システムの損益分析

この比較からは、検討している戦略にどのぐらいの実行機会があるかということの重要性が分かる。 魔術師たちの投資術、P271

前回のp.s.でも書いたけど、正月の連休中、毎日おいしいものを食べてしまったことと、通勤中の運動（10,000歩は歩いている）がなかったせいで、筋肉がゴッソリ落ちて、いらない肉がたくさんついてしまった(-_-u．．．

．．．という訳で、前々からテレビ通販で欲しかったビリーズ・ブートキャンプで筋肉を取り戻そうと思ったところ、時を同じくして私のマイミクもビリーズ・ブートキャンプをはじめていた（笑）。

こんなシンクロニシティも、インターネットあってのものだなぁ。

アクセス数は上がり続けているけどランキングはイマイチ？応援よろしく～m(_)m

今回も前回の続きでプロフィットファクターや損益レシオなどのシステムの損益分析の追加をしよう。

今回の作り込みも、基本的にはコピー＆ペーストだけなので、実に簡単なのだが、前準備が必要。

各銘柄のB26～D26（総損益）をカット（切り取り）して、どこか適当な空いているところにペーストして一時的に移動した後、B27～D28（勝ちトレードの総利益と負けトレードの総損失）をカットして、B26にペーストし、適当なところに移動した総損益を再度カットして、B28にペースト。

これは、勝ちトレードの総利益、負けトレードの総損失と総損益を入れ替えるための作業。

ま、そもそも各銘柄のシステム評価項目を作ったときに、並べ方が間違っていたのを、ここで直しているだけなんだけどね(^_^)

4銘柄分の作業が終わったら、インパクト21（9944）のシートのB35～D38をコピーして、S-RevengeのB35にペースト。

これで、プロフィットファクター、平均損益、損益レシオが出せる。

プロフィットファクターの計算式と損益レシオの計算式は、過去の記事を参考に。

損益レシオは216.28%と悪くない値が出ているのに、プロフィットファクターは139.60%とイマイチな感じ。

これは、平均の利益と損失のバランスはいいが、全体的な損益がたいしたことないことを意味する。

平均損益が悪くなければ、取引を続ければ続けるほど利益が伸びていく訳だから、平たく言えば取引頻度が低いってこと。

実際、総トレード回数を見ると、3年で181回となっている。

平均すると年間60回しかトレードしていないので、1年を250日としたとき4～5日に1回の割合。

短期システムとしては、取引頻度がちょっと低いので、もっと取引頻度を上げることが、システム改善の１つの案になる。

現実のトレードでは、勝率や利回り、期待値だけでシステムを正確に評価することはできない。

それらの指標が取引頻度によってどのぐらいレバレッジがかかるかということが重要なカギになるのだ。

次回は、システムの期待値を追加する。

ではでは(^_^y

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