オートマチック・システムトレード

あることを少なくとも2人の人間がうまくやれたら、大勢の人にそのコツを教えられるはずである。 魔術師たちの心理学、P42

エンジュクランキング１位ありがとう！

うひゃー、為替王さんをついにブレイクアウト！

こないだの自分の季節が「秋」であることに気付いたときから、自己投資が必要なことがわかったので、今出ているシステムトレードの本で持っていないものをたくさん買いあさってみた(^_^)

トレーディングシステム入門は、かなり面白い！（でも”入門”は明らかに偽りあり。青本よりも難解！）

この本は、青本を一通りマスターした後に読むと、ものすごく興味深い本だと思う。

青本の理論の根拠について、一通りデータを交えて説明してくれているので、青本を読んで「じゃぁ具体的にどうしたらいいの？」ってところがピンと来ていない方には、とてもオススメ。でも、難解な本だ。

これに比べたら、だいぶクオリティは落ちるけど、田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニックとか自動売買ロボット作成マニュアルとかも結構面白い。

余談だけど、こないだのアフターフォロー勉強会でMACDを使いこなせていなかったお二方、田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニックには、EMAやMACDの成り立ちについて書かれているので、割といいヒントになるかも知れない。

あと、さりげにスーパーカブロボのために買った株式自動売買ソフトウェア スーパー・株ロボを作ろう！が、自分でバックテストツールを設計するのに、すごい良書だということが分かった。ようするに、「セットアップ（Screening）」と「発注（Order）」の２メソッドと各種マネージャで構成することが基本で、後はこの２つのメソッドをどれだけ拡張するかってことだけなんだね。

システムトレードについてのいい本がじょじょに出てきた感じがする。

こりゃ私も早いところ、本を書いておかないとなぁ．．．とある野望のために(^_^)

出版に縁のある方、「青本を分かりやすくした説明」＋「Excel or プログラミング言語によるトレードシステム構築」＋「実際の運用ノウハウ」みたいな、まるで私のブログを本にしたようなものを一緒に企画しませんか？

さて今回なんだけど、ちと昼間の仕事が忙しくなってしまい、今日は徹夜モードっぽいので、時間のかかるプログラミングネタは、次々回ぐらいになっちゃうかな？（さりげにカブロボどころじゃない？）

代わりのネタは、カブロボをはじめとする発注を完全自動化するネタについて。

私は、少し前までFXA証券のVisualTraderを使って、完全自動デイトレードをテストしていたんだけど、最近、FXAの方の諸々事情により、まともに使えなくなるような情報が流れているため、やっていない。

でも、運良くというか、タイミングよく、私のセミナーを聞きにきてくれた方の１人が、MetaTraderという別の完全自動化できるツールと海外の自動売買可能な口座の開き方について詳しくレクチャーしてくれることになった。

で、せっかくだから、私のセミナーの番外編ということで、「オートマチック・システムトレード・セミナー」というセミナーを一緒にやってみない？、と打診したところ、OKをもらえたので紹介しよう。

日付はキリのいい11/11（土）の午後、場所は都内のどこか、人数は30人ぐらい（ここは希望人数によって変動あり）、価格は\10,000で、システムトレードを自動化することについてのメリットや考え方などの理論部分を私が説明して、MetaTraderの使い方やプログラミング、海外口座の解説方法などの具体的な説明をその方にやってもらう予定。

いつも通り、懇親会もあるので、セミナーで自動化する方法をおさえて、懇親会で機能する概念とかを私に聞きまくり、次の週にはオートマチック・システムトレードを開始するという非常に効率のいい離れ技もあるかもね(^_^)

ご興味ある方は、こちらのフォームからお申し込みどうぞ。開催終了。

ではでは(^_^y

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相場での期待値

1ドル当たりで計算することが大事だ。 魔術師たちの心理学、P199

為替王さんとデッドヒート！

エンジュクランキングで１位をキープ！

ヤバイッ！！

スーパーカブロボのロボット登録の締め切り、あと3日後じゃん！

「まだ何日もあるから、大丈夫だろう．．．」なんてタカをくくっていたら、いろいろ忙しくなって、すっかり忘れてて、気付いたら締め切り間近(-_-u．．．

とりあえず、バックテスト足切りを通過できるぐらいのシステムを適当にでっち上げて、本番始まってからしっかりしたのに作り直すか(^_^u．．．

さて今回は、前回作った損益分布を使って、実際の相場での期待値．．．つまり、1ドル当たりの期待値を求めよう。

期待値を求めるにあたって、まず各価格帯毎の期待値を計算する。

K2に「利益期待値」、K4に「=H4/(H$4-H$3)*J4」を入れる。

これは、利益額（H4）を最小単位（H$4-H$3）で割ることで「最低単位の何倍なのか？」を求め、それに利益回数%（J4）をかければ、利益トレード全体における期待値が出てくる。

K4をコピーした後、K5～K48にペーストすれば、各利益額の期待値が出る。

K49に「=SUM(K3:K48)」を入れ、期待値の合計を出せば、利益額の方は完了。

損失の方も同じように、P2に「損失期待値」、P4に「=M4/(M$4-M$3)*O4」、P4をコピーした後、P5～P48にペースト、P49に「=SUM(P3:P48)」を入れればOK。

これで、1ドル当たりの期待値を求める準備は、全て整ったので、B40に「1ドル当たりの期待値」、D40に「=K49-P49」を入れて、晴れて1ドル当たりの期待値を知ることができる。

次回は、期待値の読み方と更なるツッコミをする予定．．．でも、もしかしたら、カブロボネタになるかも(^_^)

ではでは(^_^y

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損益分布をまとめる

総利益が分かっているのにどうしてわざわざ期待値を計算する必要があるのかという質問があった。答えは簡単。期待値があれば、時間やポジションサイジング、値の異なる物の売買が含まれているなどの要素に左右されずにシステムを比較できるからである。 魔術師たちの心理学、P199

最近、mixiネタを書いているせいか、何も考えず「mixiで儲ける」的なアフィリエイトのトラックバックを送る不埒な輩が多い。あまり質がいいとは言えないものが多いため、問答無用で削除＆ブラックリスト行き（今後トラックバックだけでなく、コメントも永久に書けなくなる）にしているので、その手のトラックバックを送る際はご注意を。逆に、記事と関連のあるトラックバックならいつでも大歓迎。

エンジュクのランキングで１位になったよ！

さらにあの為替王さんをとうとうブレイクアウト！

昨日、自分とそっくりなmixi友達と会った。

見た目は別に似ている訳じゃないけど、人や物事への感受性、頭の使い方、学習パターン、失敗に対する捕らえ方、恋愛感（笑）などがまるで鏡を見ているかのような感覚で、とても別人とは思えない。

