回復期間

マーケットでの日々の取引にはノイズを考えなければならない。例えば、株価が1ポイントか2ポイント動いたとしても、少数のマーケットメーカーが「値付け」しているのか、商いが交錯しているのか分からないだろう。そして、商いが交錯しているとしても、継続していくかは分からない。 魔術師たちの心理学、Pxxx

最近、システムトレード以外でも、「確率」で考えた上で、「いい面」を判断基準として決断することが多くなった。

たとえば、500人にセールスをして、23～25人からいい返事が来れば作戦成功みたいな。

でも、この考え方って、ビジネスやセールス、投資、トレードをしていない人にとっては、かなり抵抗があるみたい。

普通は、「悪い面」、つまり断られて傷つく方に気がいってしまって、2～3人に断られたら、もうやりたくないって感情に支配される。

あくまでシステムの確率なんだから、断られることもシステムのうちだと気付けば、感情的にならずに、うまくいくものなんだけどね。

システムトレードを勉強すると、そういう人でも、損を受け入れられるようになって、確率に基づいた考え方にシフトできるかなぁ？

ランキングで上位にいくのも確率の問題なんだろうね

今回と次回でフラット期間を作ったら、システム評価は、ひとまずひと段落。

他にも役立つシステム評価指標はたくさんあるけど、今のところはこれだけで十分だろう。

「ところで、フラット期間って何？」

おぉ、すっかり説明を忘れていた(^_^u．．．

フラット期間とは、ドローダウンが発生してから、トントンまで回復するのにかかった期間のこと。

別の見方をすれば、累計損益の最高値を更新するのにかかった期間。

フラット期間が短ければ、短いほど、手堅いシステムと言える。

それじゃぁ、フラット期間を出すために必要な「回復期間」を作ってみよう。

回復期間を計算するための列をドローダウン（Z列）の右に1列追加。

AA列最上部の”AA”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいAA列が追加される。

それから、AA51に「回復期間」、初めてドローダウンが発生するAA78に「=IF(Z78<0, AA77+1, 0)」を入れる。

この式は、ドローダウン（Z78）がゼロを下回っている間は前日の回復期間（AA77）に1を足し、ドローダウン（Z78）がゼロ以上になったときに回復期間をゼロにリセットする。

確認したら、AA78をコピーしてから、AA58～AA794にペーストして、ドローダウンがゼロを下回っている間は回復期間が足され続けていることを確認しよう。

なんだか、今まで見たこともないぐらい長いフラット期間のような気が．．．

次回は、それをハッキリさせるために、今回作った回復期間を使って、フラット期間を出す。

ではでは(^_^y

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シャープレシオ

わたしはリターンとリスクについては、まったく現実的です 魔術師たちの心理学、P85

mixi日記ではいつも書いていることだけど、よく「がんばる」と気合いを入れていたり「がんばって」と人を応援することがあると思うけど、私はそのどちらも言わない．．．

．．．といっても、相手のことを一切考えていないって訳じゃないよ(^_^)

私の中では、がんばって結果を出すのは、二流三流のやることと定義しているから。

がんばらず、やる気を出さず、努力せず、という「エネルギーゼロ」の状態でマイペースに楽しんでいるうちに120%の結果を出すことが、私の中の一流の定義。

これは、１）ワクワクを楽しんでいたらがんばらなくても結果はついてくる、２）システムやOPM、OPTなどの自分以外の力を使えば自分はそれほどがんばる必要はない、この２点を実現できるときに一流だということだね。

暗に、私は相手に一流であることを求めていて、がんばるよりも一流であることを目指す方がストレスもなく結果が出やすいんだよって伝えている訳。

だから、このブログのコメントでも「がんばる」「がんばって」は禁句でよろしく(^_^)

やばい、50位圏内から姿を消しそうだ．．．

さて今回は、シャープレシオについて。

「．．．シャープレシオって何？」

えーと、シャープレシオは、元々ファンド同士の比較をするための指標。

大きければ大きいほど、相対的にリスクが低く、リターンが高いファンドであることをあらわす。

1（100%）以上であれば、リスクよりもリターンが上回っているから安全であることを示し、1より小さければ、リスクがリターンを上回っていて、（タイミングが悪ければ）資産が目減りすることを示す。

