各銘柄の適用結果

複数システムは、同様の利点、すなわちより多くの機会をもたらす 魔術師たちの心理学、P411

前回の冒頭でも紹介したトレーディングシステム入門でテクニカルな面を強化するのと同時に、ゾーンで心理的な面の強化も行っている。

この本は、魔術師たちの心理学の最初の方で触れられている、問題のある考え方やその原因となっている過去の経験などについてのより深い洞察と改善方法が書かれている素晴らしい１冊。

ちなみに、こちらの本も”入門”と銘打ってある割には、割とレベルの高い本かも知れない。でも、トレーディングシステム入門よりは遥かに読みやすいはず。

そんなゾーンだけど、私は侍さんという凄腕トレード友達にソースをプレゼントしたお返しとしていただいた。

侍さん、ありがとうm(_)m

ソースに並び、人生を変える力強いインパクトのある、とてもいい本でした。

そうそう、ゾーンには、子育てのコツも載ってたりする。お子さんがいる方は、ぜひ読んで欲しい。

あなたからのランキングクリックもお待ちしています

今回から何回かに分けて、前回作った個別株用のトレードシステムをある程度使えるシステムへと調整していく。

まず、前回ダウンロードした4本値は、データ数が元々のシステムよりも足りないので、行を削る必要がある。

シートの792～794行を削除するため、792行最上部の”792”と書かれた灰色の行表示枠から”794”までドラッグした後、右クリックで「削除」を行えばOK。

ただし、「トレード終了」の参照先がなくなって”#REF!”と表示されるので、D31を「=B791」に変更する。

これを4銘柄全て行う。

その結果、4銘柄は、こんな結果を出すようになる。

■インパクト21（9944）

■高速（7504）

■富士ソフト（9749）

■三菱自動車工業（7211）

うーん、見事に右肩下がりのキレイな利益曲線だなぁ．．．

日経225ETFにカーブフィッティングな（過剰に最適化された）システムだったのかな？

でも、ここまでキレイに右肩下がりなら．．．

次回をお楽しみに！

ではでは(^_^y

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個別株用にシステムを複製

読者は、市場のポートフォリオを取引する場合、より多くの取引機会を開拓する機会を持っている。そのことは、おそらく年に数回の大きなトレードを読者が取れるだろうということである。 魔術師たちの心理学、P411

トレードの自己投資ということで、トレーディングシステム入門を熟読している。

この本は、魔術師たちの心理学であまり語られていない、機能する概念の見つけ方や、的確な損切り幅の求め方、トレンド判定、フィルタの作り方、そしてポジションサイジングの1つであるオプティマルfとポートフォリオ戦略について、とても具体的に書かれている。

TradeStationやExcelのサンプルコードは、少し分かりにくいが、内容を解釈して、自分でプログラミングするだけでも十分に役に立つ。

過去のセミナーの懇親会や勉強会で最も要望される「機能する概念の見つけ方」を知りたければ、この本の第５章「データマイニング」を読むだけでも、格段にレベルアップできると思うのでオススメ。

ランキングのカテゴリを引っ越してみた

前回まででポジションサイジングについてのおおまかなところは終わったので、今回からは、日経225以外の銘柄やそれらを組み合わせたポートフォリオでのシステムトレードについて検討していく。

私は普段、為替や商品先物でポートフォリオを組んでいるけど、株でポートフォリオを組むのは初めてなので、結果がどうなるのか全然予想が着かない。

だから、うまくいくかどうかは分からないけど、まぁとりあえずやってみよう。

まずは、トレードシステムが複数必要なので、これまで作ってきたシートを複製する。

シートのタブで右クリック、「シートの移動またはコピー」を選択する。

「コピーを作成する」にチェックを入れ、「OKボタンをクリック」。

シートがコピーされて2つになるはずだ。

新たに作られたシートのタブを右クリック、「名前の変更」で名前を変更する。

ここで、個別株として何を選ぶかという問題が出てくるが、あまり深く考えず、私が裁量トレーダー時代に売買していた銘柄を使うことにしよう。

ちょい負けしてたり、何で買ってたのか分からなかったあの頃のリベンジを、このブログとシステムトレードを通して果たそうという訳だ(^o^)

