最適化後の利益曲線

このシステムは、最大負けトレードと平均負けトレードの金額からも分かるように、適正に開発されたストップなしでは、依然として危険なものである トレーディングシステム入門、P106

ストップの記事を書いていて、裁量トレーダー時代の苦い想い出を思い出した。

トレードで大失敗する原因のワースト１は「大き過ぎるポジションを持つこと」。

ワースト２は「ストップをかけないこと」。

私は、そのどちらもやってしまっていた(-_-u．．．

そうしてしまう原因は．．．”大勝の経験”と”期待”、そして”過去データへの無頓着”。

どれも、自分を過信することから生まれ、金銭的にも心理的にもトレーダーを破滅へと導く。

システムトレードをやっていて、最も良かったなぁと思うのは、このような「自分への甘さ」をプログラムがおおかた排除してくれて、心理的に安定したこと。

もうトレードシステムなしでトレードすることは一生ないと思う．．．IPO以外は(^_^)

システムトレードをネタにするブログも結構増えてきた気がするなぁ

今回は、前回、最適化分布を調べたストップの最適値を使った、各銘柄の利益曲線とS-Revengeの利益曲線、システム評価をチェックする。

まず、ストップの最適値として、以下を使った。

インパクト21（9944）：11.5%
高速（7504）：17.0%
富士ソフト（9749）：4.5%
三菱自動車工業（7211）：1.0%

そのときのバックテストとフォワードテストの利益曲線は、以下の通り。

■インパクト21（9944）

バックテスト

フォワードテスト

■高速（7504）

バックテスト

フォワードテスト

■富士ソフト（9749）

バックテスト

フォワードテスト

■三菱自動車工業（7211）

バックテスト

フォワードテスト

これらの結果、S-Revengeの利益曲線とシステム評価は、以下のようになった。

バックテスト

フォワードテスト

各銘柄は、割とバタバタした利益曲線だけど、合成すると、そんなに悪くない形になっているんじゃないかな？

次回は、ポジションサイジングでS-Revengeがどこまでパフォーマンスを伸ばしていけるか探ってみる。

ではでは(^_^y

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