シャープレシオ を求める式は、こんな感じ。

　シャープレシオ ＝ （【年毎のポートフォリオの過去の運用実績】 － 【無リスク資産の利回り】） ÷ 【リスク】

ここで言うポートフォリオは、ファンドの中身を構成するもの（たとえば、株式や、債券、商品先物、不動産など）を指す。

また「無リスク資産の利回り」は、国債などの元本が保証されているタイプの資産の利回りを指す。米国債であれば4.x%、日本国債であれば1.x%ってところかな。

シャープレシオについてもっと詳しく知りたいあなたは、用語解説シャープレシオや「ローリスク・ハイリターン」の見分け方をどうぞ。

これらをシステムトレードに当てはめると、以下のようになる。

　１．ポートフォリオはトレード対象となる銘柄とする

　２．無リスク資産は比較対象として適切でないので無視する

　３．最大ドローダウンをリスクとする

このことを踏まえて、書き直した式はこんな感じになる。

　シャープレシオ ＝ 【年毎のバックテストでの総損益】 ÷ 【最大ドローダウン】

これを今回、作ってみよう。

B46に「シャープレシオ」、D46に「=ABS(D26/D44)/D33」を入れる。

総損益（D26）を最大ドローダウン（D44）で割り、それをトレード年数（D33）で割れば、シャープレシオの完成。

シャープレシオ28.95%から分かることは、年毎のリターンとリスクで考えたとき、このトレードはリターンよりもリスクの方が大きいということ。

最大ドローダウン%は、13.49%と割と低いが、同時に総損益も低いため、相対的にリスクを大きくとっていることになる。

これは、利益曲線を見たとき、プラスで終わっている年が少ないことからも、お分かりになると思う。

ただ、私の実運用しているシステムも、ポジションサイジングなしの状態では100%を下回っていて、ポジションサイジングを導入すると200%に限りなく近い値に変貌しているので、望みはまだ捨ててはいけない（お待ちかねのポジションサイジングシリーズは、来週ぐらいにスタートできるかな？）

次回は、ドローダウンを使ったもう１つの指標、フラット期間について。

ではでは(^_^y

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最大ドローダウン

「ドローダウンは、最大どの程度までならいいですか」「25%」 魔術師たちの心理学、P86

ここ最近、昼間の仕事でガンガンにプログラミングを行っているせいか、家に帰ってもプログラミングをしたいという気分になかなかならない。

まぁ、それだけ充実しているってことでハッピーなんだけど、次期トレードシステム開発は、遅れに遅れまくっている(-_-u．．．

もっとも、セミナー開催とか勉強会開催、その他人と会うイベントを入れ過ぎってのも、開発が遅れている原因なので、自業自得ってところもあるが。

「マイペースなシステムトレード・セミナー」DVDの編集も遅くなってスミマセンm(_)m

そろそろ、人付き合いの時間を減らして、自分の時間をゆったり取るようにしようかな。

11/11（土）のオートマチック・システムトレードセミナーが終わったら、自分のための時間をたっぷり確保しよっと。

ランキングがじょじょに回復中。いつも応援ありがとね！

今回は、最大ドローダウンについて。

最大ドローダウンは、期間中で最も深いドローダウンのこと。

たとえば、システムを運用して、累計損失が最大ドローダウンの2倍に達したら、システムの運用を一度停止して、システムや相場の共通点を見直すといった使い方が割とスタンダードな使い方。

最大ドローダウンは、MDD（Max Draw Down）と呼ばれることもある。

余談だけど、私がシステムトレードについて、いろいろ調べていた頃、2ちゃんねるのどこかのシステムトレード関連板でこのMDDというキーワードが出てきて、それが分からなくて悔しい思いをしたというのが、最大ドローダウンとのはじめての遭遇だった。

それ以来、私のオタク気質に火がついてしまい、システムトレードのキーワードは、全部マスターしてやろうと活動して、今に至るってところかな。このブログの「システムトレード用語」は、まさにその成果（結構、まとまってきたなぁ．．．）。

それじゃぁ、最大ドローダウンを計算してみよう。

Z53に「=MIN(Z58:Z794)」を入れて、最も小さいドローダウンを出す。

これが、最大ドローダウンとなる。

B44に「最大ドローダウン」、D44に「=Z53」と入れ、システム評価としてまとめて表示しておこう。

更に、B45に「最大ドローダウン%」、D44に「=ABS(D44/D7)」と入れる。

これは、資金（D7）に対して、最大ドローダウン（D44）のパーセンテージがどのぐらいであるかを表す。

ここが、30%を超えていて、運悪く最大ドローダウンからトレードをスタートしたりすると、トントンまで回復するのがしんどいということになる（ドローダウンからトントンまで回復するのにどのぐらいの利益が必要なのかはこちら）。