いろいろあるが、まずはパッと思い出した4銘柄ほど。

インパクト21（9944）、高速（7504）、富士ソフト（9749）、三菱自動車工業（7211）．．．

ということで、2つ目のシートには、「インパクト21（9944）」と名前を付けておこう。

ここまでの要領で、シートをあと3つコピーして、高速（7504）、富士ソフト（9749）、三菱自動車工業（7211）の3つのシートを追加しよう。

次に、個別銘柄の過去データを入手しないとお話にならないので、いつもお世話になっているPan Rollingにある過去データをダウンロードして使うことにする。

日付を2003/8/1～2003/8/2と入れて、銘柄コードと個人情報を入れて、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、3年分のタブ文字区切りの4本値データが表示されるので、内容をコピーして、【銘柄コード】.tsvというファイルで保存する。インパクト21なら、9944.tsvだ。

このファイルをExcelで開くと、セル毎に日付と4本値が入るので、日付、始値、高値、安値、終値の5列をコピーして、トレードシステムの4本値部分にペーストする。

これも、4銘柄分行う。

いろいろな利益曲線が見れると思うので、見てみよう。

次回は、各個別銘柄ごとの調整を行う。

ではでは(^_^y

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ポジションサイジングの評価

どれが信頼に足るシステムの検証方法で、どれが役に立たないものなのだろうか トレーディングシステム入門、P25

最近、mixi日記でビジネスオーナーの条件やマーケティングの捉え方について、ちょこちょこ書いている。

前回の冒頭でも書いたように、マーケティング／セールスに自己投資している影響だと思うけど、以前学んだときと明らかに違うのは、実践までのスピード。

前々からビジネス書を実践できることが「私の強み」だったんだけど、この数年で得た経験と実績のおかげで、心理的にも思考的にも金銭的にも実践するのがどんどんラクになっていて、スピーディに行動に移せる。

また、自分だけでなく、ビジネスチームにも伝えたり、教えたりするため、「人に分かりやすく伝えるための情報整理」というプロセスが入り、よりクリアな理解ができているんだと思う。

この現象は、システムトレードについても同様で、セミナーや勉強会で人に教えるために難解な魔術師たちの心理学を分かりやすく噛み砕いたり、ビジュアル化することで、人に伝えやすくすると同時に、私自身の理解もかなり深まっている気がする。

「人に伝える」ってのは、最も効果的な学習プロセスなのかも知れないねぇ。

ランキングから学ぶこともいろいろあるね

今回はボラティリティポジションサイジングの結果について、利益曲線と評価指標を使って考察してみる。

まずボラティリティポジションサイジングによって利益曲線がどうなったかを見てみよう。

比較対象として、固定金額単位の利益曲線を出してみよう。

元となる資金とリスク（最大ドローダウン）が異なるため、金額ベースでの比較はできないが、相対的にドローダウンは増え、利益は減っている形なので、明らかに利益曲線は悪くなっている。

試しに、シャープレシオが最大となる最適な「ATR平均日数」と「リスク率」を最適化してみた（最適化の方法については、近いうちに伝える予定）。

ちなみに、ATR平均日数は1日～20日、リスク率は0.1%～8%の範囲で最適化のシミュレーションをしている。ATR平均日数は、20日よりも大きい値を試したいところだが、ATR（H列）が20日以上に対応していないため、今回は見送る（実は、ここら辺の評価のしづらさが、Excelベースのトレードシステムの弱点でもあるので、平均日数の扱いについては十分注意して欲しい）。

すると、ATR平均日数は1日、リスク率は0.1%が最もシャープレシオが高い状態になる。

ただし、リスク率が0.1%だと、利益が全然出ないので、最大ドローダウンが15%前後になる0.9%にリスク率は設定してみた。

最大ドローダウンの15%にしたのは、バックテストの最大ドローダウンの2倍を超えたとき、システムを停止するという条件にしたとき、実際の最大ドローダウンとして30%付近を限界にしたいから。