話していても、時間軸のちょっと違う自分と話しているような不思議な感覚。

これまでの自分を振り返る「秋」の季節の中で、この「自分自身と出会う」という体験は、言葉では言い表せない何か貴重なものを得た気がする。

mixi日記には、このネタについてもっと突っ込んだことを書いているので、興味があればどうぞ～。

ここ何日かの「自分のポジション」に気付く中でこちらのポジションもいい感じになってきている

さて、予告通り、期待値のより詳細な分析についてやっていこう。

たっちさんのコメントにもあるように、1ドル当たりの期待値について解説していく。

これを１回で全て説明することはできないので、とりあえず今回は、損益分布についてまとめる。

H2に「利益幅」、I2に「幅毎利益回数」、J2に「利益回数%」、M2に「損失幅」、N2に「幅毎損失回数」、O2に「損失回数%」を入れる。

H3に「0」、H4に「50」と入れたら、H3～H4を選択して、H4の右下にある十字をH48までドラッグする。50ずつ増える値がH5～H48に入るはず。

この数字は、\50刻みの利益の分布を表す。

同じように、M3に「0」、M4に「-50」と入れたら、M3～M4を選択して、M4の右下にある十字をM48までドラッグする。今度は、-50ずつ増える値がM5～M48に入るはず。

こちらは、-\50刻みの損失の分布になる。

それから、I49に「=SUM(I3:I48)」を入れ、I49をコピーした後、J49、N49、O49にペースト。

I49には「幅毎利益回数」の合計、つまり勝ちトレード回数と同じ数字がこの後入り、J49には各分布価格の発生回数の%の合計、つまり必ず100%がこの後入る。ようするに、ここはチェック用に合計の計算をしている。

N49、O49も同様に、損失回数のチェックをここで行う。

さて、ここまで来たら、実際に損益分布を求めてみよう。

まずは、Ｉ3に「=COUNTIF(Y$58:Y$794, "<"&H4/2)」を入れる。

これは、利益取引（Y$58:Y$794）から、\0～\24の範囲の利益取引回数合計を計算している式だが、これらを全て\0のグループとしてまとめている。

なお、”countif”は、条件に合ったセルの個数を数える関数。

次に、I4に「=COUNTIF(Y$58:Y$794,">="&(H3+H4)/2)-COUNTIF(Y$58:Y$794,">"&(H4+H5)/2)」を入れる。

これは、先ほどと同様、利益取引（Y$58:Y$794）から、\25～\74の範囲の利益取引回数合計を計算して、\50のグループとしてまとめている。

更に、I4をコピーして、I5～I47にペーストすれば、\50刻みの各利益価格帯の取引回数の分布が計算できるという寸法だ。

最後に、I48だけは、次の価格帯がないため、「=COUNTIF(Y$58:Y$794, ">="&H48)」という式で\2,225（\2,200と\2,250の中間）以上は全て\2,250のグループとしてまとめている。

ここで、I49は、勝ちトレード回数（D22）と同じ数値になっているかな？

ここまでの利益分布と同じ要領で、損失分布もまとめる。

N3に「=COUNTIF(Z$58:Z$794, ">"&M4/2)」を入れれば、損失取引（Z$58:Z$794）から、\-24～\0の範囲の損失取引回数合計を計算して\0のグループとしてまとめられる。

N4に「=COUNTIF(Z$58:Z$794,"<="&(M3+M4)/2)-COUNTIF(Z$58:Z$794,"<"&(M4+M5)/2)」を入れ、N4をコピーして、N5～N47にペーストすれば、\-50刻みの各損失価格帯の取引回数の分布が計算できる。

N48に「=COUNTIF(Z$58:Z$794,"<="&M48/2)」という式で\-2,225（\-2,200と\-2,250の中間）以下は全て\-2,250のグループとしてまとめられる。

さて、N49は、負けトレード回数（D23）と同じ数値になったかな？

ここまでで、損益回数は分かったので、今度は取引全体のうち、各価格分布が何%ずつ占めているかを計算しよう。

利益取引回数%は、J3に「=I3/I$49」を入れ、J3をコピーした後、J4～J48にペーストして出す。

損失取引回数%は、O3に「=N3/N$49」を入れ、O3をコピーした後、O4～O48にペースト出す。

ここで、J49とO49は、100%になっているかな？

次回は、この損益分布を元に、実際の相場での期待値を求める。

ちなみに、魔術師たちの心理学のP193～P209には、今回および次回伝える内容についての詳しいことが書かれている。

何度も読み直して理解すれば、システムの評価を的確に下せるスキルが身につくはず。

更に、P201に書かれていることは、期待値からシステムを分析するアプローチで、実は「機能する概念」にも通じる部分なので、ぜひマスターしておいて欲しい。

一応、このブログでも、説明はするけど、過剰な期待しないように(^_^)

ではでは(^_^y

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子育ては最高のトレーニング

親と教師がなすべきことは、明かりを灯し続けることです。それがこの世で一番大切な仕事なのです。 金持ち父さんの子供はみんな天才、P311

お金、それは人生でもっとも大切なものではないかもしれないが、必要な一部分ではある。そして、子供や孫にお金に関する良い習慣を身につけさせるため、小さいころから一貫して資産を増やすということを今から毎日、毎年続けさせていくことは、大いに彼らのためになる。これは単に知識としてではなく、実行することに重点をおいて教えてほしい。 魔術師たちの投資術、P364

なんだか、久しぶりに家でのんびりしている（といっても、契約書を修正したりはしているんだけどね）ので、日曜だけど記事を書いてみた。

ここのところ、休日も出っ放しだったから、こんなにゆっくりするのは久しぶりかも知れない（まぁ今日も夜は人に会うんだけどね）。

子供とゆっくり過ごしながら、結構大事なことを学んでいることにはたと気付いたので、シェアしてみた。

遊びの中に投資／ビジネスに大事なことがあるって逆説的？

のんびりしていると、上昇するって、これも逆説的？

神田さんのメルマガ（仕事のヒント）を整理していたら、「子育ては、有能なマネージャーになるための最高のトレーニング」というタイトルがあって、思わず読んでみた。

「メンバーそれぞれが自分の内なる声に耳を傾けること。そして、それを可能にするリーダーシップこそ、いま会社のなかで求められている。そうした力は、家族と真剣に向き合うことで初めて、養うことができる。」という、スティーブン・Ｒ・コヴィーさんの引用だった。

思い返せば、この１年は、ワクワクとシステムトレードをきっかけに人生が180度変わった１年でもあったけど、娘と初めて出会い、共に育ってきた１年でもある（ついでに起業を体験した１年でもあった）。

