のためにがんばって、結果的に離婚（失恋）したのでは、まるで意味がない。

だから、トレードに費やす時間軸も、そういったプライベートとして欲しい時間をベースに余った時間でやるように設計するといい。

たとえば、私は日中サラリーマンをやっているので、デイトレードはやらない（ただし、コンピュータが勝手にやっているが）けど、専業トレーダーになったとしても、家族との時間の方が大事だから、日中張り付くことはないし、やらなきゃいけないような状況はたぶん作らない。

どうせ独立するなら、1日1時間以内の仕事で済む仕組みを築いてから独立した方がいいと思う。

私の望むライフスタイルは、そんな感じ。

贅沢やわがままだと思われるかも知れないけど、今の時代はそれが誰にでもできるチャンスがあると思う。

ついでに1位が欲しいなぁ．．．なんてのは贅沢すぎるか(^_^)

今回は、処女データの取得とフォワードテストを行う。

パンローリングの相場データ ダウンロードページから、”株式　各銘柄日足場帳ダウンロード”をクリック。

日付を2006/8/1～2007/2/1と入れて、銘柄コードと個人情報を入れて、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、約7ヶ月分のタブ文字区切りの4本値データが表示されるので、内容をコピーして、【銘柄コード】.tsvというファイルで保存する。

これを、9944（インパクト21）、7504（高速）、9749（富士ソフト）、7211（三菱自動車工業）の4銘柄分行う。

それから、これまで作ってきたS-Revengeを含むトレードシステムのExcelファイルをコピーして、フォワードテスト用のトレードシステムとする。

コピーが終わったら、フォワードテスト用Excelファイルを開き、インパクト21（9944）のシートから、日付と4本値（B58～F791）を削除。

ATR以降の列にエラーが出るが、とりあえずここでは無視。

次に、ダウンロードした9944.tsvファイルをExcelで開き（フォワードテスト用Excelのタイトルバーに.tsvファイルをドロップするのが便利）、日付と4本値（A2～E145）をコピーした後、フォワードテストに戻り、B58で右クリック、「形式を選択して貼り付け」を選択。

”値”を選択して、「OK」ボタンをクリック。

すると、B58～F201まで値が埋まり、システム評価もある程度出るようになる。

残りのエラーは、余計な行の削除と、日数に関する部分を修正することで対応できる。

202行～791行の灰色の部分をドラッグで選択し、右クリック、「削除」を選択。

D31（トレード終了日付）を「=B201」と修正すれば完了。

残りの3銘柄についても、同様に行う。

最後に、S-Revengeの202行～791行も削除し、D31を「=B201」と修正。

これでとりあえず、フォワードテストは完了。

次回は、今回作ったフォワードテストの結果について、いろいろ考察してみる。

ではでは(^_^y

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各銘柄の堅牢性チェック

マトリックスが用意できると、図7.2のような面チャートを簡単に作成できる トレーディングシステム入門、P148

昨日は、ブログを更新している最中にソファーで居眠りしてしまい、気付いたら朝だった(-_-u．．．

やたらと首が痛い(T_T)

前の日、徹夜だったせいかな？

まぁ、徹夜するぐらい夢中になれるものがあることは、幸せな証拠かも知れないなぁ。

ランキングで応援してもらうこともちょっと幸せ(^_^)

今回は、各銘柄の堅牢性チェックを行う。

チェックをはじめる前に、ポジションサイズが銘柄毎にバラバラなので、全銘柄のリスク率をインパクト21（9944）と同じ1.16%に統一しておこう。

さて、堅牢性のチェックの仕方だが、まず現在の過去データ（2003/8/1～2006/8/1）のシグナルのパラメータを総損益で最適化したものの分布を等高線グラフでチェックし、ストップのパラメータをシャープレシオで最適化したものの分布を折れ線グラフでチェックする。