それ以上のドローダウンは、復活できないほどの致命傷になるので、とれるリスクの限界は資金の30%としている。

さて、最適化した後の利益曲線はどうなっただろう？

それなりに良くはなっているようだ。

ここで、固定金額単位ポジションサイジングも最適化後のボラティリティポジションサイジングと同程度のリスクで試してみる。

固定金額単位ポジションサイジングにおいて、リスク、つまり最大ドローダウンが15.58%となる固定金額単位は\17,320。

このときのシャープレシオは28.95%。

明らかにボラティリティポジションサイジングよりもいい値が出ている。

また、利益曲線はというと．．．

同程度のリスクなのに、利益は2倍近く大きい。

結論として、日経平均ETFでは、ボラティリティポジションサイジングがあまり相性が良くないという感じかな。

もちろん、ATR平均日数がもっと大きくなると好転する可能性はないことはないが．．．

まぁ実際は、ボラティリティポジションサイジングやリスク率ポジションサイジングやは、1銘柄あたりのボラティリティリスクやリスク率を均等化するためのポジションサイジングなので、単一銘柄よりも複数銘柄に対して使うことで意味の出てくるポジションサイジングモデル。

それに、利益曲線がイマイチでも、いろいろな銘柄と組み合わせたときには、全体の利益曲線をシャープな（右肩上がりのドローダウンが少ない）状態にする作用もあるので、ポートフォリオ全体では、どちらのポジションサイジングが優れているかという結論は今のところ出せない。

ということで、次回からは、ポートフォリオでのシステムトレードについて、考えていこうと思う。

ではでは(^_^y

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変動ポジションサイジング対応

ポジションのボラティリティを資金に対して一定の割合で均等化することは、基本的に直後にさらされることになるポートフォリオの各構成要素の価格変動を均等化することになる 魔術師たちの心理学、P382

いつぞやのmixi日記でも書いたけど、秋の季節に入っている私は、最近、自己投資ということで、本をかなり読み込んでいる。

トレードにおける心理面とマーケティング／セールスの復習が主な範囲かな。

以前と同じ本を読んでいるはずなのに、今まで気付かなかったことにたくさん出会うようになり、なんとなく自分の成長を感じるこの頃。

ランキングも以前と少し違う見方をしている気がする

今回はボラティリティポジションサイジングの大詰め。

ポジションサイズを単位枚数に調整した上で、ポジションを持ってから手仕舞いするまではポジションサイズが変動しないような修正を行う。

まずは、単位枚数をパラメータとして用意しよう。

B13に「単位枚数」、D13に「1」を入れる。

ついでに、あまりに資金が小さくて、単位枚数に調整したら、1枚か0枚になってしまいそうなので、資金を10倍の40万円に修正しておこう。

次に、ポジションサイズの単位枚数への調整と、ポジションを持ってから手仕舞いするまではポジションサイズが変動しないような修正を行う。

O51を「仮ポジションサイズ」に変更して、現在のポジションサイズを仮ポジションサイズに変更した後、単位枚数への調整とポジション保有中の枚数を変動させない実際のポジションサイズを出すための列を追加するため、P51～P794を選択して右クリック、「挿入」を選択、「右方向にシフト」でOKして列を追加する。

P51に「ポジションサイズ」、P78に「=IF(M78=1, INT(O78/$D$13)*$D$13, P77)」を入れる。

この少し複雑な式は、保有期間（M78）が1日になったとき（＝ポジションを新たに持ったとき）は、仮ポジションサイズ（O78）を単位枚数（D13）で割り切れる値に修正したものをポジションサイズとし、保有期間（M78）が1日でないとき（＝ポジション保有を継続しているとき）は、前日のポジションサイズ（P77）をポジションサイズとして継続することを意味する。

なお、仮ポジションサイズ（O78）を単位枚数（D13）で割り切れる値に修正する計算は、まず仮ポジションサイズ（O78）を単位枚数（D13）で割り、小数点を切り捨てた後、再度単位枚数（D13）を掛けることで計算している。

P78をコピー後、P79～P794にペーストすると、仮ポジションサイズが単位枚数で割り切れる値に修正され、更にポジション保有中は枚数が変動しないようになるはず（単位枚数を4とかにして遊んでみると単位枚数で揃うことをチェックできる）。

最後に、ポジションサイズを計算に入れている、値洗い損益（S列）、損益（T列）、ストップ損益（Z列）、ストップ込損益（AA列）の4列を修正する。

基本的には、仮ポジションサイズ（O列）を参照している部分をポジションサイズ（P列）に変更するだけ。

値洗い損益（S78）を「=IF(L77=1, (E78-Q78)*P78, IF(L77=-1, (Q78-D78)*P78, ""))」、損益（T79）を「=IF(R79="", "", IF(L77=1, (R79-Q78)*P79, IF(L77=-1, (Q78-R79)*P79, "")))」、ストップ損益（Z58）を「=IF(Y58="", "", IF(L57=1, (Y58-Q58)*P58, IF(L57=-1, (Q58-Y58)*P58, "")))」、ストップ込損益（AA78）を「=IF(L56=L57, IF(Z58="", "", Z58-$D$2*P58), IF(Z58="", IF(X57=0, "", T58-$D$2*P58), IF(X57=0, Z58-$D$2*P58, T58+Z58-$D$2*P58)))」に修正。