最大ドローダウン%は、15%～20%ぐらいに収まるように心がけよう。

このシステムでは、13.49%と割と低い最大ドローダウンに収まっているので、いい感じ。

次回は、最大ドローダウンを使って、シャープレシオを求めよう。

ではでは(^_^y

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ドローダウン

ギャラハーは、50%のドローダウンを経験しないように多様な商品について取引する最低金額を勧める 魔術師たちの心理学、P402

先週の金曜日に途中までドローダウンについて書いていたけど、続きを書かないうちに、休日も平日もえらく忙しくなってしまった(-_-u．．．

mixi日記の更新も、帰りの電車の中で携帯から書いてるし。

テキストだけのmixi日記は、携帯でも更新できるんだけど、このブログは絵も入るし、Excelも必要だから、携帯だけじゃ更新できないんだよね．．．会社作ったら、WILLCOMのW-ZERO3でも買って、帰りの電車でもブログ更新できるようにしようかな？(^_^)

あぁー、落ちまくってる(T_T)．．．まぁ、しゃーないか

そんな訳で、中途半端だった「ドローダウン」を改めてはじめから。

まず、ドローダウンの考え方について。

ここでは、利益曲線の頂点である最大累計損益から、現在の累計損益ではどのぐらいヘコんだかをまず出し、更に値洗い損益のヘコみも加えたものをドローダウンとしている。

ちなみに、ドローダウンは、どのぐらいヘコんだかを表す値なので、ゼロより大きな値になることはない。

それでは早速、ドローダウンを出してみよう。

ドローダウンを計算するための列を最大累計損益（Z列）の右に1列追加。

AA列最上部の”AA”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいAA列が追加される。

それから、AA51に「ドローダウン」、初めて損失が発生するAA102に「=IF(Y102-Z102+O102>=0, 0, Y102-Z102+O102)」を入れる。

この式は、累計損益（Y102）から最大累計損益（Z102）と値洗い損益（O102）を引いた値がゼロ以上ならドローダウンはゼロ、マイナスならその値をドローダウンとして計算している。

確認したら、AA102をコピーしてから、AA58～AA794にペーストして、値洗い損益もしくは累計損益にマイナスが出たときにドローダウンがマイナスになることを確認しよう。

おや？そういえば、最大値洗い損益（P列）は、使わなかったなぁ．．．

うっかり作ってしまったようだ(^_^U．．．

．．．という訳で、P列は削除してしまおう。

P列最上部の”P”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「削除」を行えばOK。

次回は、今回作ったドローダウンを元に、最大ドローダウンをシステム評価に追加しよう。

ではでは(^_^y

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最大値洗い損益

いったん取引に入ったならば値動きの問題だ 魔術師たちの心理学、P308

最近、週末はいろいろなイベントで埋まっていて、平日は昼間の仕事が佳境で、なかなかトレードシステム開発が進まない．．．

もっとも、昼間の仕事で、相当プログラミングをしているので、「もうプログラミングはいいや」って気分なんだけどね(^_^)

中には、昼間の仕事でプログラミングして、家に帰ったり週末もオープンソースのプログラミングをしたりする人もいる。

家族持ちには、そこまでのコミットはちとつらいかな．．．

現時点でさえ、週末のイベントで家を空けることが多くて、よめさんにはお小言言われてるぐらいだしね(^_^u

じょじょに回復。やっぱ継続することが大事なんだねぇ(^_^)

今回も、ドローダウンの続きで、前回出した値洗い損益を使って「最大値洗い損益」を出す。

最大値洗い損益を出すための列を値洗い損益（O列）と損益（P列）の間に1列追加。

P列最上部の”P”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいP列が追加される。

P51に「最大値洗い損益」、初めて建値が発生するP78に最大値洗い損益を入れるが、前々回入れた「最大累計損益」と計算式自体は一緒なので、Z78をコピーして、P78にペースト。