それから、2006/8/1～現在までのデータを処女データとしてフォワードテストし、過去データと同じく、シグナルのパラメータを総損益で最適化したものの分布を等高線グラフでチェックし、ストップのパラメータをシャープレシオで最適化したものの分布を折れ線グラフでチェックする。

そして、バックテスト、フォワードテストで良いパフォーマンスが出ている共通のパラメータ設定がどのあたりに分布しているかをチェックすれば、過去で最適化されたものが未来に利用できるかという堅牢性を”ある程度”チェックできる。

”ある程度”と言ったのは、その結果が必ずしも未来を約束するものとは限らないから。

マーケットの性格や性質は、ある日突然変わることもあれば、じわじわと日々変わっていくこともある。

そういった変化によって、トレードシステムが使い物にならなくなるときもある。

１度作ったトレードシステムが、永遠に機能するというのは幻想以外の何者でもない。

．．．というよりは、あらゆることに、”いつまでも”と”絶対”というのは、そもそもあり得ない。

ダーウィンの進化論でも、生き残る種は、変化に適応できる種だと言っているように、あらゆるものは変化し続けている。

世の中、諸行無常なのだ．．．

では、具体的な堅牢性チェックに移ろう。

最初は、シグナルのパラメータと総損益の最適化の分布を等高線グラフで出す。

細かい手順は、以前行った分布の出し方を参考に。

次に、ストップのパラメータとシャープレシオの最適化の分布を折れ線グラフで出す。

細かい手順は、以前行った分布の出し方を参考に。

どちらも過程は省略して、結果をまとめると、以下のような感じ。

等高線グラフは、横軸が短期MA、縦軸が長期MA。

ちなみに、等高線グラフの作り方がマズかったみたいで、範囲が1～20のはずが、1～21になっているので、縦横共に1引いてみて欲しい。

■インパクト21（9944）

短期MA17、長期MA13（右上）で最大の利益を出しているが、その周辺も利益が高めなので、割と安定している感じかな。

シャープレシオ最大の4.5%の周辺は、少しキツめの山と谷がある。

17%～25%の辺りがそれなりに安定していて、26.5%以上はこの過去データにおけるMAE（最大逆行幅）でこちらも割と高いパフォーマンスを出している。

■高速（7504）

短期MA20、長期MA7（右下）の周辺に利益が広めに分布している。

他にも、短期MA18、長期MA15（右上）の周辺も利益が固まっている。

短期MA20以上だとどうなるかが多少期待できる。

あまりガタガタせず、三角形に分布している。

シャープレシオ最大の13%を超えると、なだらかに降りているので、降りている途中ぐらいだと安定しそう。

30%まで平らになっているところがないことから、MAEはもっと大きいことが予想される。

■富士ソフト（9749）

一見、広い利益面積（左上）だが、全体で見ると、損失面積が大部分を占めている。

深い損失が影響して、価格の刻みが大き過ぎるので、分かりづらい。

もう少し細かい価格の刻みでチェックした方がいいかも知れない。

7%が最大だが、前後の谷が険しい。

20.5%以上がMAEだが、2番目に高いシャープレシオになっている上、周辺が平らなので、こちらの方が安定しているかも。

■三菱自動車工業（7211）

短期MA4、長期MA11（左中）が最大の利益で周辺も利益が集まっている。

他にも、短期MA3、長期MA18（左上）や短期MA7、長期MA18（中上）、短期MA9、長期MA12（中心）、短期MA15、長期MA18（右上）にも利益が集中している。

MAEである20.5%以上がシャープレシオ最大かつ平らで、バランスがいいことが分かる。

次回は、処女データの取得とフォワードテストを行う。

ではでは(^_^y

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各銘柄のストップ最適化

ある月はうまく波に乗った株のデイトレーダーが、翌月にはまったく優位性を失うということだってあり得る 魔術師たちの投資術、P313

昨日は帰りが遅かったけど、無事ビリーズ・ブートキャンプの最終プログラム終了。

とりあえず\5,000のキャッシュバック用紙を書いて送った。

用紙の中に「テレビ出演OKか？」みたいなアンケートがあったんで、とりあえずOKでチェック。

これがテレビ初デビューになったら、ちょっと面白いかも(^_^)