久しぶりに娘が生まれた頃の記事を眺めてみると、１年前のあのときのことが、脳で、心で、体感で、鮮明に思い出される（これだけでも、オンタイムでブログを書いた価値が相当あるぞと実感）。

そして、私は娘の成長に負けないように自分も成長しようと心に決めていた。それは、まだシステムトレードを本格的に始める前のこと。

１年ちょい経った今、ようやく胸を張って「娘の成長に負けていない」と言えるようになった気がする。

その過程は、娘との背比べでありながら、同時に娘と触れ合うことを通じて、「私が娘に育ててもらった」１年だったと思う。

特に、「心の豊かさ」や「人を受け入れる精神」の大部分は、娘から私への大いなるプレゼントではないだろうか。

おかげで私は今、人付き合いに対して、これまで体験したことのない感謝と深みを感じている。

間違いなく、子育てを通して、私の器は大きくなっている。

そして、今はよちよち歩きの娘も、３才ぐらいになれば、立派に走り回ることになる。

それは、私も同じで、今はまだよちよち歩きなのだ（それにしちゃ恐ろしいほどの結果の大きさではあるが）。

きっと、娘が３才になる頃、私は娘と一緒にやはり楽しそうに走り回っているのだろう。

夢である「南の島のはしご」を始め、全世界を旅しながら、現時点ではイメージできないぐらいの大きなフィールドをね。

ではでは(^_^y

p.s.子育てについて悩んでいるお母さんから「子供が望んだ通りになってくれない」と相談された。私はこうお返事した。「子供は親の背中を見て育ちます。だから、子供に何かを望むなら、それをまず親がやることです。」極論すれば、子供は自分を写す鏡であり、子供の問題は全て親の問題なんだと思う。システムトレードと同じで”自分自身”が全てのキーであり、人を変えたければ、まず自分を変えることが大事なんだよね。私は、娘にマネしてもらえるような背中であるために、私自身のワクワクに忠実な人生を送る。そうすれば、子供は「自分のワクワクを実現することが人生なんだ」ときっと自然に理解してくれるだろう。

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ワクワクをシェアできる人と過ごす

ドリーム＋チーム＋テーマ＝よどみないミリオネアの流れ ワン・ミニッツ・ミリオネア、P15

土曜の夜だけど、なんだか気分がいいので、ブログを書いてみました。見てください（って、だいたひかる？）。

プログラミングネタじゃないけど、システムトレードを含んだ包括的なファイナンシャルアドバイスなので、さまざまな投資やビジネスに興味のあるあなたには面白いネタだと思うよ。

おや？再び為替王さんに接近中！今度はブレイクアウトできるか！？

昨日、「マイペースなシステムトレード・セミナー」で知り合った人たちと、海外ヘッジファンドの話を聞きに言った。

実は、ここ２週間ほど、セミナーで知り合った人たちと、ちょくちょく会って、いろいろなイベントを共にしている。

もちろん、ただ遊ぶだけでなく、各々の経済的なポジションを劇的に飛躍させるチャンスをシェアして、みんなで一緒に高みにのぼり、「明日、ハワイでもいかない？」「いいね～。じゃ今日、当日券でビジネスクラスとろうか？」みたいな優雅で豊かな仲間を増やすことが目的。ね、一角さん(^_^)

さて、その帰りに飲み屋に寄ったんだけど．．．「持ち合い離れがどうたらこうたら」「4億超えちゃうからヤバイ」「やっぱボラティリティがなんやら」と、かなり怪しげな言葉が飛び交い、恐らくとなりで飲んでいた人たちは、「何語だ？」って思っていたことだろう。秋葉原も近いので、アニヲタと勘違いされても何の不思議もない(^_^)

ここ最近の寝不足と疲れで心地よく壊れてた私は、帰りの電車でイカれた妄想をしながら満員電車で楽しく帰っていったとさ(^_^)

「．．．この話のどこがファイナンシャルアドバイスやねん！？」

まぁまぁ、そう焦らずに。

ここで伝えたいことは．．．

「①自分の好きなことをやり、②それに共感してくれる仲間と付き合い、③チームで相乗効果を出す」ということ。

これは、数年前では少し難しいことだったが、ブログやmixiを始めとするインターネットの恩恵に授かれる現在では、ものすごく簡単になっている。

ブログやmixiを見て集まった人は、書いている人に共感を持っていて、会っていきなりお互いの内側に近いところをシェアできることが多い。

実際、一度も会ったことがないのに、記事やコメントを見ているから、お互いの性格が手に取るようにわかる．．．なんてことは、結構多くの方が体験していると思う。

このような出会いのチャンスは、数年前はほとんどなかった（と、私より10年ほど年配のファイナンシャル・プランナーの方もしみじみと語っていた）。

でも、今は違う。

集めようと思えば、チームメンバーはいつでも集められる環境にいる今の私たちは、とても恵まれている。

1分間で億万長者－ワン・ミニッツ・ミリオネア－になることも決して夢ではない。

なぜなら、あなたは夢（ドリーム）とテーマさえ持っていれば、後はチームが揃えばミリオネアの方程式が成り立つから。

私の場合、夢は300個あり（今、400個目指している最中）、テーマは「システムトレード」「ファンド設立」「ベンチャー投資」。これらは、ソースを使い「自らを知る」ことでいとも簡単に明確になった。

そして、そのワクワクに集まる人たちは、皆チームメンバーとして私と共に活躍してくれる可能性を秘めている。そう、紛れもなくあなたも、だ。

つまり、私がやったことは、ただワクワクにしたがって充実した毎日を送り、ワクワクをほんの少しブログやmixi、セミナーなどでみなさんとシェアして、行動を共にする方にチャンスを分かち合った、ただそれだけなんだ。

実際、それだけしかしていないのに、ミリオネアに限りなく近いポジションを得たしね（しかも、私が尊敬するロバート・アレンさんのように、マルチプルなミリオネアにね）。

何もがんばることはない。ただただ自分のワクワクを楽しめばいいだけなんだ。

ねっ、簡単でしょ？

こんな他愛もないアイデアが、あなたの希望になることを願って。

ワクワクを求めるあなたのために、私はいつでもそばにいる。

ではでは(^_^y

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期待値

ある顧客に、本書のなかで期待値について書くつもりだと話したら、「どうしてそんなことを。それを知ることはわたしたちの優位性じゃないですか」と言われた。 魔術師たちの心理学、P179

先週ぐらいから、TODOがたまりっぱなしだったり、情報の整理ができなかったりと、いろいろな心理的ギャップから来るストレスがあったんだけど、今の「自分の季節」が”収穫の秋”であることに気付いたおかげで、だいぶすっきりした（mixiを見れなければ、こちらをどうぞ）。