式の内容も累計損益と値洗い損益の違いだけなので、省略。

確認したら、P78をコピーしてから、P59～P794にペーストして、値洗い損益が最大値洗い損益を超えるたびに最大値洗い損益が更新されることを確認しよう。

次回は、これらを使って、いよいよドローダウンを求めてみよう。

ではでは(^_^y

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値洗い損益

仕掛けのときからの価格変動について考え始めたならば、さらに興味深い考えに行き着くであろう 魔術師たちの心理学、P308

昨日は、オートマチック・システムトレード・セミナー（入門編）の内容を固めるためのミーティングをした。

内容としては、最初にオートマチック・システムトレードの考え方やメリット・デメリットを軽く話し、具体的に海外口座を開設する方法や、MetaTraderの基本的な使い方を一通り説明した後、このセミナー最大の山場、MetaTraderの出来合いのプログラムを組み合わせてトレードシステムをほぼプログラミング不要で開発するノウハウと、出来合いのプログラムをベースに簡単なプログラミングのレクチャー、そして、作ったプログラムの実際の動作を見てもらい、実際にオートマチックにトレードする様を見てもらおうと思う。

．．．といっても、セミナーは休日なので、平日に撮ったものを流すだけなんだけどね。まるで3分クッキング(^o^)

キャプチャを撮る日は、利益が出るといいんだけど（笑）。

もうすぐ25位以内に返り咲き？

今回は、ドローダウンの続きとして、「値洗い損益」を出そう。

値洗い損益は、いわゆる評価損益のことで、決済していないポジションの損益がいくらになっているかを表す。

ここでは、買いポジションのときはその日の安値と建値の差、売りポジションのときは建値とその日の高値の差を値洗い損益とする。

まず、値洗い損益を出すために、落値（N列）と損益（O列）の間に1列追加。

O列最上部の”O”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいO列が追加される。

O51に「値洗い損益」、初めて建値が発生するO78に「=IF(J77=1, E78-M78, IF(J77=-1, M78-D78, ""))」を入れる。

この式は、シグナル（J77）が買い（=1）のときは値洗い損益に「安値（E78） - 建値（M78）」を入れ、シグナルが売り（=-1）のときは値洗い損益に「建値（M78） - 高値（D78）」を入れる。

確認したら、O78をコピーして、O59～O794にペーストする。

後は、ドローダウンを計算するためのもう１つの要素、最大評価損益、通称「最大値洗い損益」を求めれば、ドローダウンが計算可能になる。

続きは次回。

ではでは(^_^y

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最大累積損益

ドローダウン（drawdown） 負けトレードのため資金が減ること、あるいは建玉中に含み損が発生したこともいう 魔術師たちの心理学、P429

先週の土曜日、「マイペースなシステムトレード・セミナー」受講者のうち、希望者限定で無料（といっても会場費\500はカンパだが）アフターフォロー勉強会を開催した。

先月、すでに第１陣を実施しているので、今回で計２回の開催だが、第２陣は、運用の突っ込んだことや複数システムの評価方法や切り替え方、心理面の解決など、相当奥が深いところについて話し合った。

あれだけの内容をシェアできた参加者7名は、めちゃくちゃラッキーかも知れない．．．

話した内容は、近々ブログでシェアしようかな。

次の第３陣は11月を予定しているけど、今度はどんな面白いやり取りができるんだろう．．．ワクワク。

こちらもワクワクできるといいなぁ(^o^)

さて、今回から何回かに分けて、ドローダウンを求めるための対応をする。

ちなみに、ドローダウンとは、過去の最大利益からどれぐらい下がったかを表すもの。

ドローダウンは、システムトレードにおける「リスク」を表す。

ドローダウンが小さければ小さいほど、利益のブレが少なくなり、より安定したシステムと言える。

今回は、ドローダウンを計算する手始めとして「最大累積損益」を出そう。

最大累積損益を出すために、累計損益（X列）の右側に1列追加。

X列最上部の”X”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいX列が追加される。

X51に「最大累計損益」、利益がはじめて発生するW93の隣のX93に「=IF(X92>W93, X92, W93)」を入れる。

この式では、1つ前の最大累積損益（X92）が現在の累積損益（W93）よりも大きければ、1つ前の最大累積損益を現在の最大累積損益とし、現在の累積損益の方が大きければ、現在の累積損益を現在の最大累積損益としている。

確認したら、X93をコピーしてから、X59～X794にペーストして、累積損益が最大累積損益を超えるたびに最大累積損益が更新されることを確認しよう。

これで、過去の最大利益を求めることができたので、累積損益との差を出すことで、ドローダウンが計算できるようになる。ただし、これには評価損益が含まれていないので、不完全。