さーて、今日から2週目突入！

いつのまにかトップ3に入ってた(^o^)

今回は、各銘柄の堅牢性チェックを行おうと思ったけど、まずストップの最適化をした方が、チェックが2度手間にならなくて済みそうなので、ストップの最適化をやることにした。

テーブルを使ったシャープレシオでの最適化のやり方を各銘柄毎に行う（インパクト21は前回と同じ結果なので省略）。

過程は省略して、システム評価と利益曲線をまとめると、以下のような感じ。

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

これでS-Revengeのシステム評価と利益曲線を見てみる。

IRR18.42%、最大ドローダウン5.28%、シャープレシオ348.63%。

カーブフィッティングしている気もするが、まぁ今は問わないでおこう。

次回こそ、各銘柄の堅牢性チェックを行う。

ではでは(^_^y

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各銘柄のシグナル最適化

マーケットの変化に合わせて自分も変わらなければならないのである 魔術師たちの投資術、P314

深夜帰宅と頭痛のため、ビリーズ・ブートキャンプできず(T_T)

今日も帰りが遅いが、果たして実行なるか！？

おかげさまで週間INがかなり上がってきたよ(^o^)

今回は、各銘柄のシグナルの最適化を行う。

テーブルを使った総損益での最適化のやり方を各銘柄毎に行う（総損益で評価するので、インパクト21もやり直す）。

過程は省略して、システム評価と利益曲線をまとめると、以下のような感じ。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

これでS-Revengeのシステム評価と利益曲線を見てみる。

IRR15.19%、最大ドローダウン5.99%、シャープレシオ253.41%か．．．

なかなかいい値が出るようになったんじゃない？(^_^)

ちなみに、堅牢性は一切チェックしていないので、次回は各銘柄の堅牢性をチェックする。

ではでは(^_^y

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システムのリスク評価

リスク・リワードの関係と期待値を完全に理解できるまでは、絶対に戦略を実行に移さないということが重要になる 魔術師たちの投資術、P382

ビリーズ・ブートキャンプ5日目。

基礎編、応用編が終わり、腹筋プログラムに入った。

今までは55分ぶっ通しのハードなエクササイズだったけど、腹筋プログラムからは30分ちょいになるので、終わった後も次の日も結構ラクな感じ。

そういえば、ビリーズ・ブートキャンプがどんなものかをこれまで一言も説明していなかったけど、深夜のテレビショッピングをキャプチャしたものがYouTubeにあったので、こちらをどうぞ（会社とかで見ると「プッ！」って笑ってしまうのでご注意を）。

ビリーさんの名言（笑）を聞くために買う人も多いみたい。

私もその１人だけど(^_^)

金融・投資ランキングには、個性的な人がたくさんいて面白いなぁ

今回は、システムのリスク評価．．．ドローダウンとシャープレシオ、フラット期間を追加する。

ちなみに、ドローダウン、シャープレシオ、フラット期間の意味については、システムトレード用語をどうぞ。

まず、インパクト21（9944）のシートでB44～D47をコピーして、S-RevengeのB44にペースト。

このままだと、最大ドローダウンとフラット期間が集計されていない上、参照位置も間違っているため、エラーが出る。

という訳で、G53に「=MIN(G58:G791)」と入力して最大ドローダウンを集計して、H52に「=MAX(H58:H791)」と入力してフラット期間を集計する。