どうやら、ここ３ヶ月のようなハイペースは、もう終わりらしい。そのことに気持ちが対応できていなくて、焦りからストレスが生まれていたようだ。

確かに、システムトレードもその他のことも、３ヶ月前には想像できないぐらいの快進撃だったので、今ぐらいが普段のペースなんだなぁと納得。

11月までは、ゆっくり会社でも作りながら（笑）、次期トレードシステム開発に専念したり、情報や経験の整理と自分への投資をしようと思う。

そして、ブログには、情報や経験の整理ということで、ここ1年ちょいで私が得たシステムトレードのノウハウをどんどん公開していこうと思う。同時にシステムトレードノウハウの集大成でもある、セミナーDVDの販売を完全に自動化すれば、ひと段落着くかな？

自分の現在位置がはっきりした影響か、ランキングもじょじょに上昇中。

やはり、人の心理と結果は、密接にリンクしているんだろうね。

結局、システムトレードやビジネスは、自分が何者なのかを知るプロセスなのかも知れない。うーん、哲学的(^_^)

まぁ、そんな思い込み（笑）はさておき、今回は、システムトレードでかなり大事なんだけど、あまり紹介されることがない「期待値」について。

これは、プロフィットファクターや損益レシオのいいとこどりをしたようなシステム評価指標。

期待値は、魔術師たちの心理学の中でも、かなり重要な位置を占める考え方なので、この機会にぜひマスターして欲しい。

といっても、計算式はとても簡単。

　【期待値】 ＝ （【勝ちトレードの平均利益】×【勝率】 ）－（ 【負けトレードの平均損失】×【負率】）

早速、プログラミングしてみよう。

B39に「期待値」、D39に「=(D36*D25)+(D37*(1-D25))」を入れる。

上の式のように、勝ちトレードの平均利益（D36）と勝率（D25）をかけた値から、負けトレードの平均損失（D37）と負率．．．つまり、100%から勝率を引いた値（1-D25）をかけた値を引くと、期待値は計算できる。

さて、期待値が何を意味するかというと、「トレードを続けている限り、1回のトレードで見込まれる平均損益」を表している。

つまり、今回のケースで言えば、1回のトレード当たり\65.15がポケットに入るということ。

そんなトレードだったら、誰でも飛びつくはずだよね？

ただし、これには「トレードを続けている限り」という大前提があって、続けないとこういう結果にはならない。多くの人が、プラスの期待値を持ったシステムを使っていても、継続的に利益を出せないのは、ここに全ての原因があると思う。

わかりやすい例としては、利益曲線を見れば一目瞭然で、2006年12月よりも前にトレードを辞めてしまうと、ダメってこと。

破産せず、生き残りさえすれば、統計的には期待した結果が手に入る．．．

これが、トレードを延々と続けることの価値であり、ポジションサイジングの目的である「生き残ること」に意味が出てくるところでもある。

反対に、数回のドローダウンで心理的に耐えられず相場を投げ出してしまったり、過剰なリスクのポジションサイジングにより破産してしまうと、この果実を味わうことはできない。

このことを極論すると．．．

期待値がプラスなら、残りは心理面が全て

リスクをどれだけ取るか、ポジションサイジングをどうするか、システムにしたがうか．．．これらは全て心理的要素であり、心理が結果のほとんどを支配する（おや？思いがけず冒頭のネタにリンクしたぞ）。

こないだのセミナーで、「自分の心理やライフスタイルに合ったシステムを使うこと」について散々繰り返していたのは、こういった裏付けがあるからこそ。

心理的に受け入れられるリスクレベルや時間軸を持ったシステムでなければ、システムを守り続けることはできず、結果として期待値通りの結果を得ることはできないのだ。

もし、この部分をちゃんと理解せず、「トレードに心理は関係ない」と結論付けるなら、恐らく、１回２回は大勝することはできても、相場で長生きすることはできないだろう。

たかだか１年ちょいの結果しか見ていない私ですら、強くそう思うのだから、これが何年も続くトレードだとすれば、そのほとんどが「自分自身の心との対話」だと言い切ってもいいかも知れない。

自分の心を制するものが、世界を制する．．．

システムトレードは、このことを最も純粋な形で体験できる媒体なのかも知れない。

ちなみに、期待値がマイナスだと、どのようなポジションサイジングを用いても、継続的な利益を出すことはできないので要注意。

次回は、期待値について、更に突っ込んだ説明をする予定。

ではでは(^_^y

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損益レシオ

見込める利益と起こりうる損失を天秤にかけて、その比率に納得できれば実行する。一流の投資家は、マーケットにあるチャンスをリスク・リワード比率で言い表す。 魔術師たちの投資術、P247

なんだか、システムトレードに没入する時間がなくなっている。

運用は1日15分なので、これは順調に続けられているけど、トレードシステム開発がすっかり停止中。

割と落ち着けるまとまった時間がないと、開発する気になれないんだよねぇ。

この気の抜けようを反映するかのごとく、こちらもやや低迷中．．．

しまいにゃ、「mixi日記の方が面白いですよ」とツッコまれることが多くなった今日この頃(-_-u．．．

ブログを書くのに30分～1時間ぐらいかかる（Excelの検証があるからね）のに対して、mixi日記はたかだか5分程度。対時間利益率は、あきらかにmixi日記に軍配が上がりそうだ(^_^u．．．

それでも、ブログの記事を楽しみにされているあなたは、どうぞ応援よろしく～。

さて、前回計算した平均利益と平均損失を使って、今回は損益レシオを計算してみよう。

損益レシオは、プロフィットファクター同様、システムが儲かるシステムかどうかを評価する指標。

こんな式で計算できる。

　【損益レシオ】 ＝ 【勝ちトレードの平均利益】 ÷ 【負けトレードの平均損失】

数字の見方については、後で解説。

損益レシオの入力も、プロフィットファクター同様、とても簡単。

B38に「損益レシオ」、D38に「=ABS(D36/D37)」を入れるだけ。

さて、プロフィットファクターと損益レシオ、どちらも儲かるシステムかどうかを評価する指標だが、一体何が違うのかということが気になっているんじゃないかな？

最大の違いは、「期間のトータル」なのか「平均」なのかということ。

プロフィットファクターは、総利益と総損失から計算しているため、期間のトータルの損益率と勝率を折り込んだ指標になっている。つまり、「最終的に儲かっているかどうか？」を知ることができる。

それに対して、損益レシオは、平均利益と平均損失から計算しているため、1トレード当たりの平均となり、勝ちトレードと負けトレードが1対1で発生する場合にプラスになるかマイナスになるかどうかを表す。つまり、勝率なしの利益と損失のバランスを知ることができる。