そこで次回は、ドローダウンを計算するための次の要素である評価損益、通称「値洗い損益」を出してみる。

ではでは(^_^y

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期待値の真価

マトリックスに表れたおはじきのサイズを眺めてみよう。そこから何が読み取れるか。利益の大きい勝ち売買を増やすには、システムをどう変えれば良いのだろう。あるいは、コスト高な負け売買を減らすにはどうすべきか。 魔術師たちの心理学、P210

ここ数日のコメントにまとめて返事をしてしまった（笑）ので、「損益分布をまとめる」、「相場での期待値」、「オートマチック・システムトレード」、「何もしない夏休み」、「6大自由」
あたりにコメントした覚えがあればどうぞ～。

アクセス数はあまり変わらないけど、ランキングが激落ち(T_T)．．．愛の応援クリックプリーズ！

それではお待ちかね。

期待値の更なるツッコミについていってみよ。

まず、以前ウクレレさんから、「１ドル当たりの期待値」という表現について、単位が円じゃないというツッコミをもらったけど、実は単位は何でもOK。

期待値が5.78と出たときは、1円当たりで換算すれば5.78円だし、1,000円当たりなら5,780円、$1当たりなら$5.78、こんな感じで単位は何でも構わない。

．．．あれ？B40が間違って「50円あたりの期待値」になってるじゃん！

えーと、B40を「1円あたりの期待値」に直しておいてね．．．

さて、この1円あたりの期待値なんだけど、一体どのぐらいあれば、いいシステムと言えるのだろうか？

その答えは、魔術師たちの心理学のP210にある（実は、ここに1ドル当たりの期待値の求め方と評価方法、そして忘れてはならないことがとても分かりやすくまとめてある）。

ここの６．の説明によると、「～少なくとも100回の売買で1ドル当たり50セント超の期待値であれば立派である。」だそうな。

つまり、1円当たり0.5円超の期待値があれば立派らしい。

これまで作ってきた日経225システムは、利益曲線だけ見ると、ドローダウンが深くて、たいして儲かっていないように見えるけど、1円当たりの期待値は5.78円と、かなりいい期待値のシステムってことが分かる。

ただし、総トレード回数が36回と少なすぎるから、信頼性が低い。

野心のある方は、10年分ぐらいの日経225データを持ってきてバックテストしてみるのもいいかも知れない（もしやったら、1円当たりの期待値とかその他システム評価結果を教えてちょーだいな）。

また、７．に「期待値を達成するために必要な売買回数を知る。」とあるように、1円当たりの期待値を出すことは、期待するパフォーマンスを達成するために必要な売買回数を知るいい手がかりにもなる。

必要な売買回数が分かれば、心理的な負担（待てる時間や連敗への安心感）や、手数料・スリッページなどのコストも計算できるようになる。

もう１つ、仮に期待値が低くても、売買回数が増えれば、十分な成果を出すことができるという発想にもつながる。

ただ、そのためには、より長いトレード期間が必要となる（根本的にシグナルやストップを改善するということを除けば）。

それはつまり、目標達成までの時間がかかるということ。

同時に、「市場や銘柄の性格が変化しシステムが通用しなくなるかも知れない」というリスクも増える。

このいずれも、心理的な問題なので、あなたのリスク許容度次第。

期間を延ばして売買回数を稼ぐのか、それとも期待値自体を改善するのかあなた自身が選択して欲しい。

そして、忘れてはならないのが、プラスの期待値が高くても、ポジションサイジングがお粗末なら、破産することは十分にあり得るということ。

このことは、ポジションサイジングのプログラミングの際に、改めて説明したいと思う。

次回は、ドローダウンの計算でもしてみようかな。

ではでは(^_^y

p.s.カブロボは、エントリーし損ねた(T_T)．．．

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トレードの平均期間

多くのトレーダーや投資家は、持っているポジションが早い時期に思いどおりの方向に行かないのであれば、将来もうまくいかないだろうと言っている。このためひとつのストップの手法として時間ストップがある。 魔術師たちの心理学、P318