S78をコピー後、S79～S794にペースト。

T79をコピー後、T80～T794にペースト。

Z58をコピー後、Z59～Z794にペースト。

AA58をコピー後、AA59～AA794にペースト。

とりあえずポジションサイジングの修正にまつわる修正はこれで終わり。

次回は、修正後の結果について、考察してみよう。

ではでは(^_^y

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ボラティリティポジションサイジング

基準モデルは、3万2567ドルを稼いだが、0.5%のボラティリティモデルは200万ドル以上を稼いでいる。ポジションサイジングがいかに重要であるかを理解し始めているとすれば、トレードの最大の秘訣のひとつも理解し始めているのである。 魔術師たちの心理学、P393

mixi日記に書いた通り、来年は法人を作って、法人を通して不動産（とビジネス）を買い増していく予定。

いよいよ魔術師たちの投資術や金持ち父さんのパワー投資術を地で行くことに．．．

いやー、思えば遠くまで来たもんだ。

前々回のセミナーでも話したけど、5年前によめさんが金持ち父さん貧乏父さんを買ってきてくれなかったら、ここまではきっと来れなかった．．．

本当によめさんには感謝だなぁ。

2年近く、私のインターネット活動を支えてくれたランキングにも感謝

今回もポジションサイジングの続きで、いよいよボラティリティポジションサイジングを組み込む。

．．．とその前に、前回の記事の数式が微妙に間違っていたので、今回の分をはじめる前に修正をよろしく。

さてさて、ボラティリティポジションサイジングの計算方法だが、こんな感じ。

　ボラティリティポジションサイジング＝【資金】 × 【リスク率】 ÷ 【ATR】

【資金】 × 【リスク率】をリスク額とすると、こんな式になる。

　ボラティリティポジションサイジング＝【リスク額】 ÷ 【ATR】

より詳しいことは、魔術師たちの心理学のボラティリティポジションサイジングについて書かれているところをどうぞ。

まず、ボラティリティポジションサイジングのリスク率の準備とリスク額の計算をする。

B11に「リスク率」、D11に「0.5」、B12に「リスク額」、D12に「=D7*D11」を入れる。

ボラティリティポジションサイジングのリスク率を青本に書いてあるように0.5%に設定し、リスク額は資産に対するリスク率で計算する。

これで、ボラティリティポジションサイジングを組み込む準備ができたので、後はポジションサイズを書き直そう。

O58～O67を削除して、O68に「=$D$12/H68」を入れる。

これは、上で書いたボラティリティポジションサイジングの式通り、リスク額（D12）をATR（H68）で割ったもの。

1.28枚と中途半端なポジションサイズだが、今はこのままで行こう。

O68をコピーしたら、O69～O794にペースト。

ATRの変動に合わせて、ポジションサイズが変動するはずだ。

さて、これでボラティリティポジションサイジングを組み込んだものの、ポジションが単位枚数以下（小数点の部分）になっているし、ポジションを持ってから手仕舞いするまでポジションサイズが変動しているため、実際の損益計算がおかしくなっている。

そこで次回は、単位枚数に調整した上で、ポジションを持ってから手仕舞いするまではポジションサイズが変動しないような修正を行う。

ではでは(^_^y

p.s.ストップとポジションサイジングに特化したシステムトレーディングツールをただいま開発中。

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ATR（真の値幅の平均）

ボラティリティとは、任意の期間における取引対象物の日次の価格変動を指す。それは、いずれのポジションにおいても、自分に有利にも不利にもさらされる可能性のある価格変動の直接的測定値である。 魔術師たちの心理学、P382

先週末のセミナーをやっている裏で、娘がウィルス性の胃腸炎．．．つまり風邪を引いた。

その次の日、よめさんの調子が悪くなって、風邪が移った(-_-u

そして、夜中に私にも風邪が移った(T_T)