プロフィットファクターは、1以下だと絶対に儲からないシステム確定だけど、損益レシオは1以下でも、勝率が高ければ儲かるシステムになる。もちろん、大きいことに越したことはないんだけどね。

プロフィットファクターと損益レシオの詳しいことは、ろっく株式投資研究室に書かれていることが参考になるのでどうぞ。

具体的な使い方としては、プロフィットファクターはトレードシステム同士のパフォーマンスを比較するのに使って、損益レシオはどのぐらいの勝率があれば破産せずに済むかを調べるのに使える。

勝率と損益レシオによる破産確率表は、一角さんのブログをどうぞ。

次回は、損益レシオとプロフィットファクターのいいところを組み合わせた「期待値」について。

ではでは(^_^y

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平均利益と平均損失

負け売買と勝ち売買をそれぞれ平均すると分かりやすい。1回で大きく儲けたり、何度も小さな損をすることもあるので正確とは言えないが、およそのところが理解できる。 魔術師たちの心理学、P180

連休で更新してなかったけどたくさん応援してくれてありがとう！

いやー、先週は連休中も含めて、怒涛の忙しさだった。

「これでもかっ！」というぐらいTODOリストが一杯になってたし、平日・休日問わず、人と会わない日はまるでなかった。

あまりにハイペース過ぎたせいか、得た知識の整理も、TODOの消化スケジュールも、全然追いついてない感じだなぁ．．．

あんまり溜め込むと、消化不良でストレスになりそうだから、少しペースダウンしないと。

何事も、「楽しくマイペース」が基本だからね。

ではでは、いつものプログラミングネタいってみよ。

今回は、新たなシステム評価として「損益レシオ」や「期待値」を出す前段階として、平均利益と平均損失を計算しておこう。

まず、平均利益と平均損失を出すにあたって、トレード回数に関する値をシステム評価としてまとめよう。

B22に「勝ちトレード回数」、B23に「負けトレード回数」、B24に「総トレード回数」と入れた後、Y52をカットしてD22にペースト、Z52をカットしてD23にペースト（コピーではなくカットを使う点に注意）。

これで、勝ちトレード回数と負けトレード回数がシステム評価に移ったので、D24に「=D22+D23」という式を入れて、トレード回数関係の整理は完了。

ついでに、計算にトレード回数を使っている、勝率（D25）の式も「=D22/D24」に修正しておこう。

整理が終わったら、B36に「勝ちトレードの平均利益」、D36に「=D27/D22」を入れる。

勝ちトレードの総利益（D27）を勝ちトレード回数（D22）で割れば、平均利益が計算できる。

同様に、B37に「負けトレードの平均損失」、D36に「=D28/D23」を入れれば、平均損失も計算できる。

これで、「損益レシオ」と「期待値」を計算する準備はできたので、次回は「損益レシオ」を出してみよう。

ではでは(^_^y

p.s.そういえば、アフターフォロー勉強会でやった「雪合戦をモデルにした期待値の説明」は、かなり好評だったなぁ。

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プロフィットファクター

悪い結果を受け入れられなければ、投資家としては絶対に成功しない。やり手の投資家でも儲かる売買は半分もない。 魔術師たちの心理学、P39

プログラミングネタを書いたら勢いが復活！？

mixiを寄値より10万円ほど下がったところで売っぱらった。

板見てると、もう普通の株だもんね。

システムや過去データがないから継続的にトレードすることもできないし、長期ホールドするなら他でもっと魅力的な銘柄あるしね。

それに、また欲しくなったら、買い直せばいいだけ。

下手に長引かせて、ベンチャーキャピタルや大株主の売却で一気に落とされるよりは、早めに利益確定して脱出した方が心理的にも健全だ。

もう１つ、このぐらいの利益は、毎日やっているシステムトレードで言えば、３ヶ月分程度なんだよね。

朝、早起き（6時起き）する苦労と利益を天秤にかけたら、システムトレードの方がよっぽど安定しているし、割がいいや(^_^)

とはいえ、初IPO成功でちょっと気分はいいね(^_^)

さて、今回は、システム評価の続きで、プロフィットファクターいってみよ。

ようやく、システムトレードっぽいキーワードが出てきたね。

プロフィットファクターは、システムが儲かるシステムかどうかを評価する指標。

こんな式で計算できる。

　【プロフィットファクター】 ＝ 【勝ちトレードの総利益】 ÷ 【負けトレードの総損失】

プロフィットファクターが、1（100%）だと、総利益と総損失が同額なので、プラマイゼロのシステムということになる（実際は、時間を失っているので、あきらかな機会損失なんだけどね）。

プロフィットファクターは、大きければ、大きいほどいいシステムを表す。

今回の入力はとても簡単。

B35に「プロフィットファクター」、D35に「=ABS(D27/D28)」を入れるだけ。

負けトレードの総損失が、マイナスの値なので、絶対値で補正する。

133.61%か．．．思ったよりは悪くないな。

．．．ってことは、プロフィットファクターは当てにならないってことか！？

ドローダウンとか、まるっきり無視しているから、ある意味でそれは当たっているかも知れないなぁ。

次回も、引き続きシステム評価。

ではでは(^_^y

p.s.そういえば、セミナー後のアンケートでも、システム評価についてのリクエストが多かったなぁ（セミナーでは、あまり話せなかったけど）。ブログでシステム評価のこと書いてるから、ランキングが上がっているのかな？

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内部収益率

損もありだと思えなければ、長期的にはかなり儲かるが、売買の60%は損をするような優れた売買システムを使えない。 魔術師たちの心理学、P39

プログラミングネタがないと伸び悩むってところかな？

mixi、値段付かず！

売気配の20倍近い買気配でスタートして、終わりには2～3倍ぐらいで場が引けた、順調な滑り出し。

明日、どのあたりで止めてくるかが、気になるところ。

1日（実際は、2週間近く310万円を拘束されているのだが）で2倍って、IPO、なかなかすごいね。

さて、ひさしぶりのプログラミングネタ。

前回のCCR（キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン）に引き続き、収益率を表すIRRについて。

IRRは、「内部収益率（Internal Rate of Return）」の略。

CCRもIRRも、「いくら投資したら何%戻ってくるか？」という評価をするための指標なんだけど、違いは”期間を意識するかしないか”という点。

CCRは、期間を意識しないので、たとえば120%のリターンがあるものは、1年後でも10年後でも120%のまま。

IRRは、期間を意識するので、同じ120%の投資でも、1年後なら120%、10年後なら120%÷10年＝12%となる。

つまり、同じ利益%なら、時間がより短い方が価値があるってこと。

ようするに、「月末の100万円」よりも「今日の100万円」っていうやつだ(^_^)