「マイペースなシステムトレード・セミナー」のDVDが、もう少しで完成。

セミナー当日の映像に加え、その後開催したアフターフォロー勉強会（期待値と機能する概念について）のプレゼン資料と音声のおまけ付き。

実際、自分でも何回か見直してみたけど、システムトレードをやる上で必要なことがコンパクトにまとまっていて、ちょっといい感じ。

このDVDと音声を見聞きした後で、巷で難解と評されている（笑）魔術師たちの心理学を読むと、だいぶ理解しやすくなると思うよ。

予約をしたみなさま、楽しみに待っててね。

ありゃま、25位圏外になっちった(T_T)．．．気が向いたら応援よろしく～

前回、追加した利益日数、損失日数を元に「トレードの平均期間」を出してみよう。

Z53に「=AVERAGE(Z58:Z794)」を入れ、利益日数の平均を出し、AB53に「=AVERAGE(AB58:AB794)」を入れ、利損失日数の平均を出す。

次に、B41に「トレードの平均期間」、B42に「勝ちトレードの平均期間」、B43に「負けトレードの平均期間」を入れ、D42に「=Z53」、D43に「=AB53」を入れ、D41に「=AVERAGE(D42:D43)」を入れる。

式自体は、これで終わりだけど、小数点がえらい長くて見づらいので、書式を整えよう。

Ctrlキーを押したまま、D41～D43、Z53、AB53をクリックして選択した後、右クリック、「セルの書式設定」を選ぶ。

「表示形式」タブになっていることを確認し、「分類」リストで”数値”をクリックしたら、「小数点の桁数」を”2”に設定して、「負の数の表示形式」リストで”-1234.10”を選択したら、「OK」ボタンをクリック。これで小数点が2桁になる。

更に、値の後ろに単位として”日”を入れてみよう。

「分類」リストで”ユーザー定義”をクリックし、「種類」の中に”0.00_”と書かれているので、”0.00_ 日”と入れ、「OK」ボタンをクリック。これで、値の後ろに”日”が付くはずだ。

書式を整えた後は、こんな感じになる。

これを見ると、負けトレードは8日（営業日で1週間半）近くで終わっていて、勝ちトレードは30日（営業日で1ヶ月半）近くかかっていることが分かる。長さ的には、マンスリートレードってところか。

ここから、時間ストップ（一定時間内に利益を出さない場合はストップするルール）を作ったりすることもできる。

たとえば、8日経った時点で損失の場合は、時間ストップにより強制的に手仕舞いをする等。

まぁ、あくまで平均なので、日数の微調整は必要だけどね。

更に、日数と利益幅の関係を分析してみて、勝ちトレードの特徴に合わせたフィルタを作ったりもできる。

このような感じで、トレード期間を意識することで、資金効率を良くしたり、勝率を上げたりすることができるので、いろいろ試してみて。

次回は、期待値へのツッコミを再開しようかな。

ではでは(^_^y

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利益日数、損失日数

どれだけの時間をかけるかによって、どんなシステムにすべきかほぼ決まる。 魔術師たちの心理学、P82

お待たせ！

ひさびさのプログラミングネタをどうぞ～。

まぁ、こちらもマイペースにのんびりやるとしますか(^_^)

前回は、期待値の更なるツッコミを予定していたけど、青本からネタを出すつもりが、青本の代わりに「金持ち父さんのパワー投資術」を持ってきてしまった（笑）ので、代わりに「トレードの平均期間」について。

トレードをあまり知らない頃にありがちなのは、時間を考慮せずに、利益や損失の額だけを意識するということ。

これはIRRのときにも書いたけど、同じ利益でも、投資期間が短ければ短いほど価値がある。

だから、1トレードあたりにどのぐらいの時間がかかるのかを知ることは、そのトレードそのものの価値をチェックする上で、とても重要な要素となる。

また、心理的な面から見ても、1トレードにどのぐらいの時間がかかるかを知らないと、時間がかかり過ぎる、もしくは時間が足りないといった、根拠のない恐れを抱くことになる。