という訳で、数日ぶりのブログ更新。

それにしても、「ただ同じ空間に一定時間いる」だけで複製されるこの風邪のウィルスの能力は凄まじい。

システムトレードのスキルやビジネスシステムも、このぐらい簡単かつ強力に複製できたら、なんと素晴らしいことだろう。

．．．という訳で、システムトレードのスキルをウィルス伝染させるようなコンテンツを作ってみようかなと思った今日この頃。

ランクアップもウィルス伝染させる方法があるに違いない．．．

今回もポジションサイジングの続きで、ボラティリティベースのポジションサイジングモデルを作ってみる。

ボラティリティとは、価格の変動率をあらわす言葉で、このボラティリティが大きいと値動きが大きい荒れた相場（商品・銘柄）を示し、ボラティリティが小さいと値動きが小さい安定した相場を示す。

ボラティリティベースのポジションサイジングモデルとは、この価格変動率と反比例の枚数調整をするポジションサイジングモデルであり、ボラティリティが大きいときはポジションサイズが減り、ボラティリティが小さいときはポジションサイズが増える。

まぁ、細かい計算については、次回やるとして、今回は、ボラティリティベースのポジションサイジングモデルを作る前段階として、日々のボラティリティを求める。

さて、ボラティリティと言っても、ヒストリカル・ボラティリティやインプライド・ボラティリティ（これはオプションじゃないから全く関係ないけど）、ATR（Average True Range：真の値幅の平均）など、様々な種類があるが、ここでは魔術師たちの心理学でもよく出てくるATRを使う。

ATRの元となるTR（True Range：真の値幅）とATRの計算式は、こんな感じ。

　TR＝｜【高値】 － 【安値】｜、｜【高値】 － 【前日終値】｜、｜【安値】 － 【前日終値】｜の最大

　ATR＝【TRのATR平均日数合計】 ÷ 【ATR平均日数合計】

TRの式から分かるように、ATRは、当日の値動きだけでなく、前日からのギャップも含めた値動きを捉えることから、真の値幅と呼ばれる。

まずは、ATRの平均日数をパラメータとして準備しよう。

B10に「ATR平均日数」、D10に「10」と入れる。

次に、TRを計算するための列を終値（F列）の右に1列追加。

G列最上部の”G”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいG列が追加される。

G51に「TR」、G59に「=MAX(ABS(D59-E59),ABS(D59-F58),ABS(E59-F58))」と入れる。

確認したら、G59をコピーしてから、G60～G794にペーストしよう。

最後に、ATRを計算するための列をTR（G列）の右に1列追加。

H列最上部の”H”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいH列が追加される。

H51に「ATR」、ATR平均日数分下に移動したH68に「=AVERAGE(OFFSET(G68, 1-$D$10, 0):G68)」と入れる。

確認したら、H68をコピーしてから、H69～H794にペーストしよう。

次回は、ATRを使って、ボラティリティポジションサイジングを組み込んでみる。

ではでは(^_^y

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ジョイントセミナー

始めることはいたって簡単だ。あなたがやらなければいけないことは有望なパートナーを見つけることである。 実践的オンラインマネー獲得法、P194

ここ最近、数年前に夢見たことが次々と叶っている。

昨日も１つ、3年前にやりたいと思っていたことが叶った。

それは．．．

おや？いつのまにか順位がずいぶん上がってる．．．昨日、遊びに来てくれた人たちのおかげかな？

「ジョイントベンチャー」

冒頭で紹介した実践的オンラインマネー獲得法で初めて知った、極めて有効なビジネスモデル。

mixi日記にも書いた通り、自信がなかったり、「人に頼る情けないやつ」と思われるのが怖くて、なかなか実現できなかった。

それが、昨日実現した。

わが師匠、ロバート・アレンさんにまた一歩近づいた、素敵な記念日。

11/11（土）、「マイペースなシステムトレード・セミナー」の第２段として”MetaTraderによるオートマチック・システムトレード入門編”を開催した。

会場は、渋谷のちょっとおしゃれなところ。

遊び心をくすぐるセミナールームには、ゆったりしたソファーがあって、スタッフもリラックスしながらリハーサルをこなす。

雨が降る中、着々と集まっていくお客さん。感謝、感謝(^o^)