ちなみに、IRRは、複利を考慮して計算する場合もあるが、話を簡単にするために、ここでは単利ベースで計算しておく。

では、IRRを計算するために、まずトレード期間を出そう。

B30に「トレード開始」、D30に「=B58」、B31に「トレード終了」、D31に「=B794」を入れる。

なお、今まではB794のような最終データは、Bxxxと書いていたが、面倒になってきたので（笑）、B794と書くことにした。”～794”のような感じ書いてあったら、最終データを使うという意識で見て欲しい。

次に、B32に「トレード日数」、D32に「=D31-D30」を入れて、トレード日数を計算する。

それから、B33に「トレード年数」、D33に「=D32/365」を入れれば、トレード年数が出てくる。

．．．おや？今まで日経平均4年分と書いていたけど、どうやら3年の間違いだったらしいことが、いまさら判明(^_^u．．．

ま、まぁ、そんなことはさておき、IRRを出してみよう。

B34に「IRR」、D34に「=D29/D33」を入れる。

CCRをトレード年数で割れば、IRRのいっちょあがり。

うーん、年率3.91%って米国債買った方がマシじゃないか(-_-u．．．

でも、こんなろくでなしのシステムが、たくさん稼げるシステムに大化けしたら、きっと楽しいぞ（できるのか！？）。

次回は、引き続き、システム評価ネタの予定。

ではでは(^_^y

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ライセンシング

ライセンシングは、レバレッジ効果の究極の形態です。それは、あなたの頭の中にあるアイデアを「一生続く収入の流れ」につなげる、最速にして最短、かつもっともシンプルな道なのです。 ロバート・アレンの実践！億万長者入門、P260

あれ？Dr田平さんと競ってたの！？こりゃびっくり

むぅ、最近は会社帰りに人と会うことが多くて、プログラミングの記事が書けてなーい(-_-)

今日も、会社設立に向けて、ファイナンシャル・プランナーのベリーライフさんと相談していたら、もうこんな時間．．．

ワクワクにひっぱられっぱなしの体が睡眠不足で悲鳴をあげてしまいそうなので、あと10分したら寝よう。

10分で書けるテーマと言えば．．．

あなたの意見をコメントしてもらうのが一番かな(^_^)

今、携帯電話を急速充電できる太陽電池を開発している未公開のベンチャー企業に出資しているんだけど、もしこの企業が携帯電話の裏側にくっつくタイプのコンパクトな太陽電池充電装置を開発して、携帯電話会社とライセンス契約し始めたら、ものすごい収益になると思うんだよね（さりげに株の売り時が難しいところだが）。

この例のように、「ライセンシング」という形態は、ものすごいレバレッジ効果があると思う。

では、あなたがご存知のライセンスには、どんなものがあるかな？

ピンときたら、コメントにどうぞ。

何も思いつかないあなたへの特別ヒントは、「独占」と「キャラクター」。

ではでは(^_^y

p.s.カブドットコム分のmixi、抽選漏れてしもーた。残念っ！

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チャンスを分かち合う

大気中の酸素を他人と分かち合うことに抵抗がありますか？誰かが自分より２、３回多く呼吸したら、目くじらを立てて怒りますか？そんなことはないはずです。なぜでしょう？理由は、全員に行き渡ってなお余るだけの分量があるからです。何かが豊富に存在しているとき、それがどんなものであろうと、共有の是非は問題になりません。お金持ちというのは、この”必要充分以上”を持っている人々のことなのです。 ワン・ミニッツ・ミリオネア、P10

なんだか低空飛行中？(-_-u

こないだのmixi日記でも書いたんだけど、最近は、身の回りに豊かさそのものを具現化したような投資案件が集まってきている。

少し前までは、年利回り20%って言ったら、「それはすごいっ！」って感じだったんだけど、最近は年利回り50%とか200%、300%、3,000%（システムトレードはこのぐらい）、10,000%．．．どっちかと言えば、3倍とか30倍とか100倍って言った方が早い投資案件ばかりになってしまった（ちなみに、私がやっている投資案件は、「相場芳名録」の「投資案件の利回り」という先月末の記事でバラしているのでどうぞ）

そんな訳で、年利回り40%ぐらいの投資案件があっても、他の方に積極的に譲るようにしているのだが．．．

「年利回り40%って怪しくない？」

「じゃぁ、20%に下げましょうか？」

「え？．．．それはちょっと．．．」

という、なんだか矛盾している不思議なやりとりも結構多い(^_^)

まぁ、普段聞く利回りといったら、不動産で8%～12%、投資信託や外貨運用で1～2%、預金にいたっては0.02%だから、いきなり30%って聞いたら怪しく思うのもしょうがないよね。

そこで、「もしかしたら可能性があるかも知れない」と考える人と、ロクに質問もせずに「そんなことはあり得ない」と決め付ける人とでは、明らかに結果は変わってくる。

システムトレード同様、いかにオープンマインドでいられるかが大事なんじゃないかな？

でも、いくらオープンマインドにしていても、めっきりチャンスがないって人もいると思う。自分の周りに保守的な人たちしかいなければ、自然とそうなっちゃうよね？

そんな訳で、今回は、あなたにチャンスを分かち合いたい。

１つ目の耳寄り情報は、1年ちょい前にこのブログでお客さんとして知り合って、今では私の重要なビジネスパートナーとなっている方が提供する投資案件。

１口6万円から始められる、年利回り40%複利の未公開株ファンド。

4.5年後の満期（予定）で、投下資金のおよそ4.6倍になって返ってくる。

詳しい情報が欲しいあなたは、こちらのお問い合わせフォームにご連絡いただければ、私のビジネスパートナーからプレゼン資料などをお送りするので、お気軽にどうぞ。

「ん？その話、どっかで聞いたことあるぞ．．．」

そう、この案件は、私がかつてごく限られた一部の方だけに提供していた、例の1億オーバーの投資プロジェクト（ご存知ない方、話が見えなくてスミマセン）。

それを私のビジネスパートナーにライセンス提供したということ。

パートナーも最初は出資者として参加していたんだけど、あるとき「そのシステムを使わせて欲しい」と提案があって、ライセンス提供した。

思いがけずロバート・アレンの実践！億万長者入門にある「ライセンシング」を実現できてしまって、さりげに内心とても嬉しい。

やはり、投資案件であっても、システムを組んでおくといいことあるね。

余談だけど、最近、私がお願いしなくても、相手がいい話を提案してくれることが多くなったなぁ．．．

この件もそうだし、セミナーのDVD化もそうだったし、その他いろいろ思いがけない魅力的な提案ばかり。

やっぱ、いい人たちに恵まれてるなぁ（しみじみ）。

２つ目の耳寄り情報は、商品先物で年利回り300%を叩きだす凄腕システムトレーダー、一角太郎さんが提供する、システムトレード完全自動化メソッドCD＋DVD。

実は、一角さんは私のシステムトレードの２番目の師匠（ちなみに１番目はヴァン・タープさん）。

今では、妙に意気投合（笑）して、とあるビジネスで2～3年後の「上場」目指して活動を共にしている（先日の私のセミナーでも、ゲストスピーカーとしてトークセッションにご参加いただいた）。