その後、D44を「=G53」、D47を「=H52」に修正する。

これで出来上がり。

最大ドローダウン%が、資金の7.77%と、まだまだリスク許容量に余裕がありそうな感じ。

でも、シャープレシオが100%を切っているので、リスクの割には見返りが少なすぎる。

フラット期間も151日と、ドローダウン後のダメージ回復がやたらと遅いから、心理的なプレッシャーも大きそう。

ようするに、今のS-Revengeは、「こりゃ使えんわなぁ．．．」という程度のもの（まぁ、出す前から何となく分かってはいたが）。

さて、ようやくS-Revengeのシステム評価が一通り揃ったので、次回からは、各銘柄のチューニングを行う。

ではでは(^_^y

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システムの期待値

期待値と頻度を掛けた数値を算出しておけば、複数の戦略を利益率で比較できる 魔術師たちの投資術、P272

ビリーズ・ブートキャンプも3日目。

かなり身体が慣れてきて、筋肉痛があまりない。

それに、だいぶ筋肉が戻ってきたので、結構嬉しい。

でも、今日から基礎編から応用編に入るので、これまたキツい内容になるかも．．．

明日、起きれるかなぁ？(-_-u

ランキングを引っ越してみた

今回は、システムの期待値を追加する。

まず、前回修正したばかりの損益分布をS-Revengeにも追加する。

インパクト21（9944）のシートに行き、J2～R49をコピー、S-RevengeのJ2にペースト。

そのままだと、参照先が異なるせいで、エラーが出まくるので、修正する。

「幅毎利益回数」の参照先となる「利益取引」のセルは、S-RevengeではI列なので、K3～K48の参照列をI列に修正する。

具体的には、K3は「=COUNTIF(I$58:I$791, "<"&(J3+J4)/2)」、K4は「=COUNTIF(I$58:I$791,">="&(J3+J4)/2)-COUNTIF(I$58:I$791,">="&(J4+J5)/2)」、K5～K47はK4をコピーしてペースト、K48は「=COUNTIF(I$58:I$791,">="&(J47+J48)/2)」と修正。

同様に、「幅毎損失回数」の参照先となる「損失取引」のセルは、S-RevengeではJ列なので、P3～P48の参照列をJ列に修正する。

P3は「=COUNTIF(J$58:J$791, ">"&(O3+O4)/2)」、P4は「=COUNTIF(J$58:J$791,"<="&(O3+O4)/2)-COUNTIF(J$58:J$791,"<="&(O4+O5)/2)」、P5～P47はP4をコピーしてペースト、P48は「=COUNTIF(J$58:J$791,"<="&(O47+O48)/2)」と修正。