ほぼ満員になったところで、High FAI Tradersのブロガー、KonSinさんの司会でセミナースタート。

そして、クラブDJの弟と仲間が作ってくれたダンスミュージックをオープニングに、私が登場。

でも、今回の主役は私ではなくて、MetaTraderエキスパートのゆきのぶさん。

そういえば、私とゆきのぶさんの出会いもそうだったけど、気付けば私の大事なビジネスパートナーからちょっとした友人まで、そのほとんどがブログやmixiといったインターネットの上で出会った人たちばかりになっている。

今回のセミナーでスタッフを勤めてくれた方たちの半分はオフラインでの友達だけど、残り半分はインターネットで出会った友達。

改めてすごい時代になったものだ．．．

それはさておき、MetaTraderによる完全自動売買のデモを交えて、順調に進むセミナー。

途中、プロジェクタが写らなくなるという予想外のトラブルに見舞われつつも、満腹感のある内容を伝えきり、満場喝采で3時間のセミナーを終了。

その後、懇親会でも、トレードや将来の夢についてまた盛り上がった。

MetaTrader講師として共に公演してくれたゆきのぶさん、ディレクターとして細かな心配りをしてくれたbear_bullさん、快く司会を引き受けてくれたKonSinさん、前回に引き続きビデオを抱えて駆けつけてくれた中嶋さん、音響と幹事で大活躍のりょうさん、さわやかな受付の上田さん、ダンサブルな曲を提供してくれた弟とDJ仲間の方々、そして雨の中足を運んでくれた多くの受講者のみなさん、最高の１日をありがとう！

ではでは(^_^y

p.s.セミナーの感想などあれば、この記事にコメントどうぞ～。

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徹夜するぐらいワクワク

好きなことをしていると、どんどんパワーが湧いてくる。また、いろんな不思議な出会いを体験し、チャンスが次々とやってくる。いわゆる『ついている』状態になる。その流れに乗っているだけで、人生が導かれるように感じるはずだ。 ユダヤ人大富豪の教え、P64

ただいま、徹夜帰りで36時間連続稼動の超ハイテンションな中（笑）、明日のセミナーのプレゼンテーションをせっせとプリントアウト中(^_^)

前回は、1,300枚を軽く超える紙の量で、印刷が終わるまでにナント4時間（！）もかかったけど、今回は、600枚弱なので、余裕で完了。

今日はゆっくり寝れるかな．．．

．．．と思いきや、準備万端だと思っていたら、細々したやり残しが(-_-)．．．

さ、マイペースにあとひと踏ん張り（意味不明）しますかねぇ。

おりょりょ、半年ぶりに50位以下を体験してしまった(-_-u．．．

今回は、ポジションサイジングの記事を予定していたんだけど、セミナー準備があるので、軽めの独り言を。

今、運用しているトレードシステムを開発したときも、昨日みたいに徹夜した日が何日かあった。

徹夜をしたからって、別に思いっきり進む訳でもなく（というか効率は明らかに落ちている．．．）、使った時間が多いから前に進んだ感覚があるだけで、実際は毎日キッチリとしたペースでやった方が確実。

でも、裏を返せば、楽しくてワクワクすることをやっていて、気付いたら徹夜状態になっていたって感じだから、すごく自分らしさも感じるし、何よりイキイキするんだよね。

「やりきったぁっ！」みたいな、妙な充実感もあるし(^_^)

前回のセミナーも、実は徹夜でプレゼンテーションを作って、そのまま寝ずに講師として話し、そのまま懇親会までずっと起きっ放しだったんで、やっぱり48時間連続稼動みたいな状態だったけど（笑）、ずっと楽しかったから、眠さをほとんど感じることがなかった。

人って自分の好きなことを楽しんでやっていたら、時間なんて関係なくなってしまうのかも知れないなぁ。

まぁ、健康には明らかに害なので、ほどほどにしないといけないのは確かだけどね。

でも、さすがに今日徹夜しちゃうと、徹夜2連チャンになって、72時間連続稼動のまま講師とかシャレにならないから、明日セミナーに参加されるあなたとお会いできることを楽しみにしながら、もう寝るよ(^_^)

ではでは(^_^y

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ポジションサイズを損益に反映

心理面を除けば、資金管理はシステム開発にとって最も重要な側面である。にもかかわらず、トレーディングやシステム開発について書かれたどの本も、ことごとくその主題を無視している。 魔術師たちの心理学、P361

今日も残業中．．．しかも徹夜モード突入！

あさってのセミナー準備をばっちり行うために、きっちり今週中に仕事を終わらせるための時間調整なんだけど、
まぁやっていることはワクワクであるプログラミングだから、徹夜でもたいしたことはないんだけどね。