もしかしたら、私のブログのプログラミング記事を待つよりも、こちらのCD＋DVDの方が早くていい情報かも知れない！？(^_^u

詳しく知りたいあなたは、こちらの一角さんのページを読んでみること。

私も１つ欲しいなぁ．．．一角さん(^_^)

最後に、お決まりだけど、投資はご自身の判断で．．．とは言うものの、それだけでは無責任もいいところなので、損益そのものの責任は取れないが、できるだけのアドバイスはするので、もし分からないことがあれば、こちらから私に問い合わせてね。

でも、もしあなたが、他人に文句ばかり言ったり、いつまでも愚痴ばかり言う「他人依存症」だったら、絶対にこれら案件には手を出さないで欲しい。結局、投資／トレードの世界は、自分で自分の責任を取れない人は、どんないいチャンスがあっても、台無しだし、失敗から学ぶことができないから、私は付き合いたくない。

反対に、しのごの言わずリスクを負う人と、失敗しても這い上がるチャレンジ精神旺盛な人を、私は本気でバックアップする。もし、あなたがそういう人なら、ぜひこれら案件を活かして欲しい。

ではでは(^_^y

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キャッシュオンキャッシュリターン

相場では正確な勝率や負け率は分からない。いくら勝つか負けるかも厳密には分からない。しかし過去のデータでテストすれば、大体の見当がつく。 魔術師たちの心理学、P193

為替王さんが遠い存在に(T_T)．．．やっぱ更新休むと順位落ちるんだなぁ

最近は、よく人に会っている気がする。

ワクワクがわかる前は、人に会っても、それが将来に結びついていく感覚があまりなかったから、ぶっちゃけ人脈とか人付き合いとか面倒だなぁって思ったことが何度もある。

でも、最近は、然るべくして人と会っているような感じなので、人と会うたびにどんどん未来が明るくなっていっているような気がするから、人と会うのが楽しくて仕方ない。

昨日も、私の仕掛けている様々なプロジェクトを1年半ぐらい前から後押ししてくれている友達に会って、いろいろ話をしたんだけど、これまで一緒に参加したプロジェクトのことや「なぜそのプロジェクトに参加する気になったのか？」みたいなことをフィードバックしてもらって、それを聞くことで改めて自分の強みがハッキリしたし、そのおかげで更に今仕掛けているプロジェクトやプランへの自信が沸いた。

このような好循環をもたらしてくれる友達は、本当にかけがえのない存在だと思う。

このブログをご覧になっているあなたとも、そういう関係になれたら、嬉しいなぁ。

前回、負けっぱなしのシステム（笑）がようやくプラスの利益になったので、中断していたシステム評価に戻ろう。

以前、システム評価として総損益を求めるところまではやっていたので、今回はCCRを計算してみる。

「はい？CCRって何？」

CCRは、「キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン（Cash on Cash Return）」の略。

小難しい用語で書いているけど、要は「いくら投資したら何%返ってくるか？」という評価をする指標のこと。

これとよく似たもので”利回り”というものがあるが、違いについては、次回書こうと思う。

まず、CCRを出すためには、いくら投資したかという情報が必要になる。

そのために、「資金」という入力パラメータを作る。

C7に「資金」を入れ、D7に適当な資金の額を入れる。

現時点では、日経平均をそのまま売買しているようなイメージなので、とりあえず、\30,000もあれば、売買できるだろうということで、資金は\30,000にした。

次に、CCRを求める。

B29に「CCR」を入れ、D29に「=D26/D7」という式を入れる。

総損益（D26）を資金（D7）で割れば、資金を元手に何%損益が返ってくるかが分かるということだ。

当然、資金が少なければ、CCRは向上するが、反対にリスキーにもなる。

ここら辺については、ポジションサイジングのプログラミングで、具体的に説明しようと思う。

次回は、CCRと似たIRRと利回りについて。

ではでは(^_^y

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改善された利益曲線

手仕舞いは、実際２つの重要な変数をコントロールしているのである。すなわち、利益を得られるかどうか、およびどれくらいの利益を得られるかである。両者は、成功するシステムを開発するための主要なカギとなるのだ。 魔術師たちの心理学、P326

ここのところ、投資・マーケティング活動の事業化（と節税）に向けて、会社作りのための活動をしているが、アドバイザーにアポイントを取ったり、収支を整理するのと並行して、会社設立や会社税務の本をいろいろ読んでいる。

その中で、かなりヒットしたのが、「小さな会社の起こし方・儲け方」という本。

1995年の本なので、すでに10年以上経っているが、直観的にかなり来るものがあったので、ブックオフにて105円で買ってみた(^_^)

Amazonのレビューに「隠れた名著」とあったが、まさしくその通りだと思う。会社を作るにあたって、何をしたらいいのか右も左もわからない自分のような人間にとって、かなりシンプルでわかりやすいノウハウが詰まっていて、何よりこれから社長になるであろう読者を励ます著者の姿勢がとても嬉しい。

こんな元気の出てくるような本をいつか書いてみたいなぁ．．．

さてさて本題。

2本の移動平均によるシグナルを使うことで、うまい具合にトレンドフォローしてくれるシステムができた。

このシステムの利益曲線がどのようになったかを見てみよう。

いきなり最初からドローダウン状態突入の微妙な利益曲線だなぁ(-_-u．．．

確かにトータルで見るとプラスなんだけど、年次で見たらマイナスの状態が長いので、心理的にはキツそうだ。

数年に1回の大トレンドでプラスのほとんどの利益を稼いでいるあたり、数十年単位で気長に続けられる人向けの極深トレンドフォローシステムといったところか。かなり心理的に成熟していなければ、お付き合いできないね。

しかも、ドローダウンが大きいので、シャープレシオも見たくないって感じ（0.1以下ってぐらいか．．．）。

とりあえず、ナイショのテクニックでストップ額をチューニングしてみよう(^o^)

