トレンド判定後の利益曲線

基本的な移動平均によるフィルターは、あらゆるフィルター検証プロセスの基礎となるもので、あらゆるマーケットで元の仕掛けのテクニックに対して最も有効な参照期間を探っていく トレーディングシステム入門、P332

いままで会社の昼休みにブログを書いていたんだけど、セキュリティの関係で書けなくなってしまった．．．やれやれ(-_-+

で、まともに更新ができていなかった間にniftyのトップページで「いま話題のブログ」として紹介されていたようだ。

なんだか嬉しいけど、更新しないうちに紹介の掲載が終わってしまって、何だか損した気分。

そろそろ、ブログの方もmixi日記と同じく、携帯で更新できるようにしようかな？

．．．といっても、携帯じゃぁグラフの貼り付けやバックテストはできないから、エッジ付B5ノートパソコンが欲しいところだなぁ。

ここの方々はどんな環境でブログ書いてるんでしょ？

今回は、前回組み込んだトレンド判定フィルタによって結果がどうなったのかをチェック。

．．．とその前に、ドローダウン（AG列）と回復期間（AH列）にエラー（#VALUE!と表示）が出ているので、その原因となっている値洗い損益（V列）を修正する。

V278に「=IF(O277=1, (E278-T278)*S278, IF(O277=-1, (T278-D278)*S278,))」と入力し、V278をコピー、V279～V991にペースト。

これで、ドローダウン（AG列）と回復期間（AH列）がエラーでなくなるはず。

さて、修正も終わったことだし、各銘柄の利益曲線をチェックしてみよう。

トレンド判定フィルタ適用前のバックテストの利益曲線と比べて欲しい。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

その結果、S-Revengeの利益曲線とシステム評価は、こんな感じになる。

なんだかトレンド判定フィルタ適用前より、すべて悪くなっているような気が．．．

それに、利益曲線の後半にかけての下落がひどい。

これはなぜなんだろう？

次回は、その原因について、考えてみる。

ではでは(^_^y

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