そんな訳で、今回もオフィスからブログを書いて一休み中。

今回のセミナーの準備は、前回と違って、プレゼンテーションもリハーサルも計画的に前倒しでやっているのでよかったものの、ここのところの残業続きのスケジュールで前回みたいに前日徹夜してプレゼンテーションを作るなんてペースだったら、かなりヤバかったかも(-_-u．．．

やっぱ、プランを立てて物事にあたることは大事なことだねぇ。

ちなみに、私は夏休みの宿題を最終日にやるタイプなので、最近になってこのことに気付いた感じだけどね(^_^u

うーん、コンスタントに更新できないと、ランキングはなかなか上がらないものだ

今回もポジションサイジングの続きで、前回追加した固定金額単位モデルでの枚数を使って、枚数の影響を受ける列．．．主に損益系の列に枚数を掛け算する変更を行う。

まず、資金と固定金額単位が同額だと、何も変化がなくてつまらないので、資金を増やしてみる。

D7を「40000」に変更すると、固定金額単位（D9）が\20,000なので、M58～M794のポジションサイズが2枚に変わることを確認しよう。

次に、損益を枚数で掛け算するように式を変更する。

この対象となる列は、値洗い損益（P列）、損益（Q列）、ストップ損益（W列）、ストップ込損益（X列）の4列。

値洗い損益（P列）は、はじめて値洗い損益が出るP78を「=IF(J77=1, (E78-N78)*M77, IF(J77=-1, (N78-D78)*M77, ""))」という式に変更。

元の式との違いは、（安値（E78） － 建値（N78））もしくは（建値（N78） － 高値（D78））の損益計算部分に前日のポジションサイズ（M77）を掛け算したこと。

P78をコピーしたら、P79～P794にペーストして、損益が2倍になっていることを確認しよう。

損益（Q列）は、はじめて損益の出るQ96を「=IF(O79="", "", IF(J77=1, (O79-N78)*M78, IF(J77=-1, (N78-O79)*M78, "")))」という式に変更。

元の式との違いは、（落値（O96） － 建値（N95））もしくは（建値（N95） － 落値（O96））の損益計算部分に前日のポジションサイズ（M95）を掛け算したこと。

ちなみに、以前の式は買い以外は全て売りという式になっていたので、どちらでもないときは空を出すように修正した。

Q96をコピーしたら、Q79～Q794にペーストして、損益が2倍になっていることを確認しよう。

ストップ損益（W列）は、はじめて損益の出るW93を「=IF(V93="", "", IF(J92=1, (V93-N93)*M92, IF(J92=-1, (N93-V93)*M92, "")))」という式に変更。

元の式との違いは、（ストップ落値（V93） － 建値（N93））もしくは（建値（N93） － ストップ落値（V93））の損益計算部分に前日のポジションサイズ（M92）を掛け算したこと。

W93をコピーしたら、W59～W794にペーストして、損益が2倍になっていることを確認しよう。

ストップ込損益（X列）は、はじめて損益の出るX93を「=IF(J91=J92, IF(W93="", "", W93-$D$2*M92), IF(W93="", IF(U92=0, "", Q93-$D$2*M92), IF(U92=0, W93-$D$2*M92, Q93+W93-$D$2*M92)))」という式に変更。

元の式との違いは、手数料に前日のポジションサイズ（M92）を掛け算したこと。

X93をコピーしたら、X59～X794にペーストして、損益が2倍になっていることを確認しよう。

（この表示は、表示しない列を全て選択して右クリック、”表示しない”の機能を使って、必要な列だけを表示している）

基本的に、固定金額単位のポジションサイジングでは、損益幅が変わるになっただけで、システムそのものの特性は変わらない。

それは、利益曲線を見てもらえれば分かるように、ポジションサイジング適用前と金額幅以外は一切変わっていない。

システム評価も、金額ベースのもの以外は一切変わっていない。

（左がポジションサイジング適用後、右がポジションサイジング適用前）

この特徴は、固定金額単位モデルだけでなく、ポジションサイズがずっと変動しないポジションサイジングモデル．．．たとえば、リスク率モデルなどでも共通。

ここから分かることは、ポジションサイズが変動しないモデルでは、単純に利益とドローダウンの幅が枚数分大きくなるだけだということ。

うーん、これだけだと、全然面白くもなんともないね(^_^)