利益が最大となるストップ額は、\520らしい。この額で設定してみると．．．

マイナスの時期は、やはり多いけど、まぁ少しはマシになったね。

シャープレシオも、3倍ぐらい改善された模様。

まぁ、シグナルやストップの改善やポジションサイジング、別銘柄との合成システムをやっていけば、使えるようにはなりそうなので、これをベースにしてみよう。

ようやく利益がプラスになったので、次回からは、中断していたシステム評価に戻ろうと思う。

ではでは(^_^y

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やったー！mxiのIPO当選！

何かに深く関わる決心がつくまで、人は躊躇する。尻ごみすることもあれば、いつも無駄なことばかり。自ら進んで行う創造に関わる全ての行為には、共通する一つの真理があり、それに気がつかなければ、数え切れないほどの夢とすばらしい計画を殺すことになる。人が強い決意をもって深い関わりを決めた時、そのとき神意も動く。 金持ち父さんの投資ガイド 上級編、P216

やったー！！

mixiのIPO、当選！！

～ それは、先週の話．．． ～

相場芳名録にすでに書いているが、いつもお世話になっているmixiがマザーズに上場するとの情報を職場の友達から聞いて、速攻で大和証券SMBCとカブドットコムから1株ずつ計2株申し込みをしてみた。

人生初のIPOチャレンジ．．．

．．．っていうか、IPOをやる前に未公開株をすでに手掛けているから、いまさらって感じだけど(^_^u

mixi自体は、会員数の多いmixiの広告ビジネスとやたらサービスのいい求人ポータルFind Job!をシステムとして持っているので、企業価値としても期待できる感じで、売却してもかなりの額になると思う。ぜひ持っておきたい魅力的な株（公開後もしばらく持っておこうかな？）

ただし、公開直後から売却保留制限がないことと、ベンチャーキャピタルの持ち株比率がとんでもなく多いこと、ビジネスモデルとしてはかつてのライブドアと同じように実質に比べ加熱気味ということから、ボラティリティは相当高く、荒れる展開になる可能性はある。これにストックオプションの権利行使が重なると、一体どんな事態になるのだろうか？．．．

～ ．．．今に戻って ～

しかし、ここのところの運の良さには、本当にビックリしている。

今回のIPO以外にも、「欲しい」と望んだものは、ほとんど手に入っているし、何をやってもうまくいく。

人生の中には、こんな時期もあるんだねぇ。

やはり、ワクワクに沿って生きることは、とてつもないことなのかも知れない。

それこそ、神の意志さえ動かしちゃうのかもね(^_^)

ではでは(^_^y

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シグナルの見直し

ドンチャンは移動平均を用いて、システムを構築した最初のひとりであった。彼は、5日および20日移動平均を用いた。 魔術師たちの心理学、P283

会社設立やIPO参加などで昼休みも忙しくてブログ更新してなかったら、えらい下がってしもーた(T_T)

やっぱ、プログラミングの記事は予想以上に書くのがしんどいなぁ．．．時間がないと、すぐに止まってしまう。時間が少ないときは、プログラミング以外の記事も書こうかな？

ちなみに、相場界芳名録やmixi日記は、ブログよりも軽めの内容（っていうか本能の赴くままに書いている）なので、時間がないときでも割と更新してたりする。よければどうぞ。

さて、いきなり本題だが、前回までの苦闘（笑）でトレイリングストップとシグナルストップの相性が悪いことがわかった。

為替や商品先物だと、これがうまく機能するんだが、日経平均ではダメらしい。

．．．ということで、チャートをしばらく眺めたところ、「移動平均と終値のクロス」よりもゆっくり反応するシグナルにしたら、結構いい感じのトレンドフォローシステムになるんじゃないかなと思い、シグナルを見直してみた。

「移動平均と終値のクロス」よりもゆっくり反応するシグナルとして考えたのは、「短期移動平均と長期移動平均のクロス」。

えらいポピュラーなトレンドフォロー向けシグナルだけど、これならちゃぶつきで頻繁にストップしてしまうこともないと思う。

早速、試してみよう。

まず、移動平均が短期と長期の２つ必要になるので、移動平均（H列）とシグナル（I列）の間に1列追加。

I列最上部の”I”と書かれた灰色の列表示枠で右クリックをして、「挿入」を行えばOK。新しいI列が追加される。

移動平均が２つになるので、ラベルを修正しよう。

H51を「MA短期」に変更して、I51に「MA長期」を入れる。MAは、”Moving Average”の略で、ようするに移動平均のこと。

MA短期とMA長期の両方に平均日数が必要となるので、入力パラメータ欄にも手を入れる。

．．．とその前に、ちょいと休憩(^_^)

こないだの「マイペースなシステムトレード・セミナー」のポイントを的確にまとめたレビューをいただいた。サンクス！

他にもセミナーレビューを書いている方がいたら、こちらのセミナー記事にコメントやトラックバックよろしく～m(_)m

．．．休憩終わり．．．

入力パラメータ欄のストップ額（C4～D4）を移動しよう。

C4～D4をカット（コピーではないので注意！）して、C5～D5にペーストする。

次に、C3に「MA短期日数」、C4に「MA長期日数」を入れてラベルを修正。

それから、D3にMA短期日数として「5」、D4にMA長期日数として「20」を入れる。

これで、長期MAの準備もできたので、計算式を入れてみる。

長期MAは、平均日数が20なので19個分上を空けたI77に「=AVERAGE(OFFSET(F77, -$D$4+1, 0):F77)」という式を入れる。

これは、終値（F77～OFFSET分）をMA長期日数（D4）で平均して移動平均を求めている。

全期間のMA長期を出すために、I77をコピーし、I77からIxxx（xxxはデータ数によって変わる）までペーストする。日経平均4年分だと、I794までペースト。スキマなく埋まるはずだ。

最後に、シグナルを短期移動平均と長期移動平均のクロスに対応すれば完了。

J77の式を「=IF(H77>I77, 1, -1)」という式に修正する。

これは、短期MA（H77）が長期MA（I77）よりも大きいときは買い（=1）、そうでないときは売り（=-1）という式。

つまり、短期MAが長期MAを上抜いたときは買いで、短期MAが長期MAを下抜いたときは売りということ。

このシグナルなら、終値と移動平均のクロスよりも、ゆっくりゆるやかにシグナルが変わるので、ストップだらけで損するということがなくなるはず。

トレイリングストップも、終値と移動平均のクロスよりもきれいにトレンドフォローしていることがわかる。

ずっとこのブログで低迷していた日経225システムも、光明が見えてきたか！？

利益曲線の動きについては次回。

ではでは(^_^y

p.s.セミナー参加してくれた方のブログを勝手に「マイペースなシステムトレーダーズ」ということで、このブログの左下の方にまとめはじめた(^_^)

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