あくまで平均であるため、全てのトレードがその期間で決着が付く訳ではないのだが、大雑把なボリュームを知っておくことは、何事においても大事なことだと思う。

今回は、「トレードの平均期間」を出すために、勝ちトレードと負けトレードの保有日数を出すところまでいこう。

まず、勝ちトレードの保有日数を出す必要がなるので、利益取引（Y列）と損失取引（Z列）の間に1列追加。

Z列最上部の”Z”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいZ列が追加される。

Z51に「利益日数」を入れ、利益がはじめて発生するY93の隣のZ93に「=IF(Y93<>"", $K92, "")」を入れる。

Y列に利益が発生するタイミングで、利益発生時の保有日数（実際は前日までの保有日数）が出るようになるはずだ。

確認したら、Z58をコピーしてから、Z59～Z794にペーストして、全体で利益発生時に保有日数が出ることを確認しよう。

同じ要領で負けトレードの保有日数も出す。

AB51に「損失日数」を入れ、Z59をコピーしてから、損失がはじめて発生するAA102の隣のAB102にペーストする。

AB列に損失が発生するタイミングで、損失発生時の保有日数が出るようになるはずだ。

確認したら、AB102をコピーしてから、AB59～AB794にペーストして、全体で損失発生時に保有日数が出ることを確認しよう。

そういえば、説明するのを忘れていたかも知れないけど、式の中で"$"を使うと、参照する行や列を固定することができる。

たとえば、今回の式で使った”$K93”というのは、コピーして別の列にペーストしたときでも、K列を参照することを意味する（93の方は、ペーストする行によって自動的にずれる）。

ここを”K$93”とすると、どの行に行っても93行目を参照することになり（Kの方は、ペーストする列によって自動的にずれる）、”$K$93”とすると、どこのセルに行ってもK93を参照することになる。

次回は、この利益日数と損失日数を使って、トレードの平均期間を出す。

ではでは(^_^y

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マイペースについて

夏休み明けて、会社に出てみたら、会社の仕事が少し大変になっていた．．．

珍しくこんな時間（21:00）まで残業中。

はよ、いつものペースを取り戻さにゃ。

うわー、こっちも大変なことになってる(-_-u．．．

そんな訳で、今回はネタなし．．．

．．．ってのもどうかと思うので、マイペースについてちょいと書いてみる。

マイペースでいることのメリットは、１）心理的に安定しているのでいい結果が出やすい、２）周りに惑わされずに行動するので人のせいにしたりしなくなる、３）ゆったりした心地よい雰囲気を作れる、などなど。

反対にデメリットは、周りに慌しいのが好きな人がいると、真っ向から対決する場面に出食わしてしまうこと。

でも、慌しく忙しい忙しいって言っている人ほど、時間の使い方が明らかに間違ってて、実は暇だったり、やること分かってなかったりするんだよね。

まぁ、結論としては、マイペースをずっと維持することが、長い目で見たら、利益を最大化することに繋がるのかな。

なんだか、今回は記事の内容ものんびりマイペースになっちゃったなぁ(^_^)

ようやく明日は、プログラミングネタ復活できるかも？

ではでは(^_^y

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6大自由

お金持ちは自由。6大自由とは、金銭の自由、時間の自由、関係の自由、精神の自由、肉体の自由、自分の天分を追求する自由だ。 ワン・ミニッツ・ミリオネア、P133

ただいま。

与論島で、メールもブログもmixiも見れない平和な（？）3日間を過ごしてきた。

．．．ってとっくの昔（3日前）に帰ってたんだけどね(^_^)
# mixi日記を見ている人にはバレているが．．．

その間、セミナーの申し込みと、とあるビジネスの収入は増え続けていたし、私以外のチームメンバーが勝手に活動してくれていたので、だいぶBクワドラントの住人としての振る舞いが板に着いてきた模様。

その反対に、システムトレードとブログは、思いっきりSクワドラント的な存在として、休み中は完全休業．．．

うーん、さすがに１週間近く更新しないとランキング落ちる、落ちる(T_T)．．．

でも、こっちでは1位だ．．．不思議

システムトレードは自動化できるので、Bクワドラント的展開ができる（といっても、今はスィングトレードだからあまりその必要もないけど）けど、ブログの執筆は自動化って訳にもいかんなぁ．．．

文章って、その人の性格がモロに出るから、代筆とかしても絶対に同じにはならないし、すぐバレるだろうからね。

特に、ブログみたいなカジュアルな文章は、一発でバレちゃうよね？

ま、Bビジネスが勝手に稼いでくれて、サラリーマンでなくなった暁（収入的には今すぐでもOKなんだけどね）には、オプラ・ウィンフリーみたいに、ブログやシステムトレードを好きなだけSクワドラント的にやるのもいいよね(^_^)

結局、やりたい仕事がBクワドラント的かSクワドラント的かは、経済的自由を得た後は問題にならない。

変な話、自分のBビジネスの従業員にオーナー自らがなって、Eクワドラントから収入を得たって構わない（これは近々、私自身が自分の会社を通してやろうとしていることでもある）。