という訳で、次回はボラティリティベースのポジションサイジングモデルを検討してみる。

ではでは(^_^y

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固定金額単位モデル

基本的にこのモデルは、Xドルについて1単位取引すると決めることにより、取引量を教えてくれる。 魔術師たちの心理学、Pxxx

ただいま、残業中(T_T)．．．

昼間の仕事は、プログラミングに没頭できて楽しいのだが、他のことをやる時間がなくなるのは、ちと痛い。

しかも、数年ぶりの残業なので、身体が若干追いついてきてないし。

今は、ちと気晴らしにブログ中ってとこ。

さぁ、そろそろ帰ろうかな．．．

昼間の仕事が忙しくて更新できない～(T_T)

今回から、お待ちかねのポジションサイジングシリーズ開始。

まずは、「固定金額単位」ポジションサイジングモデルから攻略していこう。

．．．とその前に、いつぞやの列追加・削除の影響で、無用な空白データができてしまっているので、削除しよう。

O2～O49を選択し、右クリックで「削除」を選択、削除方法を聞かれてくるので、”左方向にシフト”を選んで「OK」ボタンをクリック。

これで、無用な空白データは削除される。

さて、本題に戻ろう。

「固定金額単位」ポジションサイジングモデルは、「ある金額に対して何枚」という、シンプルなポジションサイジングを行う。

モデル自体についての詳しいことは、魔術師たちの心理学のP369～P374およびP389～P390をどうぞ。

まずは、「ある金額に対して何枚」をパラメータとして準備しよう。

B9に「固定金額単位」、D9に「20000」と入れる。

これは、\20,000あたり1枚ということをポジションサイジングを意味する。

次に、枚数を計算するための列を追加する。

M列の「建値」が入っている部分だけを列追加したいので、M51～M794を選択した後、右クリックで「挿入」を選択、”右方向にシフト”を選んで「OK」ボタンをクリック。

これで、これまで建値だった部分に空白の列ができあがる。

M51に「ポジションサイズ」、M58に「=$D$7/$D$9」を入れる。

資金（D7）を固定金額単位（D9）で割れば、枚数が出てくる。

今のところは、資金が買えるギリギリなので、ポジションサイズも1枚としか出てこない。

後で資金をいじってみよう。

M58をコピーした後、M59～M794にペーストして、全期間で1枚と出てくるのを確認。

次回は、枚数に影響を受ける全ての列の修正を行う。

ではでは(^_^y

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フラット期間

マーケットで行われる毎日の取引には、たいていノイズがあると考えたほうがよいだろう 魔術師たちの心理学、P306

相場芳名録にも書いたけど、最近は月1ペースでプレゼンテーションを作っている。

今日も、11/11（土）開催のオートマチック・システムトレード・セミナーのプレゼンテーションをせっせと通勤電車の中で書いてたら、めちゃくちゃノッてきたときに突然の電池切れ。ノートパソコンの充電をうっかり忘れていたらしい。

おまけに、大幅に書き足した部分を全くセーブしてなかった(T_T)．．．

あの、電池切れの瞬間の「ブツッ」という音と、何もないまっ黒な画面は、ものすごく虚しいものだねぇ。

それにしても、携帯といい、ノートパソコンといい、ビデオカメラといい、充電が切れると致命的なものが、だんだん増えてきた気がする。

私が出資しているベンチャー企業で作っているような”携帯電話用太陽電池”がいち早く普及して、充電という概念をなくして欲しいなぁ。

ランキングも充電期間が終わり、じょじょに上位復活へ．．．

こちらも充電期間終了で上位へ？

今回は、前回作った回復期間から、フラット期間を出す。

AA52に「=MAX(AA58:AA794)」を入れた後、B47に「フラット期間」、D47に「=AA52」と入れ、フラット期間をシステム評価として表示する。

フラット期間は、270日！

1年以上もトントンに戻ってないのか．．．

これは、リスク許容度が低い人（私も含む）にとっては、精神的にキツイ中長期システムだなぁ。

もっと売買頻度が多いシステムに改善しないと、さすがにポジションサイジングでも厳しいか！？

ま、とりあえず、実際にポジションサイジングを適用してみるか．．．

．．．という訳で、次回は、いよいよお待ちかねのポジションサイジングシリーズ開始！

ではでは(^_^y

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