これが終わったら、システムの期待値を追加する。

インパクト21（9944）のシートのB39～D40をコピーして、S-RevengeのB39にペースト。

これで、期待値と1円あたりの期待値が出せる。

ちなみに、期待値は正しくは「平均トレード期待値」なので、S-Revengeと各銘柄のB39を「平均トレード期待値」に変更しておこう。

平均トレード期待値は、\4,088.46なので、1トレードするごとに資金の0.05%（＝ \4,088.46 ÷ \8,000,000）が増えている計算になる。

計算上では、100トレードで5%のプラスなので、1年を250日としたとき、2～3日に1回のトレードチャンスがあれば、年利回り5%。

．．．んー、やっぱイマイチだなぁ。

1円あたりの期待値は、\3.59。

これに1年あたりの総トレード回数を掛け算すると、182回 ÷ 3年 × \3.59 ＝ \217.79となる。

これをインパクト21（9944）単品の1円あたりの期待値と比較してみよう。

インパクト21（9944）の1年あたりの期待値は、73回 ÷ 3年 × \3.3 ＝ \80.3。

S-Revengeの方は資金がインパクト21（9944）の4倍なので、\217.79 ÷ 4 ＝ \54.45。

このように、期待値に総トレード数を乗じて比べると、S-Revengeよりもインパクト21（9944）の方が良いシステムということが分かる。

まぁ、S-Revengeは、まだ残り3銘柄を調整していないので、フェアな比較とは言えないところだが。

次回は、システムのドローダウンを追加する。

ではでは(^_^y

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損益分布の修正

間違いの多くは、ストレスにさらされたときに起こる。 魔術師たちの投資術、P356

ビリーズ・ブートキャンプも2日目。

筋肉痛はひどいが、だいぶ身体が慣れてきたみたいで、動けないほどではない。

それに、エクササイズをはじめてから、なんだか気力が充実してきた気がする。

魔術師たちの心理学セミナーDVDでも言っている通り、やっぱ身体と心はつながっているんだねぇ。

．．．という訳で、今トレードで負けているあなた、まずはその「負けてる身体の動かし方」を直すといいと思うよ。

といっても、ビリーズ・ブートキャンプはトレードに支障が出そうなほどハードでキツいので、日ごろ運動不足になりがちなトレーダーは、もう少し軽めのエクササイズからはじめた方がいいかも知れない．．．

ランキングも身体の動かし方で変わるか！？

今回も以前の計算式の間違い直しで、損益分布の利益回数合計（K49）と勝ちトレード回数（D22）、損益分布の損失回数合計（P49）と負けトレード回数（D23）がそれぞれイコールになっていないので、これを修正する。

まず、以前作った損益分布の価格帯が各銘柄の損益とえらく離れているので、価格帯を修正する。

各銘柄のAG52に「=MAX(AG58:AG791)」、AI52に「=MIN(AI58:AI791)」と入れると、1トレードの最大利益も最大損失も20万前後で収まる感じなので、\5,000刻みぐらいに修正すればいいかなぁ。

J4に「5000」、J5に「10000」と入れ、J4～J5をコピーした後、J6～J48にペースト。

これで、\5,000刻みの利益用価格帯ができあがる。

同じように、O4に「-5000」、O5に「-10000」と入れ、O4～O5をコピーした後、O6～O48にペーストすれば、-\5,000刻みの損失用価格帯ができあがる。

さて、問題になっている計算式の間違いを修正しよう。

K4を見直すと、「=COUNTIF(AG$58:AG$791,">="&(J3+J4)/2)-COUNTIF(AG$58:AG$791,">"&(J4+J5)/2)」となっている。

これは、J3が\0、J4が\5,000、J5が\10,000だとすると、最初のCOUNTIFで\2,500以上の利益の数を求め、最後のCOUNTIFで\7,500を超える利益の数を求めている。

つまり、\2,500～\7,500の利益の数を求めていることになる。

次に、K5を同じように見直すと、\7,500～\12,500の利益の数を求めていることになる。

．．．ということは、\7,500をダブってカウントしていることになり、その価格帯の利益があるときは、損益分布の利益回数合計と勝ちトレード回数が合う訳ない！

という訳で、K4の式は、「=COUNTIF(AG$58:AG$791,">="&(J3+J4)/2)-COUNTIF(AG$58:AG$791,">="&(J4+J5)/2)」という感じに修正することになる。

K5～K47の式も同じように間違っているので、K4をコピーして、K5～K47にペースト。

これで、損益分布の利益回数合計（K49）と勝ちトレード回数（D22）が一致するようになった。

同様に損失の方も見直すと、P4は-\2,500～-\7,500、P5は-\7,500～-\12,500の損失の数を求めているので、P4の式を「=COUNTIF(AI$58:AI$791,"<="&(O3+O4)/2)-COUNTIF(AI$58:AI$791,"<="&(O4+O5)/2)」と修正し、P4をコピー、P5～P47にペーストして直す。

これで、損益分布の損失回数合計（P49）と負けトレード回数（D23）も一致するようになった。

あとは、以上の修正を残り3銘柄にも反映する。

J3～R49をコピーした後、残り3銘柄のJ3にペースト。

これで、修正は完了。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

ふぅ、こういう計算式のミスは、見つけるのも、直すのも大変だなぁ．．．

ミスを見つけてくれたみなさま、本当にありがとうm(_)m

次回は、本線に戻って、システムの期待値を追加する。

ではでは(^_^y

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