一度、経済的自由を得てしまえば、Bクワドラントのビジネスはシステムをたまにメンテナンスすれば勝手に成長するし、Iクワドラントの投資は資産がキャッシュフローを作ってくれるからこちらもたまにメンテナンスするだけだから、経済的な問題は一切なくなり、後は自分の時間をどう使うかだけになる。

その時間をどのように使おうが、それはもう本人の勝手。

これこそが、時間的自由。

経済的自由、時間的自由と来たら、その次は、関係的自由。

それは、経済と時間を活用して、自分の大切な人たちとの関わりを好きなだけ深められる自由。

そう、仕事抜きで、会いたい人と会えばいいし、一緒に遊びたい人と遊べばいい。

家族と南の島をはしごしたりするのも自由（これは2008年の私の夢）。

その次に、自分が何者なのかを何時間でも考えふけることができる精神的自由。

私は何のために生きているのか？

神が私にやって欲しいと思っていることは何か？

経済も時間も、場合によってはコネ作りも自由だから、チベット辺りに山篭りして自分探しをしたっていい。

ちなみに、ロバート・キヨサキさんも、山小屋に篭ってキャッシュフローゲームを作ったらしい。

それから、精神と並んで大事な若々しさやおいしい食べ物を食べる肉体的自由もある。

美容や健康に経済と時間はある程度必要でしょ？

それに、自分が何者なのかを知り、ストレスのないペースで生きることは、健康にとって何よりも大事なこと。

人は、精神を肉体に反映する動物だからね。

また、逆も真なりで、健康な肉体からは、健全な精神も生まれる。

だから、精神的自由と肉体的自由は、マトリックスみたいな世界にでもならない限り、万人に必要なもの。

宗教とダイエットが、何百年、何千年と多くの人のニーズであることが、これを証明しているんじゃないかな？

そして最後は、自分の天分を追求するという究極の自由。

自分の真の能力や、自分が一生追い求めるもの．．．ライフワークとも呼ばれる．．．を求める自由。

これを見つけられれば、もう一生幸せに生きられることが約束されたようなものだと思う。

さて、これら6つの自由は、まず経済的自由を得た後でないと追えないものなのだろうか？

私は、そうではないと思う。

なぜなら、これら6つの自由を、私は100%ではないにしても、少しずつ実現しているから。

時間的自由と関係的自由は、どうしてもサラリーマンであるために制約を受けやすいが、残りの4つについては、副業レベルであっても、自分のワクワクさえはっきりしていれば、十分に実現できる。

特に、最後の「自分の天分を追求する自由」は、まさにワクワクそのもので、これが分かると、経済的自由、精神的自由、肉体的自由を満たすことは、それほど難しくなくなり、結果的に時間的自由、関係的自由も間もなく得られるだろう。

．．．という訳で、私にとっては、そのワクワクがシステムトレードであり、投資案件を作ることであり、セミナーをすることであり、システムを作ることであり、システムを通してBビジネスをやることであり、ブログやmixiを書くことだった、ただそれだけ。

だから、あなたにも、ソースなどを読んでもらい、自分の天分に気付いてもらえたら、嬉しいなぁ。

．．．ということで、今回もプログラミングネタじゃなくてすまぬm(_)m

ではでは(^_^y

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何もしない夏休み

mixiには夏休みに入ったことを伝えていたけど、ブログの方で伝えるのをすっかり忘れてた(^_^u．．．

ありゃりゃ、伝え忘れでランキング低下？．．．

先週の金曜日から、毎日のトレードも完全にストップして、ただいま福岡で夏休み満喫中。

昼間の仕事で徹夜したのが尾を引いているせいか、初日から４日間、ずっと眠い。

まぁ、おかげで「何もしないのんびりとした日」を送れているので、良しとしよう(^_^)

．．．あ、でも、ブログ徘徊とmixi徘徊はほんのちょっとだけやってるけどね．．．

さて、明日からは与論島なので、インターネット接続もなくなり、ブログやmixiもできなくなる（たったの３日間だけどね）。

コンピュータとインターネットの恩恵にどっぷり漬かっている毎日だけど、たまには完全に切り離されて、自分のこと、家族のこと、人生のことを見つめなおす時間を取ることも大事。

さぁ、自然に帰ろう(^o^)

ではでは(^_^y

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