トレンド判定フィルタ

トレンドフォローの長所は単純である。あなたはいかなる市場でも、主要な動きを決して逃すことはないだろう 魔術師たちの心理学、P119

投資やトレード、ビジネスをやっていると、「トレンド」がいかにパワフルなのかを知ることができる。

その威力は、トレンドの発生を確認した後に、すぐにトレンドに飛び乗っても、結構な利益を出せることからも分かる。

でも、最も旨みがあるのは、トレンドがまだトレンドとして認識される前に仕掛けること。

投資家やトレーダー、ビジネスオーナーとしてのチカラは、トレンドをどこまで読んで、フォローするかという先見性にかかっているのかも知れない。

ランキングも上昇トレンド突入中？

今回は、トレンド判定をトレードシステムに組み込んでみる。

さて、トレンド判定として何を使うのか？

それは．．．

移動平均。

「えっ？シグナルでダメ出ししていた移動平均！？」

というのもの、”価格を動かす要因として”の移動平均にはあまり説得力がないが、トレンドの大雑把な方向を示すので、短期トレードシステムでのトレンド判定としては移動平均が適している。

次の問題は、移動平均の平均日数をどのぐらいにするか？

200日移動平均（約1年弱）を使うとちょうどいい。

では、なぜ200日か？

特にこれといった根拠がある訳ではないが、マーケットのサイクルにピッタリ来るらしい。

人間心理として、1年間は区切りがいいのと同時に、「飽きやすい」「あきらめやすい」「手放しやすい」感じになる期間なのかも知れないなぁ（実際は、3の倍数の日数や週数、月数がそういう風になりやすいサイクルだと私は思っている）。

参考までに、グランビルの法則でも200日移動平均は重要視されていて、長期機関投資家や長期トレンドフォロワーの多くも200日移動平均をシグナルとして採用しているようだ。

そして、この200日移動平均をどう使うか？

200日移動平均の方向とシグナルの方向が合っているときだけトレードを行う「トレンドフィルタ」として採用する。

こうすることで、トレンドに逆らうシグナルを排除でき、短期シグナルのダマシに合うことを避けられる。

さて、200日移動平均を出すにあたって、200日前からの日足データが必要となる。

まずは、200日分の行を先頭行の前に挿入しよう。

58行で右クリック、「挿入」で空の行が挿入される。

これを5回ほど繰り返して、58～62行を選択して、挿入を行うと、5行まとめて挿入される。

これを4回繰り返し、58～77行を選択し、挿入を行うと、20行まとめて挿入される。

これを10回繰り返せば、200行の空行の挿入は完了。

次に、200日分の過去データを手に入れる。

例によって、パンローリングの相場データ ダウンロードページから、”株式　各銘柄日足場帳ダウンロード”をクリック。

銘柄コードを入れ、日付を2003/10/8～2003/8/1と入れ、個人情報を入れてから、「ダウンロード」ボタンをクリックし、.tsvファイルとして保存しよう。

.tsvファイルの日付と4本値をコピーして、各銘柄のB58にペースト。

ここまでを、4銘柄すべてに対して行う。

これで、200日前の過去データが追加ができたので、トレンド判定用の入力パラメータを追加。

C15に「フィルタMA」、D15に「200」を入力。

それから、トレンド判定用の列を3列追加。

J列で右クリック、「挿入」で空の列が挿入される。

J51に「トレンドフィルタ」、K51に「トレンド方向」を入力。

J258に200日移動平均の式「=AVERAGE(OFFSET(F258, -$D$15+1, 0):F258)」を入力し、K258に上昇トレンドを1、下降トレンドを-1とするための「=IF(J258>J257,1, -1)」を入力。

J258～K258をコピーして、J259～K991にペースト。

これで、トレンド判定フィルタは完成。

最後に、シグナルにトレンドフィルタを反映させる。

O277に「=IF(M277>N277, IF(K277=1, 1, ), IF(K277=-1, -1, ))」と入力。

O277をコピーし、O278～O991にペースト。

これで、200日移動平均が上向きのときは買シグナルだけが動作し、200日移動平均が下向きのときは売シグナルだけが動作するようになり、短期システムでも長期トレンドをフォローできるようになる。

では、その結果はどうなったか？．．．

その続きは、次回(^o^)

ではでは(^